Conseiller de trading en ligne. Échange de vues - page 10

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OnGoing:

À mon avis, de telles dépendances temporelles ne présentent aucun avantage statistique. En bref, vous voulez réglementer le marché non stationnaire avec des dépendances temporelles paresseuses.

À mon avis, c'est comme essayer de lancer une canne à pêche une fois par heure à exactement 15 minutes. 34 secondes exactement une fois par heure dans l'espoir d'augmenter les prises. Ne pensez-vous pas qu'il est préférable de ne pas fixer de limites et de pêcher pendant toute l'heure ?

Après tout, d'après ce que je comprends, le nombre maximal de commandes, avec ou sans dépendances, sera de toute façon atteint tôt ou tard.

C'est possible. Personne ne peut le dire à l'avance. J'ai moi-même testé et rejeté beaucoup d'idées dans le domaine du commerce en ligne. Pour comparaison et sera un compte (1er dans la liste), qui sera trading sans restrictions. C'est la première fois en quelques mois que nous nous retrouvons dans une situation où le nombre de blocs ouverts doit être réduit d'un facteur de 1,5 à 2 pour que l'EA reste immobile. Je suppose qu'en utilisant ces réglages cycliques, nous pourrons contourner ces périodes sans dégradation significative de l'efficacité de l'EA. En gros, plus la période pendant laquelle l'EA ouvre de nouveaux blocs est courte (il continue quand même à trader), moins il est probable d'entrer dans de telles périodes ou de se retrouver dans un état de surcharge (c'est-à-dire que tous les blocs sont ouverts). Ok, la vie le montrera, un tel test peut durer plusieurs mois. Lequel des comptes détiendra (sans rechargement - la méthode la plus extrême de protection contre les pertes), qui montrera la plus grande stabilité.
 
forexnew:
... La vie le montrera, ce test peut durer plusieurs mois. Lequel des comptes tiendra (sans réapprovisionnement - la méthode la plus extrême de protection contre les pertes), et lequel fera preuve de la plus grande stabilité.

Néanmoins, il ne s'agira pas d'un indicateur, car ce comportement sera cohérent avec la période spécifique sur laquelle les tests ont lieu. Et attendre quelques mois pour que cela se produise serait irrationnel à mon avis.

Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un tel test dans un testeur, où vous pouvez l'exécuter plusieurs fois avec optimisation, et pour un intervalle de temps plus important également.

 
OnGoing:

Néanmoins, il ne s'agira pas d'un indicateur, car ce comportement sera conforme à la période spécifique à laquelle les tests auront lieu. Et attendre plusieurs mois pour que cela se produise est à mon avis irrationnel.

En dernier recours, nous pouvons le tester dans un testeur, où il est possible de l'exécuter plusieurs fois avec optimisation et sur un intervalle de temps plus long.

Pour être franc, j'ai perdu depuis longtemps toute confiance dans le testeur de stratégie. En février 2010, il m'a montré la possibilité d'une multiplication par 300 du solde en un mois. Mais le trading en ligne est plus proche de la vérité - 15-30% par mois :) sans aucune prétention à un conseiller supergraphique.
 
forexnew:

Comme promis, j'ai ouvert quelques comptes pour tester les options de protection les plus stables.

183871651
6chfoln

183871655
8nczzlz

183871658
hbu4nie

183871661

ie7hyix

Ils sont tous réglés sur la même paire de devises, mais les paramètres de l'EA sont différents :

Lakshmi_4_293.mq4 - négociation continue, limitée uniquement par la limite d'ordre.

Lakshmi_4_293_Blocks.mq4 - trading cyclique, d'abord, le nombre maximum de blocs est fixé, ensuite, jusqu'à ce que tous les ordres soient fermés, aucun nouveau bloc n'est ouvert.

Lakshmi_4_293_Day.mq4 - commerce cyclique, les nouveaux blocs ne sont ouverts que pendant la première moitié du mois.

Lakshmi_4_293_DayOfWeek.mq4 - commerce cyclique, les nouveaux blocs ne s'ouvrent que certains jours de la semaine, tous les deux jours.

