Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire - page 2
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Que diriez-vous de négocier à partir des limites à l'intérieur de la fourchette ? En haut du niveau pour vendre, en bas du niveau pour acheter.
Comme survendu/survendu ?
La conclusion elle-même n'a aucun fondement, parce que l'ajustement et la présence de régularités sont des choses bien différentes, parce qu'il n'est pas nécessaire que deux séries chronologiques soient similaires l'une à l'autre, s'ajustant ainsi l'une à l'autre, pour qu'il y ait des échanges. Il est nécessaire de suivre certaines régularités, mais les régularités ne doivent pas toujours être présentes - il est possible d'ajuster une série à une autre, il suffit que les régularités soient présentes aux endroits (ou avant) d'une série où nous allons ouvrir une position et obtenir un profit. À d'autres endroits, ce qui se passe n'a aucune importance, jusqu'à la non-concordance totale des lignes.
De ce fait, il n'est pas du tout nécessaire que les rangées s'ajustent les unes aux autres.
La conclusion elle-même n'est pas fondée, car l'adaptation et la présence d'un modèle sont des choses très différentes.
C'est vrai ! L'ajustement se produit si le TS apprend à partir de modèles qui sont distribués de manière inégale. C'est-à-dire que dans une zone, ils sont densément répartis et dans une autre zone, ils sont vides. Et à chaque fois que vous pouvez l'ajuster à ces mêmes régularités, le résultat sera trop important à l'autre.
Dans le cas le plus simple, c'est ainsi que sont ajustés les TS, conçus soit pour un rebond, soit pour une panne. Si les tendances dominent, les rebonds tomberont et les ruptures fonctionneront, si ce sont les tendances latérales qui prévalent - au contraire.
Le cas est un peu meilleur avec les systèmes de breakout, car les breakouts dépendent de la largeur des canaux et le changement de volatilité les fera échouer.
La notion mathématique de stationnarité, c'est-à-dire de stabilité de l'attente et de la dispersion, n'est évidemment pas appropriée ici, car elle ne résout aucun problème - c'est de la botanique. Le problème est la distribution inégale des modèles - les signaux de trading.
Сам вывод не имеет под собой оснований, поскольку подгонка и присутствие закономерностей - совершенно разные вещи
Reshetov:
C'est exactement ça ! L'ajustement se produit si le CT apprend à partir de modèles qui sont distribués de manière inégale. C'est-à-dire que dans une zone, ils sont denses, et dans une autre zone, ils sont vides. Et à chaque fois que vous pouvez les adapter à ces mêmes régularités, le résultat sera trop important pour l'autre.
Dans le cas le plus simple, c'est ainsi que sont ajustés les TS, destinés soit à un rebond, soit à une panne. Si les tendances dominent, les rebonds tomberont et les ruptures fonctionneront, si ce sont les tendances latérales qui prévalent - au contraire.
Le cas est un peu meilleur avec les systèmes de breakout, car les breakouts dépendent de la largeur des canaux et le changement de volatilité les fera échouer.
La notion mathématique de stationnarité, c'est-à-dire de stabilité de l'espérance et de la dispersion, n'est pas appropriée ici, car elle ne résout aucun problème - c'est de la botanique. Le problème réside dans la distribution inégale des modèles - les signaux commerciaux.
S'il s'agit uniquement du bord droit du quotient, alors le problème est l'échantillon minimal sur la base duquel la décision est prise. Dans le modèle ARIMA, les quatre dernières barres sont déjà beaucoup.
Revenons au sujet. La stationnarité est la fiabilité de la prédiction au-delà du bord droit du quotient. J'ai obtenu la stationnarité grâce à l'algorithme de cointégration. Comment utiliser au-dessus du bord droit ? Une idée a été exprimée ici - je vais y réfléchir maintenant.
Que diriez-vous de négocier à partir des limites à l'intérieur de la fourchette ? En haut du niveau pour vendre, en bas du niveau pour acheter.
Non, cela ne fonctionne pas
à la faa
(1)
Vous avez des métriques de modèle très merdiques, à commencer par la taille du coefficient, etc. Il est compréhensible que pour tirer son eurik par l'oreille, il faille multiplier par de grands nombres, ce qui signifie qu'il faut être sacrément précis dans ses prédictions, c'est-à-dire que la statistique t ne vous dit pas grand chose (elle devrait être dix fois plus petite), elle ne fait que mentir et vous redonner l'illusion.
(2)
En outre, que signifie le terme "stationnaire" ? Dans quel sens ? Stationnaire seulement la distribution ou aussi l'ACF ? Si seulement la première (stationnarité au sens étroit, pas très utile). Vous semblez prendre très au sérieux le chiffre déterminant la probabilité de stationnarité. Et très probablement vous avez une stationnarité imaginaire, la valeur de votre séquence 0.0132-0.0137 franchement est un fake complet, il est clair qu'elle ne s'éloignera pas de votre soi-disant "niveau", même si elle le veut vraiment, son coefficient échouera.
(3)
La présence de stationnarité ne signifie absolument pas et n'est pas égale à la prévisibilité, tout n'est pas si simple, une condition comme si elle était nécessaire, mais pas encore suffisante :o)
(4)
Votre formule magique : cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend est une connerie. Je ne vais même pas l'expliquer, j'en ai marre...
(4)
Vous avez deux X et une équation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer aux devises. Il n'y a qu'une seule solution : rendre le modèle plus complexe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de corrélation ou chercher des dépendances statistiques, qui existent peut-être.
Juste une idée : présence de coïntégration dans la régression.
eurusd = 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*tendance
Cela signifie que nous ne devons pas nous inquiéter de l'utilisation de cette régression pour la prévision - son résidu est stationnaire.
Je viens de penser que la présence de coïntégration dans la régression...
eurusd = 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*tendance
Cela signifie que vous ne devez pas vous inquiéter d'utiliser cette régression pour le pronostic - son résidu est stationnaire.
Anscrambler a déjà été testé - rien n'en ressort :( Ni l'un ni l'autre ne convient pour des prévisions supérieures à 50/50.
Mais je vous souhaite de réussir, mes mains sont maladroites et mes connaissances sont tout simplement moindres.
J'ai déjà essayé l'Ancrambler et ça ne marche pas :( Aucun d'entre eux n'est à plus de 50/50 pour les prévisions.
Mais je voudrais vous souhaiter bonne chance, mes mains sont maladroites et mes connaissances sont tout simplement moindres.