Le délit d'initié ou comment faire passer discrètement beaucoup d'argent (et comment détecter cette infiltration cachée). - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je voulais utiliser une grille à pourcentage inversé, comme les renko ou les kagi, mais les renko doivent être articulés les uns sur les autres et ce n'est pas tout à fait correct. Si le prix passe 10 points à la hausse puis 10 points à la baisse, les lignes de la grille seront tracées. Si le prix passe 10 points à la hausse et continue à monter sans retracement de 10 points, les lignes de la grille ne seront pas tracées jusqu'à ce que la direction inverse atteigne 10 points. Il s'agit du mouvement de retour en pips, je ne suis pas arrivé au bout, c'est plus compliqué.
La grille de points peut s'affranchir du temps, tandis que la grille de pourcentages n'a pas de temps et la taille du trait doit être en quelque sorte adaptée au temps.
J'ai écrit sur les tiques, apparemment je l'ai mal écrit.
Supposons qu'il y ait un signal - des données de ticks, la densité des ticks est différente à différents moments. Et lorsque nous analysons la densité d'arrivée des ticks, nous obtenons à la fois du bruit et du signal qui sont mélangés, mais si nous pré-filtrons les ticks ou sélectionnons certains ticks sur la pile générale après certaines considérations, et analysons la densité de ces ticks sélectionnés/filtrés, alors nous essaierons de séparer le signal du bruit, et nous pourrons obtenir que le changement se produit plus tard par la densité générale (signal + bruit) que par la densité des ticks filtrés.
Et n'ayez pas peur des barres manquées dans l'historique, protection contre laquelle vous devez écrire un code séparé, je pense que c'est plus facile avec une grille.
Je voulais faire tourner une grille de pourcentage de backslope, comme renko ou kagi, mais les renko devront être articulés les uns sur les autres et ce n'est pas tout à fait correct. Si le prix passe 10 points à la hausse puis 10 points à la baisse, les lignes de la grille seront tracées. Si le prix passe 10 points à la hausse puis remonte sans retracement de 10 points, les lignes de la grille ne seront pas tracées jusqu'à ce que la direction inverse atteigne 10 points. Il s'agit du mouvement de recul en pips, je n'ai pas encore considéré le mouvement en pourcentage, il est un peu plus compliqué.
La grille de pips vous permet d'éviter le temps, tandis que la grille de pourcentage a besoin de temps et la taille du mouvement doit être alignée avec le temps.
Bien sûr, on ne peut pas s'en passer, il serait juste intéressant de regarder la conception globale, ce serait instructif pour moi dans différentes expériences, mais il est possible d'obtenir le résultat tout de suite, mais visuellement c'est plus facile de chercher avec une grille.
Non, j'ai fait mes bagages. Ce n'est pas à propos des tics. Et si vous avez besoin d'effacer quelque chose, je suis toujours heureux de le faire, alors écrivez si vous en avez besoin.
Qu'est-ce que c'est ? ?
Si vous dites que vous ne l'avez pas étudié, comment pouvez-vous facilement dire qu'il ne s'agit pas de tics ?
En tout cas...
J'ai écrit sur les tiques, apparemment je l'ai mal écrit.
supposons qu'il y ait un signal - des données de ticks, la densité des ticks est différente à différents moments. et lorsque nous analysons la densité d'arrivée des ticks, nous obtenons à la fois du bruit et du signal qui sont mélangés, mais si vous pré-filtrez d'abord les ticks ou sélectionnez certains ticks sur la pile générale, et analysez la densité de ces ticks sélectionnés/filtrés, alors nous essaierons de séparer le signal du bruit, et nous obtiendrons probablement que le changement se produit plus tard par la densité générale (signal + bruit) que par la densité des ticks filtrés.
J'allais demander ce qu'est le bruit et ce qu'est le signal... mais ne devrait probablement pas le faire....
Je doute qu'il y ait quelque chose à tout ça.
Graphique d'équivolume
Gamme
Range avec accumulation (si les barres sont dans une direction, elles comptent comme la même barre).
