Principes de travail avec un optimiseur et moyens de base pour éviter de s'y intégrer. - page 4
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Plutôt le contraire, imho. Plus la tendance est forte, plus le marché est inefficace, encore une fois, à mon avis.
Mais qu'est-ce que la stationnarité a à voir avec cela :)
Je me demande quand même si la tendance est une pièce fixe ou non ?
pas tous. La stationnarité est l'autosimilarité des caractéristiques statistiques. En d'autres termes, si cette tendance est décomposée en plusieurs morceaux distincts, ceux-ci devraient présenter approximativement les mêmes caractéristiques statistiques que la tendance globale. Bien sûr, la question porte sur la taille de ces morceaux - ils devraient être d'une taille statistiquement significative.
C'est-à-dire une tendance uniforme avec la variance tracée. L'idéal est une ligne droite à un angle avec de petites fluctuations autour :)
P.S. ou une ligne droite horizontale (plate)
P.S2 il s'agit de la distribution des augmentations de prix sur le segment de tendance, et non de cette série.
L'adaptabilité elle-même et elle ne résout pas le problème de la non-stationnarité. Il existe un certain nombre de techniques et de méthodes pour modéliser la non-stationnarité. En conséquence, au moins la propagation du résidu instable peut être réduite.
Toutes ces méthodes relèvent du chamanisme, tout comme l'AT sans comprendre pourquoi elle doit fonctionner sur une gamme de prix et non de températures par exemple)).
pas tous. La stationnarité est une auto-similarité de la statique. En d'autres termes, si cette tendance est décomposée en plusieurs morceaux distincts, ceux-ci devraient présenter approximativement les mêmes caractéristiques statistiques que la tendance globale. Bien entendu, il s'agit de la taille de ces morceaux - ils doivent être de taille statistiquement significative.
C'est-à-dire une tendance uniforme avec une variance construite. L'idéal est une ligne droite à un angle avec de légères fluctuations autour :)
P.S. ou une ligne droite horizontale (plate)
Mais il s'avère quand même que la non-stationnarité diminue en quelque sorte pendant la tendance ?
Mais dans tous les cas, il s'avère que la non-stationnarité semble diminuer pendant la tendance, n'est-ce pas ?
La tendance est un certain mouvement par paliers de prix (une tendance à la hausse est positive, une tendance à la baisse est négative). Mais la stationnarité consiste à conserver la valeur de ce MO dans le temps. C'est-à-dire que si toutes les heures nous augmentons régulièrement en moyenne de 30 points +-légèrement, alors la valeur du MO varie dans de petites limites, on peut parler de quasi-stationnarité. Les séries +30,+28,+32,+29.... peut être considérée comme quasi-stationnaire après coup)) Mais +30, +50, +100, +150... plus. Parce qu'il n'y a pas de convergence vers la valeur moyenne comme c'était le cas dans le premier cas à +30
Cela n'a pas grand-chose à voir avec le commerce, mais plutôt avec l'analyse des résultats des échanges ou des tests. imha
C'est une position défaitiste.
Pourquoi ne pas supposer que la série instationnaire = somme de plusieurs composantes. Et la plus intéressante est la composante déterministe. Si elle n'existe pas ou si nous l'admettons, alors il s'agit d'une marche aléatoire et la prévision n'est possible par aucun moyen et aucune méthode (théorie du marché efficient). Si nous le reconnaissons, alors notre présence sur le marché et dans ce forum est justifiée.
