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Donc, si vous la réfutez (réfutez la thèse de la non-stationnarité du marché ?), alors vous êtes automatiquement l'auteur de la thèse selon laquelle il existe une superposition de changements de phase, qui à certains moments se comportent de manière stable.
La nature et la périodicité de la densité de ces chevauchements de phases peuvent être différentes selon les instruments. Ainsi, en déterminant l'instrument et la période à partir de votre dessin, vous pouvez parfois donner des préférences tout à fait appropriées.
Je ne réfute pas la thèse d'un marché non stationnaire. Je réfute la thèse selon laquelle la non-stationnarité peut en quelque sorte vous empêcher de gagner de l'argent. Ainsi, un trader ne devrait pas se soucier de la stationnarité. Laissez les mathématiciens s'en charger, s'ils n'ont rien d'autre à faire.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas choisir un instrument et une période de temps. On devrait, mais pour d'autres raisons. Pas parce que le système ne fonctionne pas quelque part.
Je ne réfute pas la thèse de la non-stationnarité du marché. Je réfute la thèse selon laquelle la non-stationnarité peut en quelque sorte empêcher de gagner de l'argent. Ainsi, un trader ne devrait pas se soucier de la stationnarité. Laissez les mathématiciens s'en charger, s'ils n'ont rien d'autre à faire.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas choisir l'instrument et le délai. Vous devez choisir, mais pour des raisons différentes. Pas parce que le système ne fonctionne pas quelque part.
OK, je vais argumenter.
Pour réfuter la thèse selon laquelle la non-stationnarité n'empêche pas de gagner de l'argent, il faut être sûr que le processus est non-stationnaire.
Peut-être que le processus est stationnaire dans certains endroits, et que cela vous permet de gagner de l'argent, mais que vous ne le savez tout simplement pas ?
Donc, preuve de non-stationnarité. (ne prenez pas cela comme une accusation)
Théoriquement, je peux. Mais j'ai besoin de plus de barres - pas des dizaines, mais des milliers. Ce qui importe, ce ne sont pas les chiffres absolus des prix des barres, mais leurs proportions. Et il est souhaitable de connaître l'instrument.(Je dis d'avance que je ne vais pas le prouver, je n'en ai pas envie.)
J'ai déjà publié cet article et j'ai dit qu'il existe des statistiques qui dépendent significativement de la TF (chi-deux d'indépendance, information mutuelle). Mais peu de gens s'intéressent à ces rubriques, préférant quelque chose de conventionnel et de nauséabond "brillamment simple".
Et en apparence, sans analyse quantitative, on ne peut évidemment pas deviner : le monde en coulisses est éveillé et dissimule soigneusement les motifs.
Vous devrez au moins déterminer dans quelle phase se trouve le marché. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu une seule solution digne de ce nom à ce problème. Par conséquent, je crée un système qui ne se soucie pas des phases du marché. Il existe des règles d'ouverture et de clôture des transactions qui sont les mêmes dans toutes les phases.
...
Je crois que le système doit toujours fonctionner. De nombreuses personnes pensent qu'il suffit que le système fonctionne dans des conditions plates. Cependant, ils ne peuvent pas dire si le marché est à plat. Ils ne peuvent pas non plus définir ce qu'est un appartement.
Elle est supposée par défaut, bien sûr. Le système doit détecter la phase et modifier les règles en fonction de celle-ci.
Cela semble aller, mais même vous ne contesterez pas qu'il serait préférable que les deux rapports soient bien supérieurs à 1. Mais on nous dit que c'est impossible parce que le marché est imprévisible et instable.
Peu importe ce que les gens disent. Que tout le monde le dise, mais il faut aussi avoir la tête sur les épaules...
C'est ce que))) Il y a une coupure comme ça, c'est-à-dire d'avant en arrière. Mais une telle réduction est possible.
100 points sur une base à 4 chiffres - une telle chose est possible. Je me demande. et sur quelle période elle est revenue et si elle se prête à une comparaison avec d'autres fournisseurs de devis. Mais s'il s'agit d'une DEMO, alors je ne suis pas du tout surpris ;)))
Pour réfuter la thèse selon laquelle la non-stationnarité ne vous empêche pas de gagner de l'argent, vous devez être sûr que le processus est non-stationnaire.
Pourquoi ? La stationnarité ou la non-stationnarité n'a absolument rien à voir avec cela. Il est donc préférable d'oublier ces concepts. Ou lisez n'importe quel sujet sur la non-stationnarité, il y en a beaucoup ici. Bien que j'aie déjà écrit qu'un bon système pour les séries stationnaires, les spécialistes de la stationnarité semblent être incapables de proposer l'un ou l'autre.
Trololo: ...вы автоматически являетесь автором тезиса, что сушествуют некие наложения фазовых изменений, которые в определенные моменты ведут себя устойчиво.
...
La nature et la périodicité de la densité de ces chevauchements de phase peuvent être différentes selon les instruments. Ainsi, en définissant un instrument et un TF par votre dessin, vous pouvez parfois donner des préférences tout à fait appropriées.
Allez-y donc, recrutez des supporters sur d'autres ressources - et ne revenez pas avant une semaine !
Vous ne réalisez même pas qu'AlexeyFX parle d'une phase et que vous parlez de votre propre phase.
Pourquoi est-ce nécessaire ? La stationnarité ou la non-stationnarité n'a absolument rien à voir avec cela. Il est donc préférable d'oublier ces concepts. Ou lisez n'importe quel sujet sur la non-stationnarité, il y en a beaucoup ici. Bien que j'aie déjà écrit qu'un bon système pour les séries stationnaires, les spécialistes de la stationnarité semblent être incapables de proposer l'un ou l'autre.
Où sont ces spécialistes, et sur quel processus stationnaire ils ne peuvent pas offrir un revenu ? et sont-ils des spécialistes dans un tel cas.
Vous ne vous rendez même pas compte qu'AlexeyFX parle d'une phase et que vous parlez d'une phase qui vous est propre.
Où diable parle-t-il d'une seule phase et cette phase ne peut être "composite" "résultante".
Vous êtes diaboliques.
Où sont ces spécialistes, et sur quel processus stationnaire ne peuvent-ils pas offrir une TS de gain ? et sont-ils des spécialistes dans un tel cas.
par exemple https://www.mql5.com/ru/forum/137835
Peut-être qu'ils peuvent, mais jusqu'à présent ils n'ont pas proposé. Ou peut-être que je n'ai pas remarqué. C'est pourquoi l'objectif d'essayer d'amener le rang à l'arrêt n'est pas clair.
Au fait, le sujet est drôle))) Si l'auteur avait décomposé la série en ses composantes fréquentielles, il aurait compris l'inutilité de la différenciation pour rendre la série stationnaire au tout début. Autrement dit, il est possible de réduire la série à une série stationnaire, mais il n'est pas possible de gagner de l'argent avec. Il me semble que c'est une bonne preuve que la stationnarité et la non-stationnarité n'ont rien à voir avec le commerce.
Par exemple https://www.mql5.com/ru/forum/137835
Peut-être qu'ils peuvent, mais jusqu'à présent ils n'ont pas proposé. Ou peut-être que je n'ai pas remarqué. C'est pourquoi l'objectif d'essayer d'amener le rang à l'arrêt n'est pas clair.
Je ne l'ai pas lu attentivement, de peur de perdre la tête, mais il semble qu'aucune stationnarité n'ait été trouvée là non plus. Et comment se peut-il qu'il y ait de la stationnarité, mais pas d'argent ?