Économétrie : une prévision d'avance - page 98
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Alors créez un modèle adéquat, utilisez les techniques économétriques et exploitez la puissance de l'économétrie ! !! qu'est-ce qui vous arrête ? !
La seule question est de savoir où est le pouvoir de l'économétrie...
Oleg, nous attendions également quelque chose de sensé de ta part en utilisant TAU. Et vous nous amusez avec des images et des formules incompréhensibles. Vous pourriez au moins énoncer un concept qui soit accessible.
Eh bien, disons, au moins comme ceci (je ne me souviens pas où j'ai entendu cela, mais je l'ai entendu exactement) : sur le marché, à tout moment, il y a 2-3 acteurs, et ils déterminent tous les processus. Le marché n'assimile pas immédiatement toutes les informations qui lui parviennent, et il y a donc un certain... euh... relaxation, avec différents transitoires superposés les uns aux autres. Et donc cette détente est notre pain potentiel.
Pourquoi - un concept clair et concis, également porteur de sens. Tout le reste (les diffusions, et l'estimation de leurs paramètres par des quotients et la construction de "régressions" approchant le comportement du marché) est déjà une technique. Et de toute façon, on ne peut pas se passer des méthodes économétriques (plus précisément, des statistiques) au stade final de l'évaluation du modèle. C'est un processus aléatoire de toute façon...
J'ai essayé de faire quelque chose de similaire il y a environ 15 ans, alors que je n'avais jamais entendu parler de Fora. Mais ce modèle était un peu différent, bien qu'il soit également réduit à un diphurk - mais paramétrique.
Oleg, le modèle est adéquat, tout comme l'auteur. C'est juste que vous avez des objectifs, des ambitions et des caractéristiques de taille de masse différents :)
;) J'ai juste vraiment aimé ce passage :
pour le modèle énoncé, qui est primitif, mal justifié et n'utilise pas un centième d'un modèle économétrique.
Oleg, cela fait également longtemps que nous attendons quelque chose d'intelligible de ta part en utilisant TAU. Mais vous nous divertir avec des images et des formules qui sont incompréhensibles. Vous devez au moins exposer le concept à un niveau accessible.
Les images concentrent l'information sous une forme condensée - claire, compréhensible, sans mots superflus. Par exemple, les dernières photos que j'ai montrées ici sont des résultats réels du système construit sur la base de TAU. Ces résultats ne sont pas clairs non plus ? Cependant, elle n'a pas suscité d'intérêt. Et quelles formules complexes et incompréhensibles y avez-vous vues ? Il suffit de pénétrer un peu, et tout devient clair et compréhensible - les buts et les objectifs fixés, ainsi que l'efficacité du système - actuelle et future.
Eh bien, disons au moins ceci...
Peut-être lors de longues soirées d'hiver.... peut-être que je le ferai.... Je me souviens que tu as fait allusion à l'article...
Tout le reste (les diffuseurs, et l'estimation de leurs paramètres par des quotients et la construction de "régressions" qui approchent le comportement du marché) est déjà une technique.
C'est la technique utilisée qui détermine le résultat final.
Et d'ailleurs, on ne peut se passer des méthodes de l'économétrie (ou plutôt des statistiques) au stade final de l'évaluation du modèle. C'est un processus aléatoire de toute façon...
Je ne dis pas qu'ils doivent être jetés sans condition. Je dis que les statistiques ont leur propre gamme bien définie de tâches qu'elles traitent et pour lesquelles elles sont conçues. Les tentatives d'étendre les statistiques à des domaines qui ne sont pas sous son contrôle ne donneront pas de résultats positifs. Ici, par exemple, un modèle évolutif pour les processus de balanceA et de balanceB sera inclus dès lundi, en utilisant des éléments de statistiques ; mais les statistiques ne constituent en aucun cas la base de ce modèle.
Je n'ai pas demandé les résultats du système.
Parlez-moi du concept dusystème lui-même . Il y a un soupçon de ça juste là. C'est tout.
Si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Mais vous avez créé votre branche pour une raison...
