[Archive] Apprenez à gagner de l'argent avec les villageois ! - page 680
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Voici une photo :
Les graphiques minces (5 pièces) sont des bilans des systèmes inclus dans le portefeuille. Le volume des transactions dans chaque système est toujours égal à 1. Total - 330 échanges.
La fine ligne bleue est le résultat de la diversification, c'est-à-dire de la moyenne des 5 transactions à chaque instant. C'est la somme de toutes les lignes fines divisée par 5. Le volume de chaque transaction est ici aussi de 1.
L'équilibre est conventionnellement représenté par 0, bien qu'il serait probablement meilleur avec une valeur non nulle.
Nous pouvons voir que les tirages relatifs de la ligne épaisse sont évidemment lissés par rapport aux tirages de chaque système pro-rectangle "élémentaire".
Le résultat de l'échange a été modélisé comme 1 + (rand()-0,5)*50. Ici rand() est une variable aléatoire uniformément distribuée de 0 à 1.
Je n'ai pas fait plus de lignes, mais plus il y en a, meilleur est le résultat.
Il s'avère donc que "le drawdown du portefeuille augmente d'un montant inférieur au profit total" ??? c'est ça ? Je ne comprends pas... ?
Oui, ça se passe comme ça. Je ne sais pas comment cela est prouvé dans le tervers, mais c'est le principal effet de la diversification : le facteur de récupération du portefeuille est plus élevé que le "FS moyen" si le nombre de systèmes dans le portefeuille est assez grand (disons, à partir de 10) (il semble être environ la racine de 10 fois, s'il y a 10 systèmes ; bien sûr, c'est une statistique). Plus le portefeuille comporte de systèmes constitutifs, meilleur est le résultat de la diversification, en moyenne.
Les principales conditions sont la positivité des systèmes M.O.S. (pas nécessairement tous, mais la plupart) et l'indépendance des transactions de chacun par rapport aux autres.
Nous pouvons voir que le maître d'une transaction est 1, mais que le résultat de la transaction de chaque système est distribué uniformément sur l'intervalle [-24;25]. En d'autres termes, le s.r.o. de chaque transaction est beaucoup plus important que son m.o. C'est une situation typique du trading. Mais le résultat d'une transaction "diversifiée" est moins dispersé par rapport à la moyenne (ici - quelque part entre 2,2 fois, c'est-à-dire, grosso modo, sur l'intervalle [-12;13]).
Espérons que ce résultat donnera un nouvel élan aux villageois pour développer un système vraiment robuste avec des FS géants :)
...
Je n'ai pas fait plus de lignes, mais plus il y en a, meilleur est le résultat.
J'aimerais pouvoir l'expliquer aussi bien que vous le faites. :) Voici le résultat avec plus de lignes (12 paires). Test avant. 8 semaines d'optimisation - 2 semaines de non-utilisation. En pips et en utilisant le money management :
---
J'ai effectué ce test il y a un an. Je ne l'ai toujours pas mis en œuvre. :) Je travaille toujours dessus...
J'aimerais pouvoir l'expliquer aussi bien que vous le faites. :) Voici le résultat avec plus de lignes (12 paires). Test avant. 8 semaines d'optimisation - 2 semaines d'OOS. En pips et en utilisant le money management :
---
J'ai effectué ce test il y a un an. Je ne l'ai toujours pas mis en œuvre. :) Je travaille toujours dessus...
Est-il possible de dessiner une telle beauté dans Excel ?
Oui, ça se passe comme ça. Je ne sais pas comment c'est prouvé dans terver, mais c'est le principal effet de la diversification : le facteur de récupération du portefeuille avec un nombre suffisamment grand de systèmes constitutifs (disons, à partir de 10) est plus élevé que le "FS moyen" (je pense à la racine de 10 fois, s'il y a 10 systèmes ; bien sûr, ce n'est pas du cas par cas, c'est une statistique). Plus il y a de systèmes constitutifs dans un portefeuille, meilleur est le résultat de la diversification, en moyenne.
Les principales conditions sont la positivité des m.o.s. des systèmes (pas nécessairement tous, mais la plupart) et l'indépendance des transactions de chacun par rapport aux autres.
On peut voir que le maître d'une transaction est 1, mais que le résultat de la transaction est distribué uniformément sur l'intervalle [-24;25]. En d'autres termes, le s.r.o. de la transaction est beaucoup plus important que son m.o. C'est une situation typique du trading.
Est-il possible de dessiner une telle beauté dans Excel ?
Je suppose qu'on peut tout faire dans Excel. :) Et dans MT4/5 encore plus...
Dans Excel, je suppose que vous pouvez tout faire. :)
Vous définissez donc aussi la couleur de l'arrière-plan, les lignes et tout le reste, n'est-ce pas ?
Je sais comment travailler dans excel, mais mes graphiques sont unis sur le fond blanc d'une grille excel... :-)
Vous définissez donc aussi la couleur de l'arrière-plan, les lignes et tout le reste, n'est-ce pas ?
Je sais comment travailler dans excel, mais mes graphiques sont unis sur le fond blanc d'une grille excel... :-)
C'est suffisant en principe. :) Tout le reste est pour ceux qui aiment dessiner joliment. Je tiens ça de mon cours d'infographie. :)
Je vois. :-)