Principes de travail avec un optimiseur et moyens de base pour éviter de s'y intégrer.
J'aimerais soutenir ce fil de discussion en compilant mes déclarations éparses sur le forum.
C-4:
Les tests sur les données historiques sont nécessaires, mais pas suffisants, pour garantir la probabilité d'un résultat positif de votre transaction à l'avenir.
Je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation.
En tant que tel, le test n'a rien à voir avec la prédiction de la probabilité de résultats commerciaux futurs. Il s'agit simplement d'un chiffre qui évalue les performances de l'AT dans ce domaine particulier et c'est tout.
Le testeur est un excellent moyen de déboguer le TS en tant que programme, mais il ne nous donne rien pour estimer l'essence de l'algorithme de trading.
Un exemple courant.
Un commerçant marche naturellement et parcourt 1 km en 10 minutes. Est-ce une garantie que le commerçant parcourra les prochains kilomètres en 10 minutes ? On nous dit de faire un test avant et de marcher 1 km de plus. Nous l'avons fait en 9 minutes. Et alors ? Quelle est l'implication ? A mon avis, rien, car les tests montrent seulement que le commerçant va courir un kilomètre de plus qu'il a parcouru. Si les km futurs sont similaires ou ont des caractéristiques semblables à ceux du km passé, tout ira bien. Mais qu'en est-il si le prochain kilomètre est une rivière ou une tourbière ? Il est évident que le mouvement du trader sur ce nouveau terrain sera différent et que les résultats de ses tests n'ont rien à voir avec la prévision de son mouvement sur l'eau.
Cette analogie la plus simple, qui montre l'emplacement du test en tant que tel, n'est rien d'autre qu'un dispositif de chronométrage lors de la marche.
Maintenant, l'optimisation et le réoutillage.
C'est le formateur qui entraîne notre trader walker. Au stade (c'est une telle zone), cet entraîneur a appris à notre marcheur à marcher en 9 minutes, puis en 8 minutes, etc. Où il a dû arrêter son optimisation pour ne pas sur-régler notre marcheur. Cela semble ridicule. Il fait probablement allusion au recours au dopage.
Mais notre entraîneur ne sait pas que le marcheur devra marcher sur un terrain différent. Notre entraîneur, et avec lui le marcheur, ne sont même pas conscients qu'il existe d'autres options de terrain. Ils sont à la fois comploteurs et chamans, considérant l'AT comme une science et le testeur et l'optimiseur comme la preuve des résultats de leur kamlana sur l'avenir.
De ces deux postes, la conclusion s'ensuit :
d'une part, nous devons décrire les options du terrain
d'autre part pour décrire avec précision notre marcheur
ayant ces deux descriptions être capable de comparer ces deux composantes. Avons-nous besoin d'un testeur ici ? Oui, nous le faisons. C'est le principal ? Non, il ne l'est pas, car ce n'est qu'un arithmomètre et le problème de la stabilité du CT se situe sur un tout autre plan.
C-4:
Je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation.
Tout ce que vous écrivez est correct, tant que nous travaillons avec une seule des fonctions d'ajustement du marché. Nous écrivons essentiellement sur la même chose. Que doit montrer l'optimiseur ? Que la fonction est en cours d'ajustement ? Elle le montrera sous la forme d'une augmentation systématique des bénéfices.
Il est tout à fait concevable que le résultat de la stratégie puisse être calculé analytiquement. Par exemple, nous pouvons parcourir les points d'inflexion dans l'optimiseur et trouver les meilleurs, ou nous pouvons résoudre ce problème par un système d'équations linéaires et placer ces points aux mêmes endroits. L'optimiseur ainsi que la solution analytique ne sont qu'une méthode de recherche. Mais le résultat de la recherche sera le même.
