Économétrie : une prévision d'avance - page 105
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Prédire les renversements de ZZ. EURUSD_H4 500 dernières observations
Une ZZ assez décente avec une période de 12 ans.
Je constitue un dossier de la forme suivante :
Où les sommets du renversement sont marqués 1 et -1. Il n'y a que 17 sommets de ce type à 500 observations.
Je forme l'équation de régression
zz_high eurusd(-1 à -100) c @trend
Je vais prédire un renversement à la baisse (points hauts) sur la valeur des 100 barres EURUSD précédentes.
Supposons que j'ai un modèle binaire (seulement deux valeurs auxquelles la série initiale s'adapte : 0 et 1). La méthode d'évaluation : BINAIRE brisé :
Obtenir le résultat de l'ajustement :
Il n'y a qu'une seule erreur dans l'ajustement.
Mais le plus surprenant, c'est que seul un résultat discret est ajusté à un devis continu
Je fais maintenant une prédiction
1. Sur un quotient continu, les inversions sont prédites !!!!.
2. il n'y a pas d'erreur. il n'y a pas de barres précédentes de 100 au début, donc il n'y a pas de prédiction du tout - ce n'est pas une erreur. En raison de la discrétisation, la prédiction se trouve au-dessus du fait et, par conséquent, le fait n'est pas visible.
Une observation intéressante sur l'équipe.
Nouvelle production - prévoir les inversions
Résultat étonnant.
Et pas un seul message !
Prédire les renversements de ZZ. EURUSD_H4 500 dernières observations
Une ZZ assez décente avec une période de 12 ans.
Je constitue un dossier de la forme suivante :
Où les sommets du renversement sont marqués 1 et -1. Il n'y a que 17 sommets de ce type à 500 observations.
Je forme l'équation de régression
zz_high eurusd(-1 à -100) c @trend
Je vais prédire un renversement à la baisse (points hauts) sur la valeur des 100 barres EURUSD précédentes.
Supposons que j'ai un modèle binaire (seulement deux valeurs auxquelles la série initiale s'adapte : 0 et 1). La méthode d'évaluation : BINAIRE brisé :
Obtenir le résultat de l'ajustement :
Il n'y a qu'une seule erreur dans l'ajustement.
Mais le plus surprenant, c'est que seul un résultat discret est ajusté à un devis continu
Je fais maintenant une prédiction
1. Sur un quotient continu, les inversions sont prédites !!!!.
2. il n'y a pas d'erreur. il n'y a pas de barres précédentes de 100 au début, donc il n'y a pas de prédiction du tout - ce n'est pas une erreur. En raison de la discrétion, la prédiction se trouve au-dessus du fait et, par conséquent, le fait n'est pas visible.
Utilisez-vous le sondeur standard ? Ne pensez-vous pas que le sondeur fonctionne grossièrement sur le graphique et que vous devez augmenter sa sensibilité ?
Utilisez-vous l'interrupteur à anche standard ? Ne pensez-vous pas que le gating est brutal sur le graphique et que sa sensibilité doit être augmentée ?
Une observation intéressante sur l'équipe.
Nouvelle production - prévoir les inversions
Résultat étonnant.
Et pas un seul message !
Pourquoi les gens devraient-ils écrire en vain ? Personnellement, je suis un économiste-mathématicien-cybernéticien, pratiquementun"économétricien". Ce que vous avez écrit ici a une certaine base, mais pour une conversation sérieuse, ce n'est PAS assez SCIENTIFIQUE. Il y a quelques personnes bien informées ici, bien que les modérateurs de ce forum en aient banni quelques-unes, comme Privalov. Mais les personnes bien informées ont besoin d'une formulation plus claire du problème et de la méthode, avec une vérification rigoureuse de l'applicabilité des conditions initiales de la méthode au problème. Sinon, il est possible de faire des flaques pendant des décennies.
Je peux dire la même chose de dizaines d'articles sur ce site. C'est la même chose de dire ici les gens de KNOWLEDGE, bien, par exemple ici dans la discussion d'un article récent "sur les statistiques".
Et pourtant, vous, mes collègues, vous vous attaquez à l'eurik en même temps. L'euro n'est PAS du tout une monnaie légitime. Et son prix implique une collection de flux divers provenant de plus de 20 pays DIFFÉRENTS. Il est donc 20 fois plus difficile de prédire l'euro que toute autre paire.
Je dis cela uniquement par respect pour votre courage et votre manque d'arrogance dont souffrent d'autres auteurs d'articles et de messages arrogants ici.
Hat-trickers, mon cul (c'est pas toi).
