Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 4
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La corrélation des deux séries temporelles n'est pas en corrélation avec le bénéfice du TS )))).
Ça, c'est sûr. J'ai essayé de modéliser le bénéfice en fonction de la cotation, mais ça n'a pas marché. Bien que ce soit suggestif. Après tout, il existe un TS entre la cotation et le profit, c'est-à-dire une fonction qui transforme la cotation en profit.....
San Sanych, c'est déjà au sujet de "Tyapnitsa" ? :)
Je me demande si le kotir et le profit sont co-intégrés ou non ?
S'ils ne sont pas cointégrés, alors le bénéfice est aléatoire. Et s'ils sont cointégrés, alors le profit n'est pas aléatoire ?
Si quelqu'un me donne un fichier avec deux lignes : kotir et profit, alors je calculerai la cointégration. Très curieux.
S'ils ne sont pas cointégrés, les bénéfices sont accessoires.
Seulement si vous identifiez le hasard avec la non-linéarité :)
Faa, explique-moi quelque chose sur tes doigts. Eh bien, disons une fausse corrélation.
Je ne comprends pas. Je vais lire ce que sont les fausses corrélations.
Très simple. Nous prenons deux séries et calculons la corrélation à l'aide d'une formule. Vous obtenez toujours un numéro et jamais aucun numéro. C'est-à-dire que le calcul donne toujours une valeur de corrélation entre n'importe quoi. Les grands experts dans ce domaine sont les astrologues.
Rien d'autre ne me vient à l'esprit.
Bien que.
L'alpha et l'oméga des statistiques est la nécessité de faire correspondre la signification économique (physique) de tout chiffre. Si c'est le cas, cela signifie que le chiffre obtenu par la formule de corrélation a une signification : -1, 0 ou +1 ou autre. Si nous ne pouvons pas corréler les anneaux de Saturne (peut-être le pouvons-nous encore), alors tout calcul de la corrélation des anneaux de Saturne avec la cotière est une fausse corrélation.
Seulement si vous identifiez le hasard avec la non-linéarité :)
Je ne comprends pas vraiment. Pour moi, la non-linéarité est un processus déterministe.
La co-intégration est un concept très puissant. Deux processus aléatoires sont considérés comme co-intégrés si la différence entre eux est un processus aléatoire stationnaire. Les tendances et les biais, s'ils sont présents dans les processus aléatoires, doivent être éliminés.