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Roman.:

Une solution intéressante : le calcul de la moyenne dans le temps... Je voulais parler du coefficient multiplicateur entre les ordres de moyennage : comment le calculer ? quel est le lot pour ouvrir le 1er ordre de moyennage, le 2ème ordre de moyennage... ? où est le coefficient ? Le premier ordre de départ est ouvert avec un MM basé sur le montant du dépôt - c'est clair...
Tous les autres, également, avec le même MM, si nous obtenons un profit immédiat, le scaling in se fait avec un lot plus grand, si nous sommes passés en drawdown, le plus petit, afin de ne pas charger le dépôt, et un trailing stop peut être utilisé pour connecter tous les ordres à partir du breakeven point.
 
Roman.:

Une solution intéressante : la moyenne dans le temps... Je veux dire le facteur de multiplication entre les ordres de moyennage : comment le calculer ? quel est le lot pour ouvrir le 1er ordre de moyennage, le 2ème ordre de moyennage... ? où est le facteur ? Le premier ordre de départ - avec MM de la taille du dépôt - est clair...

Une tâche difficile et qui se résume à calculer le montant de la garantie en fonction du nombre maximum et du volume total des ordres ouverts.

J'applique maintenant la formule :

MiniLot^(x^0)+MiniLot^(x^1)+MiniLot^(x^2) ... + MiniLot^(x^(N-1))=VolMax,

où N est le nombre maximal attendu de commandes,

VolMax - volume totalmaximal possible de toutes les commandes N

Mais jusqu'à présent, j'ai trouvé x par une simple recherche.

Peut-être que quelqu'un connaît la solution de cette équation où seul x est inconnu ?

 
new-rena:

Regardez l'historique des 30 dernières années. Où avez-vous vu une super tendance ? De quoi avez-vous peur ? Vous pouvez déterminer par logiciel combien de pips il y aura et c'est tout.

J'ai même montré les entrailles de la dinde (il y a 1-5 pages).


D'ailleurs, voici le calcul du mouvement maximal libre du dos à partir de la dickfx : voir ici. A partir de là, nous devons calculer, c'est-à-dire diviser cette distance par le nombre (maximal) de positions de moyenne - le résultat est le pas de moyenne pour prendre des bénéfices lorsque le pullback se produit. Vous pouvez définir les dates - vous pouvez utiliser la profondeur maximale de l'historique des cotations que votre société de courtage fournit pour le symbole choisi.

Ce qui est le plus caractéristique - j'ai transféré cette fonction à ma chouette dans la fonction init - elle ne compte pas en quelque sorte... Exécutez le script pour l'exécution - valeur différente (plus proche de la réalité)...

Regarder. Éliminer les erreurs lors du transfert de ce script vers mon hibou... Ensuite, il suffit de diviser cette valeur en pps par le nombre maximal d'ordres de calcul de la moyenne = étape de calcul de la moyenne utilisant des variables dans le début des ops. 

#property show_inputs

extern int MinPips = 100;
extern datetime StartTime = D'2010.01.01';
extern datetime EndTime = D'2011.01.01';

#define MAX_POINTS 10000

// Заполняет массив размерами колен ЗигЗага с условием колена >= MinPips пунктов
int GetZigZagData( int MinPips, datetime& StartTime, datetime& EndTime, int& Data[] )
{
  bool FlagUP = TRUE;
  int Pos = iBarShift(Symbol(), Period(), StartTime);
  int PosEnd = iBarShift(Symbol(), Period(), EndTime);
  int Max = High[Pos] / Point + 0.1;
  int Min = Low[Pos] / Point + 0.1;
  int Count = 0;
  int PriceHigh, PriceLow;
 
  StartTime = Time[Pos];
  EndTime = Time[PosEnd];
  
  ArrayResize(Data, MAX_POINTS);

  Pos--;
  
  while (Pos >= PosEnd)
  {
    PriceHigh = High[Pos] / Point + 0.1;
    PriceLow = Low[Pos] / Point + 0.1;   

    if (FlagUP)
    {
      if (PriceHigh > Max)
        Max = PriceHigh;
      else if (Max - PriceLow >= MinPips)
      {
        Data[Count] = Max - Min;
        Count++;
        
        FlagUP = FALSE;
        Min = PriceLow;
      }
    }
    else
    {
      if (PriceLow < Min)
        Min = PriceLow;
      else if (PriceHigh - Min >= MinPips)
      {
        Data[Count] = Max - Min;
        Count++;
        