J'ai une question très intéressante. Si nous pouvons utiliser une méthode bien connue pour l'analyse des valeurs d'ouverture et de fermeture, qu'en est-il de l'analyse des valeurs hautes et basses ou ticks, car elles ne sont pas distribuées à intervalles égaux dans le temps. Par exemple, la même prédiction pour une étape de l'auteur du sujet, comment le faire, prendre le nombre de valeurs par intervalle de temps ou déterminé comme maintenant, comment traiter les prévisions, pour une série en temps discret il est connu que l'intervalle de confiance est calculé pour un intervalle de temps, mais pour les non-discrets - pour combien de temps ? Existe-t-il des méthodes statistiques pour traiter de telles séries ?
Dans mon esprit, c'est bien pire que ça. J'ai soulevé cette question à plusieurs reprises dans le fil de discussion, mais personne n'a répondu. Le point est le suivant. J'ai immédiatement stipulé un modèle verbal du marché : kotir = tendance + saison + fréquence + valeurs aberrantes + bruit.
Je modélise deux composantes dans ce sujet : la tendance + le bruit. Il n'y a pas de saison sur le forex, les pics ne sont pas intéressants. La partie la plus intéressante est la périodicité, que je comprends comme une onde avec une période variable. Nous avons découpé le kotir continu en morceaux égaux et il apparaît que la périodicité avec une période variable a été découpée partout où elle se trouvait. Et nous essayons de prévoir ! Je n'ai aucune approche, personne n'a répondu. C-4 a donné un lien où l'auteur affirme que la périodicité est soumise à la loi logarithmique. Mais je ne comprends pas comment cela peut être vérifié. En fait, comment détecter cette périodicité ?
Dans mon esprit, c'est bien pire que ça. J'ai soulevé cette question à plusieurs reprises dans le fil de discussion, mais personne n'a répondu. Le point est le suivant. J'ai immédiatement stipulé un modèle verbal du marché : kotir = tendance + saison + périodicité + aberrations + bruit.
Dans ce sujet, je modélise deux composantes : la tendance + le bruit. Il n'y a pas de saison dans le Forex, les pics ne sont pas intéressants. La partie la plus intéressante est la périodicité, que je comprends comme une onde avec une période variable. Nous avons découpé le kotir continu en morceaux égaux et il apparaît que la périodicité avec une période variable a été découpée partout où elle se trouvait. Et nous essayons de prévoir ! Je n'ai aucune approche, personne n'a répondu. C-4 a donné un lien où l'auteur affirme que la périodicité est soumise à la loi logarithmique. Mais je ne comprends pas comment cela peut être vérifié. En fait, comment détecter cette périodicité ?
Périodicité par incréments de cotier ? Le concept de périodicité est trop strict - toutes les phases d'un processus ont une durée fixe en temps astronomique. D'où peut venir cette périodicité ? Des cycles économiques réels liés au temps astronomique - périodes d'imposition, récolte des cultures, etc. Un concept plus large est la cyclicité. C'est alors que le développement consiste également en une séquence de phases définies, mais dont la durée n'est pas constante en temps astronomique. Presque tous les processus spéculatifs sont cycliques, et non périodiques. Ils ne sont pas liés au temps astronomique, le concept de temps interne est souvent utilisé ici. Ce qui constitue un compteur de temps interne efficace dépend du processus en question. Il s'agit de comprendre à temps dans quelle phase du processus nous nous trouvons.
Par exemple, prenons le processus - l'accumulation de bénéfices non réalisés par une certaine partie des participants. Par exemple, les spéculateurs qui négocient différentes variantes de suivi de tendance. Nous pouvons distinguer deux phases principales : l'accumulation de positions ouvertes jusqu'à une certaine limite (puisqu'ils ne disposent pas d'une quantité infinie d'argent au total) et la phase de prise de bénéfices, qui peut se transformer en effondrement et beaucoup d'entre eux doivent subir une perte. La mise en œuvre pratique de ces processus est le gonflement de bulles spéculatives. Quel serait un indicateur de temps efficace ? Logiquement, le volume des positions accumulées par ces spéculateurs. Le temps de la phase d'accumulation s'achève lorsque ce volume approche du seuil critique. Tout indicateur d'accumulation/distribution, qui comporte des zones de surachat et de survente, se concentre sur ces processus. L'heure interne sera la valeur de cet indicateur par rapport à ces zones.