Mais je ne suis pas d'accord pour dire que l'optimiseur ne vous apporte rien de nouveau. Chaque outil a ses propres avantages et l'optimiseur ne fait pas exception. Son principal avantage (outre la simplicité et la facilité d'utilisation) est la méthode de décalage. Vous pouvez décrire votre modèle et l'appliquer de manière analytique à une certaine partie de l'histoire du marché. Mais l'optimiseur peut déplacer les paramètres de ce modèle d'une certaine distance par rapport au point de l'extremum que vous avez spécifié. Si, dans ce cas, les performances du système chutent radicalement et que la distance de décalage n'est pas trop grande, c'est un signe évident d'ajustement ou de découverte d'une dépendance aléatoire inexistante (pic statistique). Il est également possible de modifier les données de test elles-mêmes, par exemple en les avançant dans le temps, en les plaçant en dehors de l'échantillon d'entraînement (OOS) ou sur un instrument différent (pourquoi un modèle stable ne fonctionnerait-il que sur un seul instrument ?) La mesure dans laquelle les performances du système changeront lors de l'utilisation de ces méthodes sera le critère du caractère prometteur du système. En d'autres termes, le testeur vous permet de calculer le degré d'immobilité du système par rapport à ses propres paramètres et à sa fenêtre de temps de fonctionnement !
Alors pourquoi la méthode du cisaillement est-elle si efficace ? Et c'est efficace, car dès que l'on modifie un peu un paramètre dans certaines stratégies, ou que l'on utilise d'autres paramètres, et tous les bénéfices disparaissent d'un coup (tout le monde a probablement été confronté à cela). La réponse est simple : cette méthode est la plus proche de la réalité. Que cela nous plaise ou non : le marché de demain sera un peu différent de celui d'aujourd'hui. Le processus que nous exploitons va également changer légèrement. Autrement dit, le changement se produira par rapport à notre système fixe, quelle que soit la qualité des paramètres et que nous le voulions ou non. Alors, puisque nous ne pouvons pas l'éviter, pourquoi ne pas s'y préparer à l'avance. Les changements futurs nous sont inconnus, mais nous pouvons "fixer" la condition du marché dans le passé, et au contraire, nous pouvons modifier les valeurs des paramètres du système par la méthode de recherche. Si les paramètres sont stables, le résultat ne devrait pas changer beaucoup en fonction des changements de ces paramètres, s'ils sont instables, le futur changement inévitable cassera notre système.
Il y a encore 10 ans, les traders vérifiaient leur TS manuellement : ils élaboraient des règles, les appliquaient aux cotations et calculaient plusieurs résultats, pour peu qu'ils aient suffisamment de patience et de persévérance. La conclusion sur l'adéquation du TS a été faite sur la base de ce "test". S'il y a trop de transactions perdantes (3-5), alors il est écarté. Aujourd'hui, nous allons nous moquer de cette approche, car nous jugeons au niveau du nombre de transactions identiques à la suite et nous déduisons le chiffre final sur la base de plusieurs centaines de transactions.
Vous suggérez de déplacer la fenêtre vers l'avant et d'obtenir un grand nombre de totaux. Pour autant que je sache, cela ne peut pas être fait automatiquement dans le testeur MQ4 et nous répétons l'expérience d'il y a 10 ans au niveau suivant. Mais là n'est pas la question, car rien n'a changé sur le plan qualitatif. Combien de ces totaux devons-nous obtenir du testeur ? Encore une fois, combien de patience et d'assiduité sont suffisantes ? Et ces qualités humaines sont-elles une garantie d'obtenir des résultats similaires à l'avenir ? La réponse est sans équivoque : non. Il doit y avoir un autre jugement sur les résultats, et ce jugement est évident : si les résultats du window shift (sur au moins 30, et de préférence plusieurs centaines) sont stationnaires, alors nous pouvons croire que nous obtiendrons des résultats similaires à l'avenir. Siles résultats de ces testeurs après un changement de fenêtrene sont pas stationnaires - alors toute conclusion sur le CT n'est pas du tout appropriée ! Sur une série non stationnaire, nous ne pouvons qu'énoncer le passé - c'est ainsi que c'était, et comment ce sera - nous ne le savons pas.