Pourquoi les gens devraient-ils écrire en vain ? Je suis personnellement un économiste-mathématicien-cybernéticien, pratiquement un "économétricien". Ce que vous avez écrit ici a une certaine base, mais pour une conversation sérieuse, ce n'est PAS une preuve scientifique suffisante. Il y a quelques personnes bien informées ici, bien que les modérateurs de ce forum en aient banni quelques-unes, comme Privalov. Mais les personnes bien informées ont besoin d'une formulation plus claire du problème et de la méthode, avec une vérification rigoureuse de l'applicabilité des conditions initiales de la méthode au problème. Sinon, il est possible de flotter pendant des décennies.
Je peux dire la même chose de dizaines d'articles sur ce site. La même chose est dite ici par des PERSONNES SAVANTES, par exemple dans la discussion d'un article récent "sur les statistiques".
Et pourtant, vous, mon collègue, vous vous attaquez à l'eurik en même temps. L'euro n'est PAS du tout une monnaie légitime. Et son prix implique une collection de flux divers provenant de plus de 20 pays DIFFÉRENTS. Il est donc 20 fois plus difficile de prédire l'euro que toute autre paire.
Je ne dis cela que par respect pour votre courage et votre manque d'arrogance, dont souffrent d'autres auteurs d'articles et de messages insistants ici.
Shapkozakidateli, bon sang (il ne s'agit pas de toi).
Il n'y a PAS assez de science pour le justifier - vous n'en avez pas besoin. Quelle est, par exemple, la justification scientifique suffisante de ZZ ? Ce sont des lignes tracées avec une règle sur un graphique.
La RAISON est de créer un TS rentable. Cette tâche est la même pour tous les membres de ce forum.
L'euro n'est PAS du tout une monnaie légitime. Par conséquent, prédire l'eurik est 20 fois plus difficile que de prédire n'importe quelle autre paire. - Avez-vous des études qui suggèrent cette conclusion ? L'avez-vous dessiné vous-même ? Comment ?
Pourquoi les gens devraient-ils écrire en vain ? - C'est correct ! Nous devons simplement obtenir les résultats de cette méthode sur le compte de démonstration et discuter sur leur base. Si nous allons utiliser cette méthode, nous verrons si l'indicateur donnera de bons résultats.
L'euro est tout simplement une MONNAIE ILLÉGALE. Par conséquent, il est 20 fois plus difficile de prédire l'eurik que toute autre paire. - Avez-vous des études qui reflètent cette conclusion ? L'avez-vous dessiné vous-même ? Comment ?
Oui, le voici, posté ici sur le forum à l'été 2009 :
https://forum.mql4.com/ru/24358#187696
" L'euro est une monnaie inexistante d'un État inexistant. C'est pour ça qu'elle est si nerveuse."
Les pays de l'UE n'ont pas de constitution. Pas de constitution - pas d'État. Pas d'État - pas d'argent légitime de cet État mythique.
Ce sont tous ces "financiers" qui ont maintenant réalisé que tous ces trucs en euros sont illégaux, et qui gloussent pour "sauver" l'euro. Ils auraient dû lire le forum MQL4 avant. Maintenant il est trop tard.
Rien ne va fonctionner pour eux. La loi est au-dessus de la monnaie. Et sans loi, la seule monnaie valable devient le bon vieil or (pour les garanties, les sûretés et la sécurité des fonds) et l'argent (pour les petits règlements courants au jour le jour).
" L'euro est une monnaie inexistante d'un État inexistant. C'est pour ça qu'elle est si nerveuse."
Merci pour cet article.
Mais les personnes bien informées ont besoin d'une formulation plus claire du DÉFI et de la MÉTHODE,
Je ne comprends pas vraiment le problème, mais j'essaie de compenser en utilisant un paquet standard. Je dispose d'une très large gamme d'outils d'accouplement. Obtenez la systématicité de l'outil au lieu d'essayer d'appliquer un seul outil.
J'ai essayé de résoudre le problème de l'applicabilité des conditions initiales de la méthode au problème donné.
J'ai essayé de résoudre le problème d'applicabilité en décomposant le quotient instationnaire en ses composantes.
Et donc, vous, collègue, reprenez l'eurik tout de suite.
Il ne s'agit pas de l'euro. Je ne vois pas l'approche dans la justification de la prévisibilité par le modèle. Le respect de toutes les règles lors de la construction du modèle ne donne pas une augmentation tangible de la probabilité de succès de la prévision - la même turbulence de 20-30%.
Avez-vous étudié la volatilité de différentes monnaies et l'avez-vous comparée et trouvé une valeur anormale juste pour l'euro ? Ou comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ? "Twitching", c'est quoi en termes d'économiste-mathématicien-cybernétique, pratiquement de l'"économétrie" ?