Phénomènes de marché - page 10

Nouveau commentaire
 
Avals: Alexey, avez-vous vérifié les rendements synthétiques basés sur la volatilité d'un instrument réel ?

C'est-à-dire que vous proposez de vérifier les dépendances des valeurs (Hi-Lo) d'un instrument réel, mais pas ses rendements (d'ailleurs, mes rendements sont égaux à Clo-Open, c'est-à-dire pas exactement égaux à la normale) ?

Si c'est le cas, ce n'est pas difficile.

2 anonyme : Et le livre est génial et très bien adapté au sujet, merci beaucoup !

 
Mathemat:

En d'autres termes, suggérez-vous de vérifier les relations de valeur (Hi-Lo) de l'instrument réel, et non ses rendements (d'ailleurs, mes rendements sont égaux à Clo-Open, c'est-à-dire pas tout à fait égaux à la normale) ?

Si c'est le cas, ce n'est pas difficile.


Prenons l'exemple de l'EURO H1. Nous prenons une barre réelle, examinons son volume et générons une barre synthétique sur cette base. Par exemple, on randomise 10 - 10 fois +1/-1 et on obtient une nouvelle barre. Et ainsi pour tous les bars réels. Voici un script pour la substitution hors ligne d'un historique d'instrument réel par un historique aléatoire :

#property show_inputs

extern datetime startdate=0;//дата и время начала 
extern datetime enddate=0;//дата и время конца 
extern bool ToLastData=true;// генерировать до последнего доступного времени 
extern string instrument="EURUSD";//инструменты 
extern string genperiod="60";
extern int koefVola=8;

int start()
  {       if (ToLastData) enddate=iTime(instrument,StrToInteger(genperiod),0);
          if (startdate==0) {
            startdate=enddate-60*60*24*250;
            Print(TimeToStr(startdate)); 
          }  
          
          int ExtHandle=FileOpenHistory(instrument+genperiod+".hst", FILE_BIN|FILE_READ|FILE_WRITE);   
          if (ExtHandle>0) {          
               FileSeek(ExtHandle,148,SEEK_SET);           
               bool sign=true;
               MathSrand(TimeLocal());
               while (sign){

                 datetime t=FileReadInteger(ExtHandle,LONG_VALUE);
                 double o=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double l=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double h=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double c=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double v=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double lastprice;
                 if ((t>=startdate) && (t<=enddate)) {
                   o=lastprice;
                   h=lastprice;
                   l=lastprice;
                   for (int i=0; i<v*koefVola;i++){
                     int rnd=MathRand();
                     int tick=0;
                     if (rnd<16384) tick=-1; else tick=+1;
                     lastprice=lastprice+tick*Point;
                     if (lastprice>h) h=lastprice;
                     if (lastprice<l) l=lastprice;
                   }//for
                   c=lastprice; 
                   FileSeek(ExtHandle,-44,SEEK_CUR); 
                   FileWriteInteger(ExtHandle, t, LONG_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(o,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(l,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(h,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(c,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(v,0), DOUBLE_VALUE);        
                   FileFlush(ExtHandle);
                 } else lastprice=c;
                 
                 if (FileIsEnding(ExtHandle) || (t>=enddate)) sign=false;
               }//while
          }  else  return(0);         
   FileClose(ExtHandle);
   return(0);
  }//start

mis en évidence dans le code comment une seule barre est générée

Juste un certain nombre de dépendances et de "phénomènes" sur les données réelles que les synthétiques basés sur la distribution normale n'ont pas et les synthétiques basés sur la volatilité réelle. C'est-à-dire qu'ils sont basés sur des propriétés connues de la volatilité.

 
Sweet:
Désolé, où puis-je trouver des informations à ce sujet ?

https://www.mql4.com/ru/search?keyword=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B
 
joo:

Il est nécessaire de déterminer à quelles distances entre les barres cette mémoire est le plus clairement observée. Avec cette information, il est possible de construire efficacement des TS basés sur les NS.

Andrey, qu'est-ce qui te fait penser que ce sont les distances qui sont importantes ? Ou peut-être les valeurs ?

 
Sweet:
C'est enfantin. En se basant sur vos recherches. La théorie d'Elliott, n'est-ce pas un mythe ?


