Phénomènes de marché - page 9
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Cependant, il existe des critères statistiques qui nous permettent d'établir le fait d'une relation arbitraire entre des variables aléatoires. Par exemple, le critère du chi-deux - ou le critère de l'information mutuelle. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de lire le second, mais j'ai lu le premier. Je ne vous expliquerai pas comment l'utiliser : il existe de nombreux tutoriels sur Internet, qui expliquent comment l'utiliser.
Un autre phénomène est la mémoire à long terme.
........3. ce résultat reste purement théorique et n'a toujours pas de signification pratique. Néanmoins, cela montre clairement que tout n'est pas perdu pour ceux qui cherchent quelque chose.
Comment n'est-il pas perdu ? Tout à fait. Le phénomène de la mémoire à long terme s'inscrit parfaitement dans ma théorie des schémas débordants. :)
Merci à vous personnellement Alexey pour les bonnes nouvelles, et merci au topicstarter pour le fil de discussion.
.... Juste les faits jusqu'à présent. Comment l'appliquer au commerce - je ne sais pas.
J'ai besoin de savoir à quelles distances entre les barres ce souvenir est le plus clairement observé, et avec cette information nous pouvons efficacement construire des TS basés sur NS.
Si j'ai remarqué ma dernière "binge" - déterminer la couleur de la prochaine bougie à H1, il ne reste plus qu'à entrer à l'ouverture de la bougie actuelle et sortir à l'ouverture de la suivante. J'ai vérifié, avec la déduction du spread 3p 4zn sur l'eu les retours sont stables au dessus de 0 juste à partir de H1.
Comment pourrait-il en être autrement ? Tout à fait. Le phénomène de la mémoire à long terme correspond parfaitement à ma théorie des modèles de débordement. :)
Oui, c'est exactement ce que j'essaie de faire. Vous avez besoin d'une mesure de cette mémoire. Je suppose que c'est ce qu'est l'information réciproque. Vérification.
Anonyme, pourriez-vous m'envoyer ce fichier à l'adresse gmail.com ?
J'avais l'habitude de traîner chez Spider, mais j'ai oublié le mot de passe et l'adresse électronique de l'époque. Je ne peux pas récupérer le mot de passe...
Néanmoins, cela montre clairement que pour ceux qui cherchent quelque chose, tout n'est pas perdu.
Ы.. Continuons à chercher...
J'avais l'habitude de traîner chez Spider, mais j'ai oublié le mot de passe et l'adresse électronique de l'époque. Je n'arrive pas à récupérer mon mot de passe...
Non satisfait, j'ai décidé de vérifier si mon chi-carré montrerait de telles dépendances si je saisissais des rendements synthétiques générés indépendamment. J'ai choisi deux distributions possibles des rendements synthétiques - normale et Laplace - et je les ai exécutées. Oui, cela se voit, mais dans les limites du niveau de signification du critère (j'avais 0,01) ! En d'autres termes, le synthétique a montré environ 1% de barres dépendantes dans le passé - juste au niveau de la probabilité de l'erreur de critère.
Quelles sont les conclusions ?
1. Les cours de l'euro ne sont certainement pas un processus de Markov. Dans un processus de Markov, la valeur actuelle ne dépend que de la valeur précédente. Dans notre cas, nous avons de nombreuses barres dans un passé très lointain, dont dépend la barre actuelle.
2) La soi-disant "fondation" joue certainement un certain rôle - disons, comme une excuse pour déplacer les guillemets. Mais ce n'est certainement pas le seul. Nous devons examiner la technique !
3. ce résultat reste purement théorique et n'a aucune importance pratique. Néanmoins, cela montre clairement que tout n'est pas perdu pour ceux qui cherchent quelque chose.
un autre phénomène pour la pile))))
La volatilité moyenne des chandeliers (High-Low) en fonction de la recherche du niveau de la figure. Les niveaux vont de 0 à 100 (les 2 derniers chiffres correspondent aux cotations à 4 chiffres).
Le modèle pour presque tous les instruments :
c'est-à-dire que le bœuf est maximal près des niveaux de ronde 0(100) et 50. Bien que la différence ne soit pas si grande - juste quelques points entre les pics et les creux. Il n'y a rien de tel sur les synthétiques. On constate également une cyclicité plus superficielle du bœuf - il y a des pics tous les 10 points (10,20,30,...,90,100).
Qu'est-ce que cela signifie ? Apparemment, cela signifie seulement que la plupart des ordres en attente sont placés à des niveaux ronds - les gens sont trop paresseux pour compter la précision au pip)))). Le vola augmente également lors du franchissement des extrema - probablement pour la même raison.