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et si vous ne voyez pas du tout le facteur de profit dans le testeur - il n'y a pas de perte... il est convenu depuis longtemps de ne pas diviser par zéro ... que devez-vous "prendre" ensuite ?
cela signifie peu de transactions et aucune validité statistique (foi dans les résultats)
Ouais... donc le nombre de transactions passe avant le facteur de profit... mais nous pouvons supposer que le système est capable de fermer des ordres au coup par coup et que certaines positions seront parcourues et fermées avec des stops... et le nombre de transactions n'est pas reflété sur la validité statistique... ou plutôt, il le fait, mais il ne le fait pas...
Ouais... donc le nombre de transactions est plus élevé que le facteur de profit... mais nous pouvons supposer que le système est capable de fermer les ordres au coup par coup et que certaines positions seront suivies et fermées avec des stops... et le nombre de transactions n'est pas reflété sur la validité statistique... ou plutôt, il le fait, mais il ne règle pas...
Oui, le nombre de transactions est un paramètre important. Par exemple, il peut s'agir d'un nombre suffisant de transactions, mais cela n'augmente pas la fiabilité de vos statistiques. Cela commence par les transactions dépendantes (par exemple, une entrée peut être divisée en 10 transactions de force égale et le saddleloch sera 10 fois plus important) et se termine par des nuances telles que le rapport entre la transaction de profit moyenne et la transaction de perte moyenne (pour les systèmes où la transaction de profit est plus importante que la transaction de perte et vice versa, nous avons besoin de beaucoup plus de transactions que lorsqu'elles sont approximativement égales). Mais nous ne devrions pas introduire l'indice du nombre de transactions dans la formule de la "qualité" de la stratégie. Il s'agit d'un indicateur de la qualité de l'estimation (crédibilité des résultats des tests). S'il n'y a pas assez de transactions pour le système, les résultats ne sont tout simplement pas fiables. En d'autres termes, il s'agit en quelque sorte de la première étape de l'élimination des résultats - seuls les résultats des tests/optimisations qui sont fiables (statistiquement significatifs) sont pris en compte. Si la confiance existe, alors elle est la même pour tous - nous pouvons déjà comparer la "bonté" de différents systèmes ou valeurs de gros.
Les gens, à quoi bon se mettre dans un état de frénésie à cocher des cases dans le testeur si l'attaquant réduit tous les efforts à zéro dès le lendemain ?
Peu importe combien ils ont léché les résultats du graal pendant au moins 10 ans.
Où est la logique là-dedans ? C'est si mauvais que tu veux drainer plus d'argent ? N'avez-vous rien d'autre à faire ?
Ils préfèrent consacrer leur temps précieux à la recherche d'un nouveau modèle conceptuel.
Les gens, quel est l'intérêt de se mettre dans un état de frénésie à cause des tics du testeur si l'attaquant réduit tous les efforts à zéro le jour suivant ?
Peu importe combien ils ont léché les résultats du graal pendant au moins 10 ans.
Où est la logique là-dedans ? C'est si mauvais que tu veux drainer plus d'argent ? N'avez-vous rien d'autre à faire ?
Ils préfèrent consacrer leur temps précieux à la recherche d'un nouveau modèle conceptuel.
Supposons que nous n'ayons pas besoin de délimiter quoi que ce soit... supposez... :))) que nous devons mesurer la longueur d'un boa constrictor... pas dans les perroquets ou les singes, mais dans un critère "commun"...
Si je me souviens bien - c'est le problème de la réduction d'un problème multicritères à un seul critère . Un problème très courant. Je pense que vous devez creuser ici.
Et comment vérifier si un "nouveau modèle conceptuel" est le bon et rapporte de l'argent ? :)
Il ne doit pas avoir de distance en pips dans ses paramètres.
Car la distance parcourue dans le passé n'indique pas une tendance, mais dépend uniquement (en gros) de quel pied le commerçant Vasya Ivanov s'est levé aujourd'hui.
Essayer de prédire le "bon pied" est, à mon avis, une absurdité dense. Comme ils l'appellent, les hommes coupent du bois avec des scies sauteuses.
Vous feriez mieux de consacrer votre temps précieux à la recherche d'un nouveau modèle de concept.
Pourquoi s'attacher au testeur ? Il ne répond pas à la première et plus importante question - la stabilité du modèle. Tout le reste est après.
Si un "nouveau" concept vous convient, il s'agit de l'économétrie, où l'on a résolu depuis longtemps et de manière assez productive la question de la stabilité du modèle. Quoi qu'il en soit, en économétrie, c'est la question principale, et la façon de mesurer le résultat en termes de rentabilité est une dixième question. Pour un modèle instable, toute mesure est dénuée de sens.
Il ne doit pas avoir de distance en pips dans ses paramètres.
En effet, la distance parcourue dans le passé n'indique pas une tendance, mais dépend uniquement (en gros) de quel pied le commerçant Vasya Ivanov s'est levé aujourd'hui.
Essayer de prédire le "bon pied" est, à mon avis, une absurdité dense. Les hommes coupent du bois avec des scies sauteuses, comme on dit.
donc qui est contre, vos suppositions et préférences. Mais ils doivent être vérifiés d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas ? La question est de savoir quel est le bon test (auquel on peut se fier).
Alors qui est contre, vos suppositions et préférences. Mais ils doivent être vérifiés d'une manière ou d'une autre ? La question est de savoir quel est le bon test (auquel on peut se fier).
Seul l'exactitude de la logique peut être vérifiée dans le testeur, rien de plus.
Les critères de "rentabilité" de l'AT devraient être contenus dans son essence même et ne devraient pas nécessiter d'échantillonnage statistique sur l'historique.