Pour citer le topicstarter (je ne suis pas mathématicien et je peux me tromper en signalant l'inexactitude, veuillez me pardonner par avance pour le manque de mots savants et autres eaux)
Основная проблема трейдеров жалующихся на нестационарность или постоянную смену рыночного настроения в том, что они ставят своей целью аппроксимировать состояние рынка, а не поиск закономерностей, которые на нем присутствуют.
Chercher des modèles dans la non-stationnarité est impossible, cela contredit la logique triviale.
Sur les séries non stationnaires, nous ne pouvons qu'énoncer le passé - c'était comme ça, et ce sera comme ça - nous ne le savons pas.
Tout à fait d'accord.
J'ai relu l'auteur à nouveau :
Le but de ce fil de discussion est de partager des expériences entre des traders hautement qualifiés.
Pour citer le topicstarter (je ne suis pas mathématicien et je peux me tromper en signalant l'inexactitude, veuillez me pardonner par avance pour le manque de mots savants et autres eaux)
Trouver des modèles dans la non-stationnarité est impossible, cela défie la logique triviale.
Elle ne permet pas l'application de statistiques et ne contredit en rien la logique. Il n'est pas nécessaire de rechercher des schémas uniquement par des méthodes statistiques.
Les contradictions avec la logique n'apparaissent que lorsque certains botanistes tentent de mesurer des données non stationnaires à l'aide de méthodes statistiques.
Cela ne permet pas l'application de statistiques, mais ne contredit en rien la logique. Il n'est pas nécessaire de rechercher des schémas uniquement par des méthodes statistiques.
Les contradictions avec la logique n'apparaissent que lorsque certains botanistes tentent de mesurer des données non stationnaires à l'aide de méthodes statistiques.
Vous pouvez mesurer des données non stationnaires avec ce que vous voulez, cela n'invalidera pas leur non-stationnarité. Avec tout le respect que je vous dois, Reshetov (sans blague, je me souviens d'avoir été perplexe sur vos moyennes décalées dans le temps, j'apprécie vraiment vos réflexions), mais vous avez utilisé un sophisme. C'est ça, je ne fais pas de bourde, tu es trop jeune pour être intelligent.
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Cela fait longtemps que je n'ai pas créé de nouveaux sujets, mais étant sur ce forum depuis un an maintenant, je constate qu'un nombre effrayant de personnes dans notre communauté de traders mts'niki ne comprennent pas ou ne connaissent pas les outils avec lesquels ils doivent travailler. D'autre part, il y a environ six mois, l'administration du forum m'a demandé d'écrire un article sur la technologie de création d'une EA robuste. Malheureusement, je n'ai pas réussi à écrire un article complet sur ce sujet en raison de mon emploi du temps chargé. J'espère donc que cet article sera une version allégée des recettes de base des professionnels - pour les débutants, ou toute personne qui souhaite comprendre les points les plus fins du travail avec les statistiques, l'optimisation, la recherche des bonnes décisions, et enfin trouver un bon robot qui serait rentable non seulement dans le passé, mais aussi dans le futur.
Cet article est écrit par des professionnels, pas par moi, du moins seulement moi. Je souhaite ardemment que ce sujet soit abordé par des personnes qui ont compris les principes de base du travail avec des données historiques en utilisant leur propre petite expérience.
En même temps, je ne veux pas simplement continuer une des vieilles branches, - en fait le message initial, un vecteur de développement d'un thème est important. Aussi, connaissant l'incroyable capacité de ce forum à l'autosatisfaction, je voudrais définir immédiatement les critères de communication. Je vous en prie - n'exprimez pas votre opinion sur tout, juste parce que vous l'avez. L'objectif de ce fil de discussion est un échange d'expériences entre des traders hautement qualifiés. Je tiens particulièrement à souligner le mot "commerçants". Pas des programmeurs, pas des économétriciens, pas des mathématiciens (bien sûr, cela ne s'applique pas à Alexei :), mais des traders. Si vous écoutez ne serait-ce que silencieusement des idées valables, cela enrichira déjà votre tirelire de connaissances, et la quintessence du savoir ne sera pas diluée par une succession d'opinions consécutives de personnes qui ont encore beaucoup à comprendre. Je dis cela sans pathos excessif, sans narcissisme et sans provocation. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas moi-même et je l'admets ouvertement. Mon objectif est le même que celui d'un débutant qui sait pour la première fois ce qu'est l'optimisation. Je veux apprendre quelque chose de nouveau et d'intéressant auprès de personnes qui connaissent le sujet mieux que moi.