Tick (au lieu du volume, c'est l'inverse du temps entre les ticks)
Il gagne de l'argent sur certains bars et en perd sur d'autres. Il n'y a pas d'avantage clair par rapport à l'ordinaire.
Je vous en dirai plus sur les tiques. DC a plusieurs fournisseurs de tiques. Ces lignes sont filtrées, mises en correspondance avec le temps et je ne sais pas ce qu'elles font d'autre. En outre, les différents serveurs d'une même société de courtage peuvent avoir des paramètres de filtrage différents. Si tu veux jouer avec les ticks, il te faut des futures, pas ça.
Notez également que l'écart est de 20 points, vous devez donc attraper au moins 100 points et maintenir le ratio SL/TP dans des limites acceptables.
Et voici la distribution de probabilité pour les minutes H-L de l'eur. 1=0.0001. Cela signifie que la probabilité maximale (846 fois) que H-L soit égale à 0,0003, à 0,0002 d'écart. Les minutes suffisent pour vos yeux, vous n'avez pas besoin de tics.
Rorschach:
Horaire d'Equiobjemme
Gamme
Plage avec accumulation (si les barres sont dans une direction, elles comptent comme la même barre).
Tick (au lieu du volume, c'est l'inverse du temps entre les ticks)
Je voulais demander ce qu'est le bruit et ce qu'est le signal... mais peut-être que je ne devrais pas....
Je doute qu'il y ait quelque chose à tout ça.
1-Equiibile schedule
2-Range
3-Range avec accumulation (si les barres sont dans 1 direction, cela compte comme la même barre)
4-Ticky (au lieu du volume, c'est l'inverse du temps entre les ticks)
Elle gagne de l'argent sur certains bars, et en perd sur d'autres. Aucun avantage clair par rapport à l'habituel.
1- dans ceux-ci, je ne vois la perspective de recherche que dans une seule direction pour moi jusqu'à présent (plus sur ce point plus tard).
2 - un peu différent.
3 - mieux qu'un simple rang, mais il a quelques subtilités.
4- Je comprends ce que c'est, mais j'ai écrit sur la densité totale des tics et après filtration, vous avez le total, c'est une question de filtration, qui est obtenu après l'analyse multidevise.
En général, l'analyse de la densité est une estimation quantitative, les amplitudes de certains événements n'y sont pas importantes, mais leur fréquence.
Je vous parlerai des tiques. Il existe plusieurs fournisseurs de ticks dans les sociétés de courtage. Ces séries se filtrent et se synchronisent dans le temps et font le reste. En outre, sur différents serveurs d'une même société de courtage, les paramètres des filtres peuvent être différents. Si vous voulez négocier des tiques, vous avez besoin de contrats à terme, pas de ça.
Si vous comprenez enfin qu'il ne s'agit pas des ticks en soi mais des événements de changement de prix, le signal peut apparaître au niveau des changements, disons, de 2 ou 10 pips et plus l'horizon temporel est élevé, plus le niveau du signal s'enfonce dans la volatilité accrue, tandis qu'au niveau des minutes, les changements sont énormes.
Encore une fois
C'est pourquoi je me suis soucié de la volatilité de l'onde H. Et ce n'est pas tout, elle est également importante pour le signal multidevises.
Je ne me fais pas passer pour quelqu'un, c'est facile à vérifier, mon Skype est dans mon profil. Et je ne suis pas seulement familier avec le forex. Mais, ne parlons pas de toi et moi. Je veux juste communiquer avec ceux qui savent, peuvent et veulent enseigner. Et si une personne ne le veut pas, comme Prival par exemple, je ne vois pas l'intérêt.
Tu es trompeur, parfois tu parles si franchement de certaines choses et tu proposes de discuter, puis quand une personne est déjà stressée, tu dis qu'on en reparlera dans un an. Ensuite, si tu ne sais pas, ne dis pas si catégorique, parce que tu embrouilles les gens, et ils ont déjà du mal à tout expliquer.