        FlagUP = TRUE;
        Max = PriceHigh;
      }
    }
    
    Pos--;
  }
  
  ArrayResize(Data, Count);
    
  return(Count);
}

void start()
{
  int ZigZagData[];
  int Amount = GetZigZagData(MinPips, StartTime, EndTime, ZigZagData);
  
  ArraySort(ZigZagData);
  
  Print("На интервале " + TimeToStr(StartTime) + " - " + TimeToStr(EndTime) +
        " максимальное безоткатное (> " + MinPips +
        " пунктов) движение " + ZigZagData[Amount - 1] + " пунктов.");
        
  return;
}
 
BeerGod:
Tous les autres ordres utilisent également le même MM, si je vais directement vers le profit, alors je mets à l'échelle avec un plus grand lot, si je vais vers le drawdown, alors je mets à l'échelle avec un plus petit lot afin de ne pas surcharger le dépôt et le trailing stop est utilisé pour connecter tous les ordres à partir du point d'équilibre.

Pouvez-vous poster le code ?
 
Roman.:

dans le code - pouvez-vous le poster ?
Sur la page précédente, le code de la fonction est 
LotsOptimized()
.
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,stop,Ask+Takeprofit*Point,"",MagicNumber,0,Green);
 
new-rena:

Eh bien, regardez 30 ans d'histoire. Où avez-vous vu une super-tendance ? De quoi faut-il avoir peur ? Définissez par logiciel combien de pips ce sera et c'est tout.

Je vous ai même montré les entrailles de l'indyuk (il y a 1-5 pages).

Oui, je comprends les pips, les tendances et l'indicateur. Merci ! Encore une question sur les directions (Achat/Vente) - laquelle est prise, comment changent-elles ?
 
mt4trade:
Oui, sur les points, les tendances et l'inducteur c'est clair. Merci ! !! Une autre question sur les directions (Achat/Vente) - laquelle devons-nous prendre, comment changent-elles ?

Je ne sais pas lequel des deux est indiqué par l'indicateur. En d'autres termes, nous commençons par BUY, donc nous allons dans la même direction. Comme on dit, qui est le premier, est le père.

Nous examinerons à nouveau la direction lorsque nous clôturerons à nouveau une série d'ordres unidirectionnels plus))).

 
BeerGod:
Sur la page précédente, le code de fonction


Je vois. Je ne vais pas le vérifier maintenant dans le hibou (il a même le même nom de fonction) - il suffit de le remplacer (celui-là) par celui-ci (le vôtre)... Je regarderai de plus près plus tard...

Inscrivez sur une ligne les lots approximatifs des ordres de calcul de la moyenne pour une date de départ, par exemple 10 000 unités de monnaie, soit : 10 000 unités de monnaie. 10.000 unités monétaires, soit

0. Volume de départ = 0,01 lot.

1er marché de moyenne = 0,02 lot.

3e marché de moyenne = 0,03 lot.

4ème = 0,05 lot.

5ème = 0,09 lot

6

7

8

9

Et l'ordre de moyenne suivant devrait être placé après 900 sec. après l'ouverture de l'ordre de marché de moyenne précédent, si tous les ordres de départ unidirectionnels et de moyenne précédents ont été perdants ?

 
Roman.:

Merci, Renat, pour votre réponse.

...Comment ça ?

Si vous le savez, écrivez la solution de cette équation par les logarithmes et je vous dirai plus loin...

J'applique maintenant la formule :

MiniLot^(x^0)+MiniLot^(x^1)+MiniLot^(x^2) ... + MiniLot^(x^(N-1))=VolMax,

où N est le nombre maximal attendu de commandes (),

VolMax - volume totalmaximal possible de tous les N ordres (Depo/MarketInfo(Instr,MODE_MARGINREQUIRED))

mais jusqu'à présent j'ai trouvé x par une simple énumération

Quelqu'un connaît-il la solution de cette équation où seul x est inconnu ?
 
new-rena:

Si vous le savez, écrivez la solution de cette équation via les logarithmes et je vous raconte le reste...

J'applique maintenant la formule :

MiniLot^(x^0)+MiniLot^(x^1)+MiniLot^(x^2) ... + MiniLot^(x^(N-1))=VolMax,

où N est le nombre maximal possible d'ordres (),

VolMax - volume totalmaximal possible de tous les N ordres (Depo/MarketInfo(Instr,MODE_MARGINREQUIRED))

mais jusqu'à présent j'ai trouvé x par une simple énumération

Quelqu'un connaît-il la solution de cette équation où seul x est inconnu ?

J'ai posé la question dans le fil de discussion correspondant - voir ce fil. Je ne sais pas moi-même, cela fait longtemps que je n'ai pas eu de "lycée"... :-)
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