Économétrie : une prévision d'avance - page 97
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Plus précisément, Oleg? Qu'y a-t-il de nouveau par rapport au sujet de départ signalé par Demi?
Qu'est-ce que la FAA a à voir avec... Il ne s'agit pas de ça...
Toute série peut être soumise à n'importe quelle transformation par diverses méthodes et techniques, y compris des méthodes statistiques. Il faut simplement être conscient que toute méthode a ses limites.
Demi:
3. ces séries peuvent ne pas être transformées ou violées mais elles resteront non-stationnaires et non-ergodiques.
Je suis un peu mal à l'aise, je dois répondre:
1. L'économétrie est une façon d'appliquer des méthodes statistiques aux prévisions économiques. Il n'existe pas de méthodes "propriétaires" ou "originales".
2. les séries étudiées sont non-ergodiques et non-stationnaires et pour ce type de séries, l'écrasante majorité des méthodes de statistiques mathématiques sont inacceptables.
3. ces séries peuvent être transformées et violées mais elles resteront non stationnaires et nonergodiques.
4. vous pouvez séparer la composante enfant et le bruit, puis retirer une composante du bruit et du bruit plus bruyant, transformer le bruit, puis le molester, le saouler, lui couper les bras et les jambes et le brûler - la série reste malgré tout non stationnaire et non ergodique.
Conclusion: si une série est non-stationnaire et non-ergodique, alors à n'importe quel segment de la série on peut obtenir ses caractéristiques et régularités statistiques, qui changeront entièrement et de façon inattendue dans une courte période de temps, annulant ainsi complètement les caractéristiques de prévision des régularités trouvées.
Note: il n'y a absolument rien de nouveau dans ce que j'ai écrit. On peut lire tout cela sous une forme plus complète et moins bâclée dans de nombreux manuels et monographies.
Oui, ça ressemble à un verdict.
Seulement ça en a l'air.
Et le verdict (imho) est sur la page précédente.
Et le verdict (imho) est à la page précédente.
Où ?
Là-bas, Alexei a disposé
Les statistiques peuvent également être appliquées à ces rangs économiques, mais à bon escient.
Tout ce que j'ai dit, c'est que vous suggérez de faire la même chose que le topicstarter. Mais même la FAA a admis que ce n'était pas suffisant.
Que nous les appelions adaptatifs ou autres, cela ne fait aucune différence. Dans tous les cas, les statistiques doivent servir de base. Les méthodes statistiques, d'ailleurs, ne doivent pas nécessairement être classiques. Il peut également s'agir de quelque chose de nouveau - par exemple, une approche bayésienne.
Méthodes adaptatives telles qu'elles sont comprises dans TAU (non appelées) -- méthodes très fortes. À côté d'eux, les statistiques ne sont qu'une bouffée de fumée.
Toutes sortes de mères sont nécessaires, toutes sortes de mères sont importantes.
Pas assez pour le modèle énoncé, qui est primitif, mal justifié et n'utilise même pas un centième de l'économétrie.
Alors créez un modèle adéquat, utilisez les techniques économétriques et exploitez la puissance de l'économétrie! !! qu'est-ce qui vous arrête ? !
La seule question est, où est la puissance...
Alors créez un modèle adéquat, utilisez les techniques économétriques et exploitez la puissance de l'économétrie ! !! qu'est-ce qui vous arrête ? !
La seule question est de savoir où est le pouvoir de l'économétrie...
Oleg, le modèle est adéquat, l'auteur - aussi. Simplement, vous avez des objectifs, des ambitions et des caractéristiques de masse différents :)