[Archive] Apprenez à gagner de l'argent avec les villageois ! - page 678
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Pourquoi un an ou deux ? Étudiez la volatilité quotidienne à votre guise.
Parce que pendant la journée, tu es comme en short, tu ne peux rien voir.
Pour ce qui est du profit, je prendrai la même somme d'argent avec une prise qu'un agriculteur avec cent prises.
Voici les résultats de l'Expert Advisor, qui est grossièrement recommandé par GEFEL. Déclenchement synchrone d'ordres dans deux directions. Take=Step=1000(cinq chiffres). Pas d'arrêt. Lot fixe.
... Le Fora est un marché plat à grande échelle. Juste ce dont vous avez besoin pour les ilanos bilatéraux.
Pour minimiser les drawdowns, vous devez choisir la bonne échelle, mesurer la volatilité et faire en sorte que les deux ilanes se couvrent totalement.
En fin de compte, ils devraient rapprocher leurs prises de vue l'un de l'autre et, idéalement, clore leurs séries presque simultanément.
En utilisant un courtier avec une marge nulle sur les lots, il est possible d'atteindre un drawdown maximum d'environ 1,5 million d'euros. 5-7% sur une période assez longue de trading.
Les agriculteurs, en revanche, préfèrent travailler en intraday, et luttent héroïquement contre les micro-tendances, qui tuent leurs dépôts.
А... Alors... Pourquoi, dans ce cas, devez-vous aller jusqu'au bout ? Après tout, les deux Ilan sont "entièrement couverts" l'un par rapport à l'autre.
Pourquoi ce principe ne fonctionnerait-il pas également en intraday ?
Sauf que faire cela - se couvrir entièrement l'un l'autre - est précisément la partie la plus difficile.
Sauf que faire cela - se couvrir entièrement l'un l'autre - est précisément la partie la plus difficile.
А... Bien. Alors pourquoi faut-il que tu ailles jusqu'au bout ? Après tout, les deux Ilan sont "entièrement couverts" l'un par rapport à l'autre.
Pourquoi ce principe ne fonctionnerait-il pas également en intraday ?
Sauf que faire cela - se couvrir entièrement l'un l'autre - est précisément la partie la plus difficile.
Il pense que le marché n'est plat qu'à grande échelle, et que l'intraday est une petite échelle. Qu'il ait raison est une autre question.
У... Il y a beaucoup de tendances.
Le plat est seulement si vous regardez une vie).
Les villageois ne savent tout simplement pas où le prix va aller, alors ils essaient de créer un piège universel pour celui-ci )))). Sinon, ils ne seraient déjà PAS des villageois ))))
:-) Eh bien... Eh bien, je n'en suis pas si sûr - voici une photo, ainsi qu'une carte, ne s'agit-il pas d'une zone purement "rurale" ou, à mon avis, encore "rurale" ? :-) dont "le village de Nikologorskoye (Voie du coton)" - les villageois ne vivent-ils pas dans ces établissements ... ? à moins que ce ne soit des "colons", ce qui ne change pas l'essence... :-)
C'est ici.
KimIV:
1. J'écris un Expert Advisor avec un minimum d'appels à l'historique des transactions et un minimum de traitement des erreurs d'exécution renvoyées par le serveur de trading.
2. Intervalle d'optimisation de 2001.01.01 à 2007.12.31
3. Je choisis un ensemble de paramètres en fonction du facteur de récupération maximale = Profit net / Retrait maximal. S'il n'y a pas de jeu de paramètres avec FS > 30, alors le conseiller expert est écarté.
4. Je vérifie la stabilité de l'ensemble des paramètres sélectionnés en effectuant de petites modifications de tous les paramètres un par un. Je ne considère pas qu'il y ait une trop grande fluctuation du FS. C'est-à-dire que je détermine si j'ai choisi le "pic du communisme" ou le "plateau". Si le pic est atteint, alors ce jeu est écarté et je prends le suivant.
5. J'analyse le jeu de paramètres plat dans l'analyseur de portefeuilles pour la compatibilité avec d'autres TP. Je forme un portefeuille TS avec PV > 100, j'écris un Expert Advisor pour le trading en ligne et je l'implémente dans un compte réel.
Rien qui sorte de l'ordinaire. Cependant, je dois clarifier comment Igor calcule le facteur de récupération (FR) pour 7 ans avec des FR annuels connus (et probablement des drawdowns). Si l'on calcule la FS comme la somme des FS de chaque année (très approximativement), elle est d'environ 4,3 par an. Et c'est prohibitif ?
Il n'est pas très clair d'où vient l'exigence d'une référence minimale à l'historique des transactions.
C'estici.
Oui, je l'ai déjà vu. Mais cela ne semble pas non plus prohibitif maintenant).
Particulièrement peu clair au sujet de la mallette (en surbrillance).
Oui, c'est vrai. L'investissement de portefeuille tel que décrit dans les livres n'est pas présent dans mon approche. Mais une certaine diversification est obtenue. La baisse totale du portefeuille est beaucoup moins importante que les bénéfices totaux. Le FS se développe. Je réalise ce que je veux. Pour moi, c'est l'essentiel.
C'est-à-dire, comment arrivez-vous à cette conclusion - ledrawdown du portefeuille augmente dans des proportionsmoindres que les bénéfices totaux.
Il semble que les deux (drawdown et profit) devraient atteindre la même valeur, limitée uniquement par la taille du dépôt).