Arbitrage triangulaire - page 2
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La taille des contrats ne doit pas être la même, sinon vous obtiendrez une forte variation de la valeur de toutes les positions en actions.
Vous avez mal compris ce dont je parle. Les tailles de contrat pour les transactions ouvertes dans mon algorithme ne sont pas toutes les mêmes afin d'éliminer le bavardage sur l'équité. Je me réfère à la taille des contrats pour les paires dans les spécifications du courtier.
Indicateur - triangle des devises ( par scriptong)
Indicateur - indicateur de devise (par scriptong)
C'est une déception de ne même pas avoir un lot de réglage.
ici a trouvé le meilleur ratio eurusd acheter 10000. usdjpy acheter 13000. eyrjpy vendre -10000
Êtes-vous dans la bonne tête ? Je veux dire vérifier les EAs multi-devises dans le testeur MT4 ?
Exécutez le test et regardez le journal.
Aucun. Il est interdit sur ce forum d'en discuter, d'en faire la publicité, etc.
Théoriquement, tout courtier qui remplit les conditions convient à cet EA :
1. La taille des contrats pour les trois paires est égale
2. Le lot minimal ne dépasse pas 0,01.
3. Il n'y a pas d'interdiction d'arbitrage dans le contrat.
Je pense que les paramètres et les tailles de lot doivent non seulement tenir compte de la spécification, mais aussi de la volatilité actuelle.
Par exemple, - calcul de l'indicateur des ratios de taille de ces trois instruments, - lorsque EURUSD=1, - taille gauche sans volatilité, - taille droite avec (ATR, per=144) volatilité :
(Si l'EUR et l'EURJPY se rapportent approximativement comme 1:1 à la fois ici et là, pour le yen - la différence est assez significative, - EURUSD^EURJPY^USDJPY = 1 :1: 1.35 et 1:1:2.28 !).
Les paramètres et les tailles de lots, je pense, doivent être pris non seulement en fonction du cahier des charges, mais aussi en fonction de la volatilité actuelle.
Quel est l'intérêt ? Il ne s'agit pas d'une négociation par paire.
Ici, c'est différent, c'est-à-dire que deux paires buy EURUSD et buy USDJPY sont l'équivalent mathématique complet de buy EURJPY (paire synthétique). C'est-à-dire que lorsque nous ouvrons une vente EURJPY en plus de ces deux paires, nous verrouillons la paire synthétique presque complètement (une petite erreur due à la discrétisation des lots). Et si nous verrouillons, alors les lots des deux transactions doivent être aussi égaux que possible, mais pour faire encore moins d'erreurs, le volume des positions ouvertes pour les positions longues doit être plus grand que le volume des positions courtes dans la devise, sinon nous verrouillons sur cette devise à un certain désavantage.
L'essence de la situation d'arbitrage - c'est le moment où l'écart entre la transaction synthétique d'achat d'EURJPY et la transaction réelle de vente d'EURJPY est négatif, c'est-à-dire en notre faveur. Ainsi, nous verrouillons la transaction opposée avec un bénéfice connu. Ensuite, nous attendons le contraire, c'est-à-dire lorsque le spread devient positif (nous obtenons un profit supplémentaire) et nous fermons.
Théoriquement, il est possible de recalculer les lots de toutes les paires pour n'importe quelle taille de contrat, mais il est plus facile de changer de courtier.
Quel est l'intérêt ? Ce n'est pas un échange de paires.....
Je vois.
Oui, je suppose que vous devez prendre un courtier ici. Parce que le canal, dans lequel se déplace la ligne de l'équité totale (sur trois positions ouvertes avec des tailles de 0,1:-0,1:0,14), a une largeur d'environ 5-7 $.
En tout cas, il faut bien sûr regarder en ligne pour voir ce qui se passe !