Avec votre permission, j'ai un peu "collé dans la boue". D'après ce que je comprends, c'est un mythe (c'est le moins que l'on puisse dire), oui, la citation est un processus complexe mais pas aléatoire (c'est vraiment encourageant), il existe des relations non linéaires très fortes. Mais cela ne change rien à l'essentiel : la trajectoire des prix (ce à quoi s'appliquent les lignes, niveaux, grilles, arcs, etc.) ne caractérise en fait en rien le processus lui-même. En d'autres termes, il est impossible de trouver graphiquement ces dépendances.

Lesvagues d'Elliott sont une douzaine de lignes (construites selon des règles entièrement MUTE) + intuition + intuition + intuition + intuition (intuition dans la période). Il ne s'agit pas d'un commerce, sans compter que chaque constructeur de vagues construit des vagues à sa manière (et l'expérience n'a rien à voir avec cela, pas vraiment). Vous pouvez gagner de l'argent - bien sûr, mais une fois que vous l'avez gagné, ne restez pas sur le marché, fuyez-le, sinon il reprendra tout :o).

PS : En plus de cela, la mémoire à long terme ne fait qu'augmenter la complexité du système, et ne laisse aucun gagnant... (regardez l'histoire de n'importe quel championnat, année après année ...)

 
TheXpert:

Andrei, qu'est-ce qui te fait penser que c'est la distance qui compte ? Ou peut-être des valeurs ?

Ou peut-être le sens, je ne sais pas. Je viens de saisir cette information - "mémoire à long terme".

Des significations, vous dites ? - Je ne sais pas, je ne sais pas. Et si le prix de l'EURUSD avait commencé 1000 pips plus bas que lors de son entrée sur le marché ? - Je pense que rien ne changerait, à l'heure actuelle le prix serait simplement 1000 pips plus bas.

Ou, voulez-vous dire quelque chose d'autre ?

 
Farnsworth:


Un peu de "point d'achoppement" avec votre permission. D'après ce que je comprends, c'est un mythe (c'est le moins que l'on puisse dire), oui, la citation est un processus complexe mais pas aléatoire (c'est vraiment encourageant), il existe des relations non linéaires très fortes. Mais cela ne change rien à l'essentiel : la trajectoire des prix (ce à quoi s'appliquent les lignes, niveaux, grilles, arcs, etc.) ne caractérise en fait en rien le processus lui-même. En d'autres termes, vous ne pouvez pas trouver graphiquement ces dépendances.

Les vagues d'Elliott sont une douzaine de lignes (construites selon des règles entièrement MUTE) + intuition+intuition+intuition+intuition (intuition dans la période). Il ne s'agit pas d'un commerce, sans compter que chaque constructeur de vagues construit des vagues à sa manière (et l'expérience n'a rien à voir avec cela, pas vraiment). Vous pouvez gagner de l'argent - bien sûr, mais une fois que vous l'avez gagné, ne restez pas sur le marché, fuyez-le, sinon il reprendra tout :o).

PS : En plus de cela, la mémoire à long terme ne fait qu'augmenter la complexité du système, et ne laisse aucun gagnant... (regardez l'histoire de n'importe quel championnat, année après année ...)

Bonjour, ravi de vous rencontrer....)))) Vous avez probablement raison. Il est difficile d'argumenter avec quoi que ce soit, sauf comment l'expliquer, c'est un coup de chance, mais ça se répète dans ma 6ème année....))))

 
ZetM:

Bonjour ! Enchanté de vous rencontrer....))))


Et je suis heureux de vous rencontrer et que vous continuiez votre participation active au forum (je me souviens que vous vouliez partir en vacances philosophiques) :o)

Vous avez probablement raison. C'est difficile d'argumenter avec quelque chose, sauf comment l'expliquer, c'est aléatoire, mais ça se répète avec moi depuis 6 ans....))).

D'une certaine manière, vous êtes "d'accord pour ne pas être d'accord", :o) Le fait est qu'avec une chance sur deux que tout se répète, toute structure sur le marché, l'art de savoir quand. Si vous avez entraîné votre réseau neuronal (moSk :o) à identifier de telles parcelles, alors c'est parfait.

 
Farnsworth:



C'est l'été, j'habite au bord de la mer, c'est la saison des plages, les "vacances philosophiques" se poursuivent....))))

Je vois...)) Vous êtes une personne intelligente. C'est pourquoi on ne peut pas vous mettre au pied du mur et il est inutile d'essayer, c'est plus sûr pour vous...))

 
joo:

Ou, voulez-vous dire quelque chose d'autre ?

Les extrêmes, disons.
1...34567891011121314151617...75
Nouveau commentaire