Phénomènes de marché - page 12
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hmmm... maintenant je remarque que d'une certaine manière ça a marché.... :D))))
mais bon sang, sans le vouloir....
Le phénomène de la mémoire à long terme a un autre "angle" - ce sont les longues queues de la distribution elle-même. En gros (ce n'est même pas "quasi-scientifique"), toute la mémoire se situe dans ces queues très longues. C'est-à-dire que l'occurrence d'un événement d'évasion (donné) (il y a des subtilités dans le calcul) est significativement augmentée pour un processus avec de longues queues d'incréments (par opposition à).
PS : le biais de la trajectoire est la somme des incréments sur un tracé d'une longueur donnée
Les queues épaisses, l'îlotage, etc. apparaissent parfaitement dans les modèles ARCH/GARCH qui n'ont pas de mémoire directionnelle - seulement la volatilité. C'est-à-dire que la présence de queues de poisson ne confirme pas la présence d'une mémoire à long terme qui peut être utilisée pour réaliser des profits (sur la base de la différence de prix d'un actif à différents moments).
J'ai oublié d'ajouter à mon message :
у феномена долговременной памяти есть и другой "ракурс" - это сами длинные хвосты распределения. Если очень грубо (даже не "околонаучно") - вся память в этих самых длинных хвостах сидит. Т.е. существенно повышается появление события (какого то заданного) уклонения (есть тонкости в подсчете) у процесса с длинными хвостами приращений (в отличии от).
Lemême effet de mise en évidence des processus alpha et oméga peut être obtenu en divisant le flux incrémental cité en ce qui est "moins lambda" et ce qui est "plus lambda". Où lambda est une estimation de la limite de la longue queue des distributions incrémentales. L'estimation exacte du lambda est difficile à trouver, mais c'est ainsi que j'ai d'abord obtenu les deux processus (pour M15 EURUSD L serait environ 2-3 RMS) :
PS : Essayez-le si cela vous intéresse (je ne le posterai pas avant dimanche au plus tôt). Impressionnant à voir :o)
Sergey, avez-vous des études spécifiques avec des confirmations (de préférence sur mql4) ?
oui, mais sur MathCAD, et ici: https://www.mql5.com/ru/forum/134424/page12 est une continuation du phénomène. Le phénomène décrit et a été trouvé sur la base d'une analyse de la mémoire à long terme (un long moment, mon sujet préféré) et de recherches fastidieuses avec des fréquences.
Les queues épaisses, l'isovershinness, etc. apparaissent parfaitement dans les distributions ARCH/GARCH, qui n'ont pas de mémoire directionnelle - seulement la volatilité.
Pour commencer, ARCH/GARCH ne permettent pas une simulation qualitative des processus "strictement" quotients. Distributions normales, distributions t, je pense qu'il existe une variante pour le conditionnel, et quelques autres avec une identification complexe du modèle lui-même, principalement par la méthode de vraisemblance. Si c'est le cas, donnez-moi la source. Mais je vous rappelle que lorsque la distribution du modèle de prévision ne coïncide pas avec la distribution de la source, on ne peut pas faire une prévision de qualité (c'est fondamentalement impossible), ce que démontrent les modèles ARCH/GARCH aux cotations réelles. Malheureusement, ils ne peuvent pas. Sinon, montrez-moi comment faire, ce serait intéressant. Je connais les acronymes, pas moins :o)
C'est-à-dire que la présence de queues épaisses ne confirme pas la mémoire à long terme sur laquelle on peut faire du profit (sur la différence des prix des actifs à différents moments).
Je n'ai pas regardé les queues, j'ai utilisé l'analyse fractale pour mes études. Et l'influence des queues est intéressante en soi : elles ont une influence énorme sur les évasions, énorme.