Pourquoi avons-nous besoin de tests sur les données historiques et s'ils sont nécessaires est une question que de nombreux traders, dont certains sont même des mts-niks, se posent. Je vais répondre tout de suite :
Тестирование на исторических данных обязательное, но не достаточное условие, обеспечивающее вероятность положительного исхода вашей торговли в будущем.
Absolument, comme pour chaque déclaration, il y a 1 000 mises en garde à trouver ici. Mais ne les écrivez pas ici, je sais déjà ce que vous voulez dire. J'ajouterais qu'il existe une catégorie d'investisseurs dont l'horizon d'investissement est énorme (comme Warren Buffett). Ils ne s'intéressent pas à ce qui se passera sur le marché au cours des 10 à 15 premières années. Ils ne travaillent pas avec le marché, ils travaillent avec les entreprises. Leurs actions ne deviendront jamais statistiquement significatives. C'est juste une façon différente de travailler, c'est tout.
Quelqu'un dira que tout TS est un ajustement pour un marché spécifique. C'est vrai. En travaillant avec TS, nous travaillons avec certaines règles d'entrées et de sorties. L'objectif de ces règles est de synchroniser la position du compte avec la tendance actuelle du marché. Mais d'un autre côté, une compréhension profonde des processus qui se déroulent sur le marché et leur utilisation appropriée est la voie du profit. Si nous comprenons et apprenons à travailler avec elle, nous n'aurons pas peur de la volatilité du marché. Il s'agit d'une propriété "effrayante" du marché, qui signifie en termes simples que le résultat passé ne détermine pas le résultat futur. Si une propriété du marché change, tout TS qui exploite cette propriété cessera instantanément de fonctionner.
J'espère que ce fil de discussion nous apprendra comment reconnaître à temps que le marché a changé de propriétés, comment distinguer un modèle de la coïncidence, et comment le trouver et l'utiliser correctement.
En guise d'introduction, je vais déplacer quelques billets précédents qui m'ont incité à lancer ce sujet. Alors, commençons.
C-4 : Vous surestimez clairement les personnes ayant une bonne formation scientifique. Ils ont tendance à faire passer la méthode scientifique avant l'idée. Souvent, il n'y a rien d'autre dans leurs méthodes que la méthode elle-même. Le marché n'est pas important pour eux, il n'est que l'objet de l'application ; c'est la méthode elle-même qui est importante. Ils passent des années à se battre contre des moulins à vent qui, en fait, n'existent même pas. Il suffit de générer des idées simples et sensées et le marché rendra la pareille. Je peux affirmer sans risque que la profondeur d'une idée est inversement proportionnelle à sa complexité - le marché le sait et me le prouve chaque jour.
Demandez : Êtes-vous en train de dire (je vous paraphrase) : le marché est simple et vous pouvez gagner de l'argent dessus en utilisant des méthodes plutôt simples et primitives ?C-4:Eh bien oui, c'est exactement ça.
Je suis entièrement et inconditionnellement d'accord avec le C-4.
À ce sujet, je peux expliquer ce qui suit.
Les CU peuvent être complexes ou simples. Quelle est la différence entre eux ? La différence est la suivante -
Le trader qui applique un TS simple ou complexe arrive finalement à la même fin : il doit déterminer par certaines méthodes ou par son intuition comment son TS fonctionnera à l'avenir sur des données inconnues, puisque le trader ne négocie pas sur des données passées, mais sur des données futures, je pense que tout le monde est d'accord avec cela. Et personne ne sait ce qui se passera dans le futur, surtout pas le TS le plus complexe ou le TS le plus simple.
Qu'est-ce qu'un TS complexe ou simple ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?
Un TS complexe a :
1. un grand nombre de variables qui peuvent, sans ambiguïté, conduire à un ajustement aux données passées, ce qui conduit par conséquent à une prune dans le futur.