Je ne montre pas encore de captures d'écran. Dans une semaine, pour ne pas confondre avec la précédente, je posterai tous les résultats en une fois, en les divisant en 2 parties.

L'essence de ce contrôle consiste à trouver les formes de commerce les plus stables et à ajouter (aux protections existantes) une protection supplémentaire contre les pertes.



Arrêtez de penser à vous. Voyez ça avec Vladislav. Et si vous décidez de faire un test en avant sur la démo, faites-le sur un courtier ECN à 5 chiffres... J'ai de nombreux conseillers qui hachent à 4 chiffres et n'utilisent pas la martingale.

 
eura:

Arrête d'être aussi stupide... Voyez ça avec Vladislav. Si vous décidez de faire un test à terme sur la démo, faites-le sur un courtier ECN dans les 5s. J'ai de nombreux EA qui n'utilisent pas la martingale.

Je ne suis pas sûr de ce qu'est l'auto-illusion. La méfiance à l'égard du testeur de stratégie est confirmée par la différence multiple entre les résultats en ligne et les résultats du testeur. Et si c'était juste une fois. J'ai lancé de nombreuses paires de devises dans le testeur pour les tester. Mon ordinateur portable a fonctionné en mode de test constant pendant quelques mois, pratiquement débranché, mais les résultats n'ont fait que me mettre dans l'impasse et j'ai finalement renoncé à l'utiliser au début de 2010. Le conseiller expert lui-même est testé quotidiennement sur des données historiques, mais avec ses propres algorithmes, et non avec l'aide d'un testeur.

A propos du courtier ECN : il serait intéressant de les mettre aussi, pourquoi pas. Donnez-moi le nom du courtier, s'il vous plaît. Mais les ECN présentent certains inconvénients : ils n'ajustent pas leur commission existante sur la démo. L'avantage de l'ECN est la vitesse de déclenchement, mais pour mon EA, cela n'a presque aucune importance. Une commande sera donc passée 10 secondes plus tard, quelle différence cela fait-il ? Un autre inconvénient est le spread flottant. Si vous comprenez ce qu'est un lock, vous savez que deux ordres opposés sont fixés à l'équilibre. Si l'écart change, le seuil de rentabilité changera. Il y a deux solutions à ce problème : modifier constamment de 50 à 200 commandes, surchargeant ainsi le processeur jusqu'à "no way". Vous pouvez également fixer l'écart maximal (parmi tous ceux qui ont existé historiquement depuis l'installation de l'EA) et modifier les ordres par cet écart une seule fois. Et que se passe-t-il si l'écart varie d'un facteur 10 ? J'ai vu un courtier avec un spread flottant changer 8 à 9 fois. Cela signifie que les arrêts/stops seront éloignés très sérieusement. L'efficacité de ces échanges diminuera.

Pouvez-vous me montrer une vidéo de vos Expert Advisors ? Intéressant à voir, peut-être que je vais ajouter quelque chose d'importance vitale au mien.

 
forexnew:

...Le conseiller lui-même est testé quotidiennement sur des données historiques, mais avec ses propres algorithmes, et non avec un testeur.

...

Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Au moins en termes généraux.
 
Roman.:
Pourriez-vous entrer dans un peu plus de détails ici... ? Au moins en termes généraux.

Topikaster a déjà écrit à ce sujet, et a même posté un code. Je pense que vous devriez y jeter un coup d'oeil d'abord.

Deuxième page de ce fil, cherchez le message de Topikaster avec une pièce jointe.

 
MaxZ:

Topekaster a déjà écrit à ce sujet, il a même posté un code. Je pense que vous devriez y jeter un coup d'oeil d'abord.

Deuxième page de ce fil, cherchez le post du topikaster avec une pièce jointe.


Merci.

 
Roman.:


Merci.

Je n'arrive pas à donner un sens à ce code. Je joins le fichier source, avec les paramètres d'entrée légèrement ajustés, afin de ne pas être confus - voir pièce jointe.
Dossiers :
getdistance.mq4  16 kb
 
Le code n'est pas le mien. Seulement mes idées. Je l'ai commandé à un programmateur il y a un an et demi. Dans l'EA, les réglages sont légèrement différents et les paramètres d'entrée sont calculés automatiquement pendant les tests.
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