C'est-à-dire que pour les processus cycliques, il faut un temps "interne" conditionnel pour comprendre quand attendre le changement de phase et y répondre.
D'où peut venir cette périodicité ? Des cycles économiques réels liés au temps astronomique - périodes d'impôts, récoltes, etc. Leconcept plus large est la cyclicité
Je comprends votre préoccupation concernant le terme "périodicité". Il est basé sur une fonction périodique dont les concepts sont bien établis. Mais je n'ai pas d'autre mot pour le dire. La périodicité variable est clairement visible sur ZZ
Vous pouvez clairement voir que la distance entre les sommets est toujours différente. Je peux prédire la cible, la direction, mais je ne peux pas prédire la durée. Il y a les temps Fibo, celui de Gann, les vagues d'Elliott, mais ce sont tous des modèles.
Mais il y a le concept de phase. Peut-être ici ?
D'où peut venir cette périodicité ? Des cycles économiques réels liés au temps astronomique - périodes d'imposition, récolte des cultures, etc. Leconcept plus large est la cyclicité
Je comprends votre préoccupation concernant le terme "périodicité". Il est basé sur une fonction périodique dont les concepts sont bien établis. Mais je n'ai pas d'autre mot pour le dire. La périodicité variable est clairement visible sur ZZ
Vous pouvez clairement voir que la distance entre les sommets est toujours différente. Je peux prédire la cible, la direction, mais je ne peux pas prédire la durée. Il existe des onces de temps de Fibo, celle de Gann, les vagues d'Elliott, mais ce sont toutes des modèles.
Mais il existe un concept de phases. Et ici ?
En principe, on peut dire que ZZ divise la série de manière cyclique en deux phases (up-swing/down-swing) et que ces phases n'ont pas de période rigide. Mais généralement, lorsque nous parlons de phases, nous parlons des processus réels qui sous-tendent la formation de la série, et les manifestations finales sont déjà des conséquences de ces phases.
Lorsqu'un seul processus affecte la série ou que d'autres l'affectent beaucoup moins, les phases de la série elle-même coïncident avec les phases du processus. Par exemple, nous mesurons la température extérieure et réalisons un graphique. Les graphiques pluriannuels mettent clairement en évidence les phases du changement des saisons, derrière lesquelles se cache le processus de rotation de la terre autour du soleil et la position de son axe par rapport au soleil. Mais s'il existe de nombreux processus influents, et qu'au moins certains d'entre eux ne sont pas périodiques, les repères de phase sur la série ne correspondront pas clairement aux phases des processus. Un mélange se produira. C'est comme mesurer la température à proximité d'un geyser ou d'un volcan, par exemple. En plus des phases du processus solaire, il y aura également des phases d'activité volcanique et le graphique de température résultant ne montrera pas clairement uniquement les phases saisonnières - il sera un mélange des résultats de la superposition des phases des différents processus.
Je n'ai pas demandé les résultats du système.
Vous parlez du concept dusystème lui-même . Il y a un soupçon de ça juste là. C'est tout.
Si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Mais vous avez créé votre propre fil pour une raison...
Cet "indice" --- est un résumé simplifié du "concept du système", présenté dès le début, dès la première page.
Maintenant, une expérience d'un an (et je note entre parenthèses, sur un compte réel avec de l'argent réel et du cash) a commencé, basée sur le tracteur TS, qui est basé sur le même "concept" --- déjà, n'est-ce pas une raison suffisante pour créer une branche ?
En ce moment, le troisième mois de l'expérience est terminé. Les résultats des deux premiers mois montrent un rendement annuel moyen de 2332%. Selon le modèle accepté, lorsque nous atteindrons le point de fonctionnement, l'efficacité annuelle du système sera de l'ordre de 70000% - 80000% p.a. --- la vérification de ce résultat de modélisation est également une raison suffisante pour créer une branche.
D'ailleurs, l'informativité ne dépend pas seulement de la présentation mais aussi de la perception ;)