Pour commencer, ARCH/GARCH ne permettent pas une simulation qualitative des processus "strictement" quotients. Distributions normales, distributions t, je pense qu'il existe une variante pour le conditionnel, et quelques autres avec une identification complexe du modèle lui-même, principalement par la méthode de vraisemblance. Si c'est le cas, donnez-moi la source. Mais je vous rappelle que lorsque la distribution du modèle de prévision ne coïncide pas avec la distribution de la source, on ne peut pas faire une prévision de qualité (c'est fondamentalement impossible), ce que démontrent les modèles ARCH/GARCH aux cotations réelles. Malheureusement, ils ne peuvent pas. Sinon, montrez-moi comment faire, ce serait intéressant. J'en sais tout autant sur les acronymes :o)
Comment générez-vous le GARCH ? Peu importe la façon dont ARCH/GARCH ou d'autres implémentations décrivent les cotations réelles (vous pouvez demander à Google ;)), le point du post était que la présence de queues épaisses n'indique pas une mémoire à long ou court terme, mais il y a par exemple une manifestation élémentaire d'autocorrélation et de regroupement de volatilité. Si vous souhaitez obtenir un sb proche de la distribution réelle, vous trouverez ci-dessus un script qui génère un sb basé sur la volatilité d'un instrument réel. Queues épaisses, piquants, etc. comme de vraies citations. Ou bien voulez-vous dire quelque chose d'autre par "simuler qualitativement les processus de cotation "strictement"" ?
Donc votre affirmation "toute la mémoire se trouve dans ces très longues queues" est incompréhensiblement basée sur quoi. Comment y êtes-vous parvenu ? Si c'est le cas :
Je n'ai pas regardé les queues non plus, j'ai utilisé l'analyse fractale pour l'étudier. Et l'influence des queues est intéressante en soi : elles ont une influence énorme sur les évasions, énorme.
ce n'est pas clair ce que vous avez analysé et comment vous l'avez fait et quelles étaient les évasions.
P.S. quant au phénomène de la première page - j'ai vérifié deux fois et je ne l'ai pas compris. Avez-vous essayé de vérifier les devis d'autres DCs et/ou d'autres logiciels ?
que vous donner ? comment générer GARCH ? La façon dont ARCH/GARCH ou d'autres implémentations décrivent les cotations réelles n'a pas d'importance (vous pouvez demander cela à Google ;)),
Vous feriez mieux de demander à Google d'abord. C'est si sérieux et sans :o)
L'essentiel du post était que la présence de queues épaisses n'implique pas une mémoire à long ou à court terme, mais qu'il y a par exemple une manifestation élémentaire d'autocorrélation et de regroupement de volatilité.
Vous aviez deux points principaux dans votre post.
Je vous ai répondu sur chacun d'eux.
Si vous voulez une distribution presque réelle - ci-dessus est un script qui génère un sb basé sur la volatilité d'un instrument réel. Queues épaisses, piquants, etc. comme de vraies citations. Ou bien voulez-vous dire quelque chose d'autre par "simuler qualitativement les processus de cotation "strictement"" ?
J'ai posé une question claire et concise - sur votre pratique de l'utilisation de ARCH/GARCH. Pour être plus clair, il est peu probable que vous ou quiconque puisse gagner de l'argent de manière durable en utilisant uniquement ARCH/GARCH. Ces méthodes ne présentent aucun avantage pratique. Malheureusement. Ne vous méprenez pas (en termes littéraires) si de tels "monstres" (celui-ci en particulier - série Volterry) :
ne "prennent" pas les cotations et la volatilité, alors les ARCH/GARCH primitifs d'autant plus ne peuvent pas les gérer ....
Donc votre affirmation "toute la mémoire se trouve dans ces très longues queues" est incompréhensiblement basée sur. Comment y êtes-vous parvenu ?
J'ai écrit - analyse fractale et il a fonctionné non seulement pour moi, ici vous pouvez être absolument sûr de la fiabilité.
il n'est pas clair ce que et comment vous avez analysé
Mon analyse fractale m'a pris plus d'un an. Bien sûr, je ne la faisais pas tous les jours, mais elle était suffisamment serrée, si possible. Je ne vais pas tout poster, désolé.
et c'est quoi ces évasions.
J'ai défini le terme "trajectoire évasive", peut-être pas un bon terme, mais c'est un terme standard.
P.S. quant au phénomène de la première page - j'ai vérifié deux fois et je ne l'ai pas compris. Avez-vous essayé de vérifier les devis d'autres DCs et/ou d'autres logiciels ?
