Mécanisation de la sélection optimale des paramètres. Trouver un dénominateur commun. - page 5

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Avals:

Oui, le nombre de transactions est un paramètre important. Le nombre de transactions doit être suffisant, et ce "suffisant" varie selon le système. Cela commence par des transactions dépendantes (par exemple, une entrée peut être divisée par 10 volumes différents et le saddleloch sera 10 fois plus important) et se termine par des nuances telles que le rapport entre la transaction de profit moyenne et la transaction de perte moyenne (pour les systèmes où la transaction de profit est plus grande que la perte et vice versa, nous avons besoin de beaucoup plus de transactions que lorsqu'elles sont approximativement égales). Mais nous ne devrions pas introduire l'indice du nombre de transactions dans la formule de la "qualité" de la stratégie. Il s'agit d'un indicateur de la qualité de l'estimation (crédibilité des résultats des tests). S'il n'y a pas assez de transactions pour le système, les résultats ne sont tout simplement pas fiables.


Je suis généralement du même avis, le nombre de transactions ne doit pas être saisi, de même que le rapport entre la perte moyenne et le profit moyen - cela ne veut rien dire, sauf si vous placez toujours les stops à la même distance du prix...

un peu - beaucoup, grand - petit, beaucoup - pas beaucoup, ce thème a été conçu afin d'éliminer la subjectivité des évaluations.

C'est-à-dire le rapport entre le volume total des ordres sur le marché pendant la période de test et le dépôt initial (bien sûr réduit à la devise du dépôt et en tenant compte de l'effet de levier)...

 
OnGoing:

Seul l'exactitude de la logique peut être vérifiée dans le testeur, rien de plus.

Les critères de "rentabilité" de l'AT devraient être contenus dans son essence même et ne devraient pas nécessiter d'échantillonnage statistique sur l'historique.


Je ne comprends pas, donnez-moi un exemple ? Si le système est formalisé et rentable, alors il devrait être rentable dans le passé ?
 
Avals:

Je ne comprends pas, pouvez-vous me donner un exemple ? Si le système est formalisé et rentable, doit-il être rentable par le passé ?
Elle devrait TOUJOURS être rentable, pas seulement dans le passé, telle est la question.
 
Avals:

Il est également important de savoir quels indicateurs nous comparons. L'indicateur doit évaluer la "qualité" des résultats du système. imha, nous pouvons imaginer divers indicateurs composites ou prendre les indicateurs standards tels que sharpe ou sortino. Toutes présentent des avantages et des inconvénients. C'est pourquoi il est préférable d'en utiliser un simple comme le facteur de profit.

N'est-il pas préférable d'utiliser le facteur de récupération, car il tient également compte de la diminution du dépôt ? J'ai également entendu dire que si deux systèmes ont une VF, par exemple 4 et 6, alors en travaillant ensemble (simultanément) ils donneront une VF=4+6=10. Qu'en pensez-vous ?
 
OnGoing:
Il faut qu'elle soit rentable TOUJOURS, pas seulement dans le passé, voilà la question.
C'est ce qu'il faut vérifier et les statistiques sont un des outils (pas le seul).
 
Avals:
C'est ce qu'il faut vérifier et les statistiques sont l'un des outils (pas le seul).
L'optimisation - est basée sur une seule méthode - les statistiques. Il est proposé ici d'évaluer le TS uniquement sur la base de celui-ci.
 
Europa:
N'est-il pas préférable d'utiliser le facteur de récupération, car il tient également compte de la diminution du dépôt ? J'ai également entendu dire que si deux systèmes ont un FS, par exemple 4 et 6, alors en travaillant ensemble (simultanément) ils donneront FS=4+6=10. Qu'en pensez-vous ?
C'est une question de goût. Pour moi, il convient mieux au choix du MM. Comme je l'ai déjà écrit, il n'existe pas d'indicateur parfait de la qualité d'un système - tous ont des inconvénients et des avantages. Vous pouvez donc en appliquer un dont vous connaissez les inconvénients et les avantages. Eh bien, ou dans certains cas, passez à un autre. En général, il n'est pas judicieux de rendre cet indicateur particulièrement compliqué - de chercher un idéal. Il y a d'autres choses et méthodes plus importantes pour évaluer la robustesse. imha
 
OnGoing:
Optimisation - basée sur une seule méthode - les statistiques. Il est suggéré ici que le CT soit évalué sur cette seule base.
Ce fil de discussion porte sur les statistiques. Personne n'a dit qu'il s'agit de la vérité absolue et que vous ne pouvez pas compléter la sélection sur la base des statistiques par la logique du marché, par exemple.
 

Le système est en adéquation avec les données historiques. Si l'adéquation est bonne, elle sera rentable pendant un certain temps. Si ce n'est pas le cas, il faut le régler à nouveau. Essayer de mettre au point un système qui fonctionne sur "toute l'histoire disponible" est voué à l'échec.

Un bon ajustement diffère d'un mauvais ajustement en ce sens que la modification du paramètre ajusté dans une large fourchette laisse le système rentable.

Par exemple : nous ajustons et optimisons le MA. Nous avons obtenu l'optimum et déterminé une période de 100. Si les performances du système se situent toujours entre 50 et 200, il s'agit d'un bon système d'adaptation .

 
Avals:
Ce fil est consacré aux statistiques. Personne n'a dit qu'il s'agissait de la vérité absolue et qu'il était impossible de compléter la sélection sur la base de statistiques par une logique de marché, par exemple

Il ne s'agit pas de savoir avec quoi elle peut être complétée, mais du fait que les statistiques ne sont pas du tout une méthode d'évaluation adéquate. C'est pourquoi on l'appelle un ajustement, une auto-illusion, une illusion...

Si l'on préfère s'illusionner, on a le droit de le faire, bien sûr.

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