Paramètres du marché flottant - page 3
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On pourrait dire que j'ai trouvé un modèle - fluctuant autour d'un "juste prix", maintenant j'adopte une méthode appropriée.
Oui... sauf qu'il est décalé par rapport au prix réel et qu'il n'y a aucun moyen de le déterminer de manière fiable sur le côté droit du quotient. Il n'y a aucun moyen de la prédire à partir du passé en raison de l'inévitable erreur de prédiction sur l'échelle des retards.
Toutes les preuves de stationnarité que vous avez commodément négligées.
Il y a une image comme celle-ci :
Quelle méthodologie permet d'extrapoler une série comme celle-ci ?
Quelqu'un pourrait-il mettre cela dans un réseau neuronal pour une expérience ?
Comment avez-vous obtenu cette fonction ?
C'était il y a longtemps, je ne me souviens pas de ce que je cherchais dans les ondelettes.
Comment avez-vous obtenu cette fonction ?
MathSin(2*Pi/(15+0.05*i)*i)
C'était il y a longtemps, je ne me souviens pas vraiment de ce que je cherchais dans les ondelettes, j'ai juste attaché ce que j'avais...
Merci.
Maintenant, chers collègues, critiquez-moi.
Je soutiens que toute extrapolation implique que la série temporelle (TP) a la propriété de "suivre" la direction choisie. En effet, en extrapolant un pas en avant par un polynôme de nième degré, on suppose l'END pour la dérivée première, la seconde... n-1 de la série originale, au moins à cette étape... Vous voyez où je veux en venir ? La quasi-continuité de la dérivée première n'est rien d'autre qu'un coefficient d'autocorrélation (CA) positif de la BP à l'horizon temporel (TF) sélectionné. On sait qu'il est inutile d'appliquer l'extrapolation aux BP de type brownien. Pourquoi ? Car le CA de telles séries est identiquement égal à zéro ! Mais, il y a des GRs avec un AQ négatif... Il est tout simplement incorrect d'extrapoler vers eux (si j'ai raison) - le prix est susceptible d'aller dans la direction opposée à la direction prédite.
Et pour commencer : presque tous les VR du Forex ont une fonction d'autocorrélation négative (il s'agit d'une fonction construite à partir du KA pour toutes les TF possibles) - c'est un fait médical ! Les exceptions sont certains instruments monétaires sur de petites périodes, et oui, les actions de la Sberbank et de l'EU RAO sur des TF hebdomadaires. Ceci explique notamment l'inadaptation au marché moderne des TS basées sur l'exploitation des moyennes mobiles - la même tentative d'extrapolation.
Sauf erreur de ma part, les ondelettes se trouvent, a priori, dans une zone où elles ne peuvent pas remplir correctement leurs fonctions.
Si je comprends bien, vous adhérez à la "vision du monde" selon laquelle le marché est un mouvement brownien ?
Mais vous pouvez essayer de le voir d'un point de vue humain. Il y a de grands acteurs - ils font bouger le marché, il y a des contraintes de liquidité (vous ne pouvez pas retirer une grosse somme en un clin d'œil), il y a des cycles : exercice financier, rapports trimestriels, ouverture des bourses, contexte des nouvelles, etc. etc.
Au fait, il est intéressant de connaître votre opinion sur ces questions :
http://www.onix-trade.net/forum/index.php?s=c04e226e5521ed472b8d31770b40832b&showtopic=47&view=findpost&p=5267
http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/mikhailovsky_biol_vremya/mikhailovsky_biol_vremya.htm
Neutron:
Et juste pour le goûter : presque toutes les BP du Forex ont une fonction d'autocorrélation négative (il s'agit d'une fonction construite à partir des CA pour toutes les différentes TF) - c'est un fait médical !
Ce n'est pas la première fois que je lis cette déclaration de votre part, mais je n'en ai jamais vu la preuve. Tous les ACFs que j'ai vus sont des ACFs normaux. Que signifie un ACF négatif et en quoi est-il pire qu'un ACF positif ? Pourriez-vous me donner un exemple sur un cotier afin que je puisse le reproduire.
Pourriez-vous me donner un exemple d'une sorte de quoter pour que je puisse répliquer
Nous le pouvons.
Nous rechercherons le coefficient de corrélation par paire entre les échantillons voisins de la série chronologique. Pour le cadre temporel sélectionné, nous avons un coefficient dans la fourchette de -1 à +1. La valeur du coefficient inférieure à zéro indique la présence d'une antipersistance entre les échantillons, supérieure à zéro - persistance dans ce TF, proche de zéro - dégagez ! À son tour, la persistance sert d'indicateur de la tendance/de l'effondrement du symbole sur le TF sélectionné. La dernière propriété de la BP permet d'utiliser des indicateurs adéquats de l'AT.
Le coefficient de corrélation est dans une fenêtre de n - échantillons. Dans ce cas, nous avons utilisé les Minutes pour 2010 et en les éclaircissant nous avons construit la TF artificielle de 1 min à 100 min. n a été pris comme maximum (combien d'échantillons dans une année). Pour chaque TF, nous avons trouvé le coefficient de corrélation et tracé la dépendance de cette valeur par rapport au TF. Je voulais dire exactement cette dépendance dans la citation ci-dessus.
La figure montre les dépendances trouvées du coefficient de corrélation de la paire pour différents instruments à différents TF. Vous pouvez voir que presque partout le coefficient est négatif, ce qui indique que le prix a tendance à revenir à sa valeur initiale après la perturbation. Cette propriété est plus ou moins caractéristique de tous les symboles et est plus clairement visible aux petites TF (voir fig.). J'ai utilisé les données d'Alpari de 2010.
La question est de savoir ce qu'il faut considérer comme "proche de zéro". Pour l'estimer, vous pouvez multiplier le coefficient de corrélation au TF sélectionné par la volatilité de l'instrument en points à ce TF et comparer la valeur obtenue avec la commission de la société de courtage (également en points). S'il est supérieur au spread, vous ne réussirez de toute façon pas, car le marché n'est pas un système ergodique et dès que vous ouvrez une position, tout va changer pour le pire (pour vous seulement).