Économétrie : une prévision d'avance - page 101
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Vous devriez lire plus attentivement ce qui vous est demandé. Vous n'avez pas montré tout l'ACF, seulement les 500 premiers échantillons, bien que l'échantillon soit plus grand. C'est ce que je demandais.
Oui, je vous ai lu attentivement, vous avez pris un échantillon de 500 comptes.
Montrez-moi tout, les 5 000 échantillons. Je me demande juste à quoi ça va ressembler.
Ecoute, je vais aller au labo et si je me souviens, je te montrerai. Vous pouvez examiner l'ACF pour un nombre quelconque d'échantillons.
Mes recherches indiquent qu'il s'agit à environ 90 % d'un modèle de lien oscillant, si vous effectuez le bon traitement, bien que vous n'ayez pas à...
c'est quoi ce putain de lien oscillant... Vous êtes quoi, un économétricien aussi ? Dis-moi que tu es orienté normal, un faa sur ce forum me suffit...
Ne lisez pas ce fil et vous serez bien dans votre tête.
Mais je vous ai demandé de ne pas répondre, vous violez le consensus durement acquis. Vous êtes économétricien jusqu'à la moelle, mais où ai-je écrit sur la tête ? Il y a aussi les nerfs, par exemple, et d'autres réalités qui nous sont données par la sensation. Et comment pouvez-vous être si sûr que votre tête va bien. Pourquoi cette arrogance ? Vous vous baladez sur le forum avec 40 tests réalisés sur un modèle qui n'est pas adapté à la prévision des citations, vous écrivez des bêtises et parlez de normalité. Pour vous, le meilleur médecin est le marché. Rendez-vous chez le médecin 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 : de 01h00 (heure de Moscou) le lundi à 01h00 (heure de Moscou) le samedi.
PS : Mais je m'empresse de noter que, malgré une certaine forme d'humanisme en vous, vous recommandez de ne pas vous pencher sur ce sujet. Apparemment, au sens littéral, je vais profiter de votre offre. C'est très tentant.
faa - sur la base de votre feuille de calcul, j'ai fait la mienne -
date/prix prévisionnel/prix prévisionnel/prix réel/erreur prévisionnelle/profit
L'erreur moyenne de prévision est assez importante - environ 119 pips par prévision. Mais il s'est avéré que si l'on négocie en fonction de ces prévisions, bien qu'imprécises, on obtient des bénéfices en général. J'ai calculé le profit en fonction de la prévision - au point de prévision, j'ai ouvert une position avec un TP égal au prix de la prévision, sans SL, la position perdante a été fermée au prix d'ouverture suivant. C'est incroyable qu'en analysant seulement 4 mesures, on obtienne un tel mode opératoire (à moins que je me sois trompé).
faa - à partir de votre feuille de calcul, j'ai fait la mienne -
date / prix au moment de la prévision / prix prévu / prix réel / erreur de prévision / bénéfice
L'erreur moyenne de prévision s'est avérée assez importante - environ 119 pips par prévision. Mais il s'est avéré que si je négocie en fonction de ces prévisions pourtant imprécises, je réalise des bénéfices en général. J'ai calculé le profit en fonction de la prévision - au point de prévision, j'ai ouvert une position avec un TP égal au prix de la prévision, sans SL, la position perdante a été fermée au prix d'ouverture suivant. C'est incroyable qu'en analysant seulement 4 mesures, on obtienne un tel mode opératoire (à moins que je ne me sois trompé, bien sûr).
J'ai cette dernière colonne. Je pense que les prévisions disponibles ne sont pas si mauvaises. Le bénéfice en pips est discutable parce qu'il est trop représentatif d'une zone de quoter particulière. Plus intéressant est le facteur de profit dans les observations = nombre de trades rentables/nombre de trades perdants.
Mais là n'est pas la question. À ce stade, je ne suis pas intéressé par le profit - je suis intéressé par la stabilité du modèle, pas même par la stabilité, mais par les paramètres du modèle qui m' aideront à juger de sa stabilité à l'avenir. Comme on dit, sentez la différence.
Et donc je peux faire des modèles rentables, mais qu'est-ce qui garantit les profits futurs ? Seule la stabilité du modèle dans un marché instable
faa1947: Более интересен прфит фактор в наблюдениях = число приб сделок/число убыточных сделок.
Ce n'est pas ainsi que le facteur de profit est calculé. Il s'agit du ratio "nombre de transactions rentables*taille de la transaction rentable moyenne/(nombre de transactions perdantes*taille de la transaction perdante moyenne)".
Ce n'est pas comme ça que le facteur profit compte. C'est le rapport entre "tout ce qui est gagné" et "tout ce qui est perdu".
OK, je suis d'accord. Le résultat sera le même, mais pourquoi effectuer trois opérations de calcul sur quatre données indépendantes, alors que le même résultat est donné par une seule opération de la relation entre deux données ? Vous, les mathématiciens, vous compliquez toujours les choses :)