Je suis complètement d'accord avec vous et complètement en désaccord (excusez le jeu de mots) Je m'explique : prenons votre affirmation comme un axiome et supposons qu'elle est a priori (avant l'expérience, excusez l'interprétation libre), -vraie. Dans ce cas, notre tâche est de trouver un composant déterministe et sur sa base de construire un modèle qui nous donnera des mo dans les limites de nos besoins. Nous le trouvons (extrapolons, utilisons Ito et nécessairement Stratonovich - nous l'utilisons précisément, écrivons un réseau neuronal ou trouvons des régularités exprimées comme une différence entre deux moyennes ; IMHO beaucoup plus pratique que Stratonovich et autres danses stochastiques, le sens est de toute façon le même) - qui a assez d'imagination et qui est plus proche de qui. Nous avons maintenant une fonction, qui, comme nous l'avons définie, est déterministe (notez que nous avons mis en place une expérience et que nous affirmons maintenant qu'elle est déterministe a posteriori). Tout dans notre logique est bien : un modèle a priori est accepté et sur sa base nous construisons une fonction a posteriori qui extrait les régularités déterministes a posteriori. La seule chose est que les modèles que nous dérivons sont a posteriori. Nous ne pourrons jamais, jamais, jamais rien y faire. Notre tâche est de trouver un algorithme qui (si nous prenons votre hypothèse comme un axiome) sera dynamique-variant avec nos données en temps réel(parce que toute non-stationnarité déterministe est également non-stationnaire).
Offtop : il y a environ six mois, j'ai demandé sur le forum quelle était la différence entre Kiwi (Nouvelle-Zélande) et toutes les autres paires, j'ai réussi à obtenir un modèle qui donne de très bons profits (encore une fois, a posteriori) sur toutes les paires sauf Kiwi. Pas d'ajustement, pas d'Ito-Stratonovich, pas d'autodestruction. Exclusivement des prix d'ouverture, pas d'optimisations. Le modèle est étonnamment simple et direct, basé sur les statistiques les plus simples des chandeliers(qui ne peuvent en principe pas fonctionner sur le marché - c'est ce qui m'a surpris), de plus les modèles aléatoires générés apportent également des bénéfices. Mais les monnaies des matières premières et les monnaies des petites économies (celles qui sont soumises à des tendances) étaient complètement en dehors du modèle prétendument trouvé. C'est la seule raison pour laquelle je suis d'accord avec vous - nous pouvons admettre qu'il existe un certain déterminisme, même s'il contredit le bon sens (excusez le jeu de mots), c'est ce déterminisme qui empêche parfois ... Tout ceci est purement IMHO sans prétendre être vrai.
Plutôt le contraire, imho. Plus la tendance est forte, plus le marché est inefficace, encore une fois, à mon avis.
D'une manière ou d'une autre, je soutiens totalement votre avis.
La tendance est un certain mouvement par paliers de prix (une tendance à la hausse est positive, une tendance à la baisse est négative). Mais la stationnarité consiste à conserver la valeur de ce MO dans le temps. C'est-à-dire que si toutes les heures nous augmentons régulièrement en moyenne de 30 points +-légèrement, alors la valeur du MO varie dans de petites limites, on peut parler de quasi-stationnarité. Les séries +30,+28,+32,+29.... peut être considérée comme quasi-stationnaire après coup)) Mais +30, +50, +100, +150... plus. Parce qu'il n'y a pas de convergence vers la valeur moyenne comme c'était le cas dans le premier cas à +30
Cela n'a pas grand-chose à voir avec le commerce, mais plutôt avec l'analyse des résultats des échanges ou des tests. imha
Mince alors. Avez-vous entendu parler des tendances exponentielles?
La fonction de lissage peut avoir une forme analytique quelconque. Pourquoi devrions-nous nous limiter ? Et le fait qu'il s'agisse d'une courbe ne change rien, car nous avons entendu parler des dérivés et nous savons comment traiter n'importe quelle courbe lisse en tout point.
Bien, bien. Avez-vous entendu parler des tendances exponentielles ?
La fonction de lissage peut être de n'importe quelle forme analytique. Pourquoi devrions-nous nous limiter ? Et le fait qu'il s'agisse d'une courbe ne change rien, car nous avons entendu parler des dérivés et nous savons comment traiter n'importe quelle courbe lisse en tout point.
Je n'ai rien écrit sur les fonctions de lissage, les modèles de tendance, les approximations de séries, etc. C'était à propos de la stationnarité. En particulier sur l'invariance temporelle du premier moment de la distribution (mo). Le test de racine unitaire que vous utilisez contient "tout type de fonctions de lissage", "des tendancesexponentielles"? :)
Je me demande quand même si la tendance est une pièce fixe ou non ?