2. Pour éviter l'ajustement, certaines variables doivent être fixées - quelles variables doivent être fixées, comment les fixer ?
3. En raison du grand nombre de variables - un grand nombre de combinaisons de paramètres parmi lesquelles il est difficile de choisir les paramètres qui fonctionneront le mieux à l'avenir. 2.
Difficile pour un trader de saisir les principes de l'opération TS, il est donc difficile de prévoir l'opération dans le futur.
Un simple TS a :
1. Une petite quantité de variables qui permet d'éviter les ajustements.
2. Fixation de certaines variables qui peuvent être comprises et fixées à la bonne valeur.
3. un petit nombre de combinaisons de paramètres qui peuvent être conceptualisées en fonction de l'évolution future du marché.
4. Le travail du TS, qui peut être appréhendé et comprendre comment il peut fonctionner dans le futur et s'il ne fonctionnera pas dans le futur, pourquoi. )))
Le point de mon post est que le problème pour l'AT complexe et simple est le même - comment cela fonctionnera dans le futur.
Chaque paramètre successif est un degré de liberté supplémentaire. Que nous le voulions ou non, TS se rapproche d'une manière ou d'une autre du tableau de bord. Nos achats ne produiront des bénéfices que lorsque le prix est en hausse, et vice versa, lorsque le prix est en baisse. Représentons maintenant l'approximation du graphique par une tendance linéaire. Il peut être dessiné avec seulement deux points (paramètres). Il indique la direction générale, mais à chaque instant, le prix sera très différent de sa valeur. Il est très problématique d'ajuster une tendance linéaire au prix près (les économètres vont pleurer). Construisez maintenant une approximation de puissance de deuxième ou troisième ordre. Leurs formules ont plus de points de référence (paramètres). Maintenant, notre approximation est non linéaire, elle se courbe et suit le changement de prix. Chacun de ses points est beaucoup plus proche d'un point similaire du prix lui-même (que les économétriciens se réjouissent). Dans le premier cas, un système qui négocie sur une tendance linéaire ne peut prendre son espérance mathématique que sur l'historique. Dans le second cas, le système prendra beaucoup plus de temps. Regardez le graphique ci-dessous. Si nous réalisons un système qui bascule en fonction de la pente de la fonction d'approximation, son résultat sera d'autant meilleur que le nombre de paramètres définissant cette fonction sera élevé et que la formule elle-même sera longue et complexe.
Comme vous pouvez le constater, le système où l'on utilise plus de paramètres fonctionnera sur l'historique. Mais notre capacité à fixer des points d'inflexion ne signifie rien, car toutes ces fonctions ne décrivent pas une régularité, mais la condition du marché, et demain la condition du marché changera et la fonction d'ajustement ne lui correspondra plus. Le principal problème des traders qui se plaignent de la non-stationnarité ou du changement permanent de l'humeur du marché est qu'ils se fixent pour objectif d'approcher la condition du marché, et non de rechercher des régularités dans celui-ci.
Imaginez maintenant que vous ayez demandé à l'optimiseur de disposer les points d'inflexion. Pour la stratégie opérant sur une tendance linéaire vous avez donné deux points (entrée et sortie), pour la stratégie sur la tendance de degré 2 vous avez donné trois points (entrée, sortie et un point d'inflexion), pour la stratégie sur la tendance de sixième degré vous avez donné 5 points. Que voulez-vous que l'optimiseur trouve ? Il trouvera les points d'inflexion avec une telle précision que le critère final sera le meilleur. De nombreuses personnes ne le comprennent pas et les obligent à énumérer par petites étapes un espace à six dimensions de paramètres possibles. Le pauvre optimiseur combinera ces points pendant plusieurs jours, mais finalement il trouvera ce que j'ai défini à l'œil sur ce graphique au rythme de trois interprétations par minute. Il n'y a pas vraiment de problème avec la vitesse d'énumération - il s'agit juste d'un cas particulier de non compréhension de ce qui est réellement recherché, et qui sera suggéré comme réponse.