Économétrie : une prévision d'avance - page 106
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Il n'y a PAS de justification SCIENTIFIQUE - vous n'en avez pas besoin.
Il serait souhaitable d'être plus réfléchi dans vos posts. L'Euro a une liste pas très claire de variables indépendantes dans l'équation de régression, si je comprends bien.
Merci, mais je réfléchis à cette question depuis longtemps. Et j'avais même l'habitude de comparer les ratios de volatilité. Et j'ai obtenu, par exemple, que la livre est beaucoup plus volatile et stochastique que l'euro (je suppose que c'est à cause de la reine...). C'est pourquoi je me suis intéressé à ce "twitching" - je pensais qu'une méthode inconnue était appliquée.
Pourriez-vous être plus précis - quelles variables appliquez-vous pour les différentes devises ?
Merci, mais je réfléchis à cette question depuis longtemps. Et j'ai même comparé les indicateurs de volatilité à un moment donné. Par exemple, la livre est plus volatile et stochastique que l'euro. C'est pourquoi je m'interrogeais sur le "twitching" - je pensais qu'une méthode inconnue de moi était appliquée.
Pourriez-vous être plus précis - quelles variables appliquez-vous pour les différentes devises ?
Il ne s'agit pas du tout de volatilité.
Pour les besoins de ce fil de discussion, j'ai montré que la prévision du retard de l'EURUSD est pire que la prévision de l'indice inverse du dollar. Tout est dans les chiffres. Je voudrais ajouter des variables indépendantes à la prévision. J'ai essayé les indices boursiers - c'est pire. Quoi d'autre ? J'ai besoin d'une idée qui.
Il ne s'agit pas du tout de volatilité.
Pour les besoins de ce fil de discussion, j'ai montré que la prévision du retard de l'EURUSD est pire que la prévision de l'indice inverse du dollar. Tout est dans les chiffres. Je voudrais ajouter des variables indépendantes à la prévision. J'ai essayé les indices boursiers - c'est pire. Quoi d'autre ? J'ai besoin d'une idée qui.
volumes essayés ?
l'auteur essaie de "prédire" BP ... et si vous regardez - les modèles ressemblent -
feuille
feuille-verte...
un modèle plus correct est...
feuille
feuille-verte
feuille-vert-chlorophylle...
avec ce dernier modèle, on peut commencer à parler de l'ue comme d'une monnaie politique (je suis d'accord avec ça)...
---------
moi aussi je suis intéressé par la prévision 1vr n'utilisant rien de plus....
L'avez-vous par hasard? ...
Avez-vous essayé les volumes ?
Les volumes ne le sont pas. Le nombre de tics n'est à peu près rien. Quelqu'un dans un tick de 1000 lots et quelqu'un dans un tick de 0,1 lot. Qu'y a-t-il à discuter ?
Considérez les ticks non pas comme des "volumes" mais comme des mesures de la volatilité par unité de temps.
Au moins, ils apportent certaines informations et leur inclusion peut améliorer la précision de la prévision.
Considérez les ticks non pas comme des "volumes", mais comme des mesures de la volatilité par unité de temps.
L'intensité du commerce dans une certaine société de courtage ? Le niveau de cotation est-il même lié au taux de change réel.
Les volumes de ticks sont-ils différents pour les DC ? Je pensais que c'était la même chose.
Le volume de ticks est le nombre de changements de prix dans une période de temps. Si les prix dans les sociétés de courtage sont approximativement les mêmes, les volumes de ticks le sont aussi.
Le volume des ticks est un indicateur de la variation des prix par unité de temps. Quasi-volatilité .
Et les volumes de ticks sont différents pour les sociétés de courtage ? Je pensais que c'était la même chose.
Le volume des ticks est le nombre de changements de prix par période de TF. Si les prix des DT sont à peu près les mêmes, les volumes des ticks le sont aussi.
Le volume des ticks est un indicateur des variations de prix par unité de temps. Quasi-volatilité .