Montrez-moi en détail ce que vous avez fait et ce que vous avez raté ? Prenez M15, UERUSD pendant 10 ans, peut-être 5. Prenez le processus Open(n)-Open(n-1), construisez des histogrammes avec différentes étapes et montrez-les ici. Mais marquez-le avec des points, pas des barres. Tout sera clair, et donc, pas tant que ça, je pourrai dire que la terre est plate et j'aurai raison... dans un certain sens.
J'ai oublié d'ajouter à mon message :
Lemême effet de mise en évidence des processus alpha et oméga peut être obtenu en divisant le flux incrémental cité en ce qui est "moins lambda" et ce qui est "plus lambda". Où lambda est une estimation de la limite de la longue queue des distributions incrémentales. L'estimation exacte du lambda est difficile à trouver, mais c'est ainsi que j'ai d'abord obtenu les deux processus (pour M15 EURUSD L serait environ 2-3 RMS) :
PS : Essayez-le si cela vous intéresse (je ne le posterai pas avant dimanche au plus tôt). Impressionné par ce que vous voyez :o)
C'est, à mon avis, une recette bien plus agréable pour obtenir le phénomène que la recette originale (qui utilise la fonction histogramme de Matkadian comme une boîte noire). Mais il n'est pas sans taches sombres non plus, donc je suppose que nous devrons attendre jusqu'à dimanche.
J'ai immédiatement pensé à Alsu et à la régression quantile qu'il promeut.
Farnsworth, sans vouloir vous offenser, je juge d'après ma propre expérience, même si je ne possède pas de matériel de ce type. Peut-être que cela vous aidera. Vous écrivez traditionnellement des choses sensées, mais vous avez toujours l'impression d'être à deux doigts de transférer la recherche sur les lattes commerciales. Le solde net de la recherche est donc égal ou proche de zéro. Souvent, les bons chercheurs ayant une formation mathématique deviennent eux-mêmes otages de leurs connaissances. Vous voulez et pouvez toujours creuser plus profondément, où vous finissez par avoir tellement d'hypothèses et d'exceptions que le concept primaire devient inutilisable pour le commerce. Si cela vous aide, essayez de regarder plus facilement. J'ai trouvé un "modèle", je devrais essayer de l'échanger. Il est devenu très peu clair, il faut donc s'en débarrasser. Le but de l'argent. Et souvent, l'objectif se transforme en recherche et ce n'est plus un travail avec de l'argent, des nerfs, etc. mais un hobby. Ce n'est pas bon. Désolé pour le lyrisme, peut-être que ça aidera.
À votre observation, permettez-moi d'être honnête, purement et simplement. Je ne vois le marché que comme une entreprise, ce qui signifie que j'ai a priori haut pour la qualité du produit que je crée et, bien sûr, ce n'est pas mon activité principale pour le moment. Oui, il y a des succès, et des bons (que j'ai mis en mode réel lors des tests), et je pourrais me défaire des rapports rognés comme des paukas et écrire partout, que "c'est comme si on ne pouvait pas" etc. Mais je suis honnête quant à mes réalisations et je comprends que ce n'est pas encore une entreprise (dans mon esprit). Montez une tente sur Tverskaya (par exemple), cela vous rapportera de l'argent ? - Tout à fait. Les risques ? Bien sûr qu'il y en a, mais ils sont négligeables par rapport à la chaîne d'événements presque aléatoires.
Vous voyez, je ne suis pas un joueur par nature, c'est pourquoi j'agis différemment, je ne veux prendre aucun risque. Il y a de nombreuses années, lorsque je possédais les beaux-arts et que je faisais l'apologie de l'AT et de l'AV, je croyais et j'étais cool, jusqu'à ce que je réalise sur quel bord de l'abîme je marchais, et même les yeux bandés (ahem, une fois de plus, j'ai donné un coup de pied à l'AT et à l'AV). Oui, la tâche est difficile, mais vous écrivez de telle sorte que les 99,999% des participants au forum ont déjà développé de tels systèmes robustes (ils ont planté leurs tentes à Tverskaya), il ne reste que moi:o) Bon ... que puis-je dire, je vais essayer de rattraper mes collègues, de les dépasser - et de prendre le centre commercial, euh ... un seul ne suffit pas - deux centres commerciaux et toutes les tentes :o)