Téléchargement des données de ticks - page 3
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Le volume dans la tasse.
Cette tasse est-elle dans Dukascopy ?
C'est-à-dire que AskVolume est le volume total des vendeurs, BidVolume est le volume total des acheteurs dans Dukascopy ?
Ce ne sont pas des volumes de coupe.
AskVolume est le volume que vous êtes supposé être prêt à vendre (maximum) au prix Ask actuel (vous pouvez acheter).
BidVolume est le volume que vous êtes actuellement prêt à acheter (maximum) au prix de l'offre (vous pouvez vendre).
Par "vous", on entend tout client du courtier qui atteint ce prix en premier.
"Ya's" est un volume irréaliste, mais agrégé à partir de plusieurs sources - les fournisseurs de liquidités. Leurs liquidités peuvent se chevaucher, de sorte que le volume est imaginaire dans une partie de celui-ci, mais ici le courtier agrégateur ne ment pas délibérément, car il ne peut pas identifier les liquidités qui se chevauchent. La source de liquidité est également les clients du courtier eux-mêmes, en plaçant leurs ordres limites. Le schéma habituel ECN/STP. Par ailleurs, ce type de travail comporte de nombreuses nuances et offre des possibilités de manipulation légale des prix par le courtier. Et pratiquement tout le monde en profite.
L'offre - le prix auquel vous pouvez "prétendre" vendre.
Et en général, ces données sont réelles ou avec le préfixe "prétendument". J'ai utilisé des ticks de Ratedata, mais les données de Dukascopy semblent être de meilleure qualité.
Non, l'offre et la demande sont des prix réels. Ne faites pas attention aux détails décrits. Cela n'a d'importance que pour ceux qui atteignent le plafond de liquidité en négociant d'énormes volumes.
Par ailleurs, l'offre et la demande peuvent être très différentes ailleurs (plus favorables ou vice versa). Par conséquent, l'orientation générale vers l'histoire des citations devrait être adéquate.
...
AskVolume est le volume que vous êtes actuellement prêt à vendre (maximum) au prix Ask (vous pouvez acheter).
BidVolume est le volume que vous êtes actuellement prêt à acheter (maximum) au prix de l'offre (vous pouvez vendre).
...
Donc, au final, il s'avère que AskVolume et BidVolume sont une sorte de seuil de liquidité ?
En d'autres termes, si un lot qui dépasse AskVolume est placé à l'achat, il sera divisé et exécuté à différents prix (une partie au prix Ask, l'autre dépassant AskVolume, à un prix plus élevé) ?
Oui, c'est le "seuil" de liquidité aux prix indiqués. Si vous prenez plus de volume avec des ordres au marché, la limite sera exécutée à plusieurs niveaux de la coupe pour remplir le volume.
Si vous remplissez le volume requis avec des ordres limites, la limite sera progressivement remplie de liquidités. Et il n'est pas certain qu'il sera rempli - le prix ira dans l'autre sens.
Mais la liquidité à ce prix peut être beaucoup plus que ce qui est montré. C'est-à-dire que le fournisseur de liquidité donne un ordre, par exemple, pour 1 mio au prix d'achat. Vous avez engagé 1 million d'euros, puis le même fournisseur de liquidités passe un nouvel ordre au même prix pour 1 million d'euros supplémentaires. Aucune personne saine d'esprit ne montrerait son intention de faire un gros volume, donc la liquidité peut être beaucoup plus élevée que ce qui est montré.
Il existe de nombreux algorithmes pour rendre les gros volumes aussi sûrs que possible (rentables). Ils créent notamment des canaux horizontaux et inclinés.
C'est bien, mais vous devez toujours tenir compte des commissions et des dérapages. Et les moniteurs ne les montrent pas.
Les commissions y sont également présentées. D'ici:
P.S. Traduction de la commission standard actuelle (et elle n'est pas minime - 25 dollars par million de dollars de chiffre d'affaires) en pips :
1. commission actuelle sur l'EURUSD = 5,00 pips2. commission actuelle sur le GBPUSD = 5,00 pips
3. Commission actuelle USDJPY = 4.13 pips
4. commission actuelle USDCHF = 4.53 pips
5. USDCAD commission actuelle = 4.99 pips
6. AUDUSD commission actuelle = 5.00 pips
7. commission actuelle sur NZDUSD = 5.00 pips
8. GBPCHF commission actuelle = 4.53 pips
9. GBPJPY commission actuelle = 4.13 pips
10. Commission actuelle de l'EURAUD = 4.83 pips
11. commission actuelle EURCHF = 4.53 pips
12. Commission actuelle de l'EURGBP = 3.14 pips
13. EURJPY commission actuelle = 4.13 pips
14. EURCAD commission actuelle = 4.99 pips
15. Commission actuelle de l'EURNOK = 28.72 pips
16. Commission actuelle en EURSEK = 33.32 pips
17. CHFJPY commission actuelle = 4.13 pips
18. Commission actuelle de l'AUDNZD = 6.13 pips
19. commission actuelle AUDJPY = 4.13 pips
20. CADJPY commission actuelle = 4.13 pips
21. Commission actuelle USDSEK = 33.32 pips
22. Commission actuelle de l'USDNOK = 28.72 pips
23. AUDCAD commission actuelle = 4.99 pips
24. AUDCHF commission actuelle = 4.53 pips
25. CADCHF commission actuelle = 4.53 pips
26. EURNZD commission actuelle = 6.13 pips
27. GBPAUD commission actuelle = 4.83 pips
28. GBPCAD commission actuelle = 4.99 pips
29. GBPNZD commission actuelle = 6.13 pips
30. NZDCAD commission actuelle = 4.99 pips
31. commission actuelle NZDCHF = 4.53 pips
32. NZDJPY commission actuelle = 4.13 pips
En ce qui concerne le slippage et les regs, je peux seulement dire pour une partie de la liste - il n'y a pas de slippage négatif pour les limiteurs, les regs sont les mêmes que dans les plateformes natives Currenex et Integral. En d'autres termes, l'exécution aux prix du marché (sans manipulation ni majoration d'assurance) ne peut tout simplement pas être meilleure.
P.S. Ces spreads ne sont pas encore la limite. L'agrégation permettra de les réduire encore davantage.