Économétrie : une prévision d'avance - page 125
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D'où vient cette idée ? Pourquoi en étiez-vous si sûr ?
Vous faites une fixation sur le seul quotient. Vous pouvez le différencier (prendre les différences) autant de fois que vous le souhaitez, même 10 fois. Mais à quoi cela sert-il, où peut-on garantir qu'il en sera toujours ainsi à l'avenir ? Où se trouvent ces garanties dans le modèle lui-même (ainsi que leurs estimations) ?
Tuons la non-stationnarité. À la fin, nous modélisons toute une gamme de variabilité de la variance avec GARCH
.
La stabilité peut être trouvée dans d'autres fonctions de prix, et pas seulement dans le quotient lui-même. Pour y parvenir, vous devez faire travailler votre cerveau et cesser de rechercher les cotations d'une seule manière (par des régressions de graphiques).
D'accord. En théorie, vous en savez plus sur la périodicité (à ne pas confondre avec la saisonnalité). Faisons quelques suggestions.
D'où vient cette idée ? Pourquoi en étiez-vous si sûr ?
C'est l'idée. Peut-être que ce n'est pas bien mis en œuvre, peut-être que c'est juste un non-sens.
Je dis qu'il faut identifier les différentes caractéristiques du kotir, la plus désagréable d'entre elles étant la non-stationnarité.
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Vous recherchez la fermeture - la ligne verte de l'indicateur, alors que j'ai besoin des lignes bleues et rouges pour le trading. À première vue, mes lignes sont beaucoup plus stables que les vôtres, je n'ai appliqué aucune transformation mathématique, l'indicateur se compose de 10 lignes. Je pense que vous regardez le marché sous le mauvais "angle" - il n'y a pas d'avenir, seulement la récurrence des événements.
(1) Prenez une longueur d'échantillon fixe pour laquelle vous êtes sûr que EViews identifie le modèle correctement.
(2) Balayer la fenêtre coulissante dans la direction du temps "astronomique" par pas d'une mesure (comptage).
(3) Pour chacune de ces étapes (au moins 100, compte tenu du travail manuel), EViews détermine les coefficients optimaux du modèle sélectionné.
(4) Notez tout dans un tableau : numéro de l'étape, valeurs des coefficients, erreur/résidu, critères.
Et regardez tout ça ensemble, comment tout change.
faa1947, les augmentations de prix dépendent d'un très grand nombre de facteurs, dont certains ne sont même pas liés aux prix précédents. Quelle que soit la méthode appliquée, même dans un cas idéal, elle ne prend en compte qu'une petite fraction d'entre eux. La plupart du temps, leur influence sur la cotation est insignifiante - au niveau du bruit - et assez rarement, ils viennent sur le devant de la scène et sont capables de créer un certain mouvement. Il est ensuite possible de les associer en utilisant certaines relations de cause à effet. Ainsi, ne construisez pas initialement un modèle qui essaie toujours de prédire quelque chose - filtrez le bazar. Et construisez des modèles axés sur le sujet, pas seulement sur ce qui se trouve dans votre logiciel. Les processus qui peuvent être à l'origine de la fixation des prix en fonction des principes de base du commerce. Spéculation, investissement, conversion, etc. Certaines hypothèses sur le comportement de masse des traders, construction d'un modèle sur cette base, vérification (peut-être même sur la base de l'écométrie).
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Vous recherchez la fermeture - la ligne verte de l'indicateur, alors que j'ai besoin des lignes bleues et rouges pour le trading. À première vue, mes lignes sont beaucoup plus stables que les vôtres, je n'ai appliqué aucune transformation mathématique, l'indicateur se compose de 10 lignes. Je pense que vous regardez le marché sous le "mauvais angle" - il n'y a pas d'avenir, si ce n'est la répétition d'évènements
Aucun doute là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'espace d'état. Il y avait un homme à tout faire ici, il a fait des promesses et pas de promesses. Prêt à collaborer sur ce sujet avec tout le monde. Jusqu'à présent, le seul espace d'état que je connaisse est l'indice du dollar. Les tentatives d'inclure les indices boursiers ont échoué.
Le plus important est la formulation correcte du problème, et la formalisation de la solution est secondaire.
J'ai des indicateurs qui sont meilleurs que les vôtres. La régression que je vais appliquer dans ce fil de discussion donne un facteur de profit en échantillon supérieur à 50. Mais nous faisons du commerce en dehors de l'échantillon, d'où la conversion.
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mes indicateurs sont donc moins bons que les vôtres, mais ils montrent les conditions du marché plutôt que de les lisser, de les différencier et de les rendre accessibles à l'adresse .....
Il est important de formaliser l'état du marché, et une fois cette tâche accomplie, vous pouvez passer aux prévisions.
le plus important est la formulation correcte du problème, et la formalisation de la solution est secondaire.
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Mes indicateurs sont donc moins bons que les vôtres, mais ils montrent les conditions du marché au lieu de les lisser, de les différencier et de les présenter sur .....
Il est important de formaliser l'état du marché. Une fois cette tâche accomplie, vous pouvez passer aux prévisions.
Dans mon lissage et ma différenciation, il y a une idée et un but bien précis.
La formalisation ne peut pas être l'objectif - très rapidement, vous obtenez un jeu de chiffres qui sont confirmés par le testeur et ensuite surpris. La plus belle figure est ZZ.