Recherche de modèles de marché - page 138
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Ils le font probablement, mais l'État est le seul à pouvoir prouver qu'il y a un bénéfice.
Ils le font probablement, mais l'État est le seul à pouvoir prouver qu'il y a un bénéfice.
Ou une revue dans Signals. Question privée : qui sait pourquoi les profits dans les Signals sont déterminés par le bilan et non par les capitaux propres (fonds) ?
Est-il possible de déterminer à partir du rapport si un motif a été détecté à un intervalle donné ?
Quels sont les paramètres à prendre en compte pour évaluer les performances d'un TS ? (nombre de transactions, gain attendu...)
Test avec un lot constant. Aucune optimisation n'a été effectuée, les paramètres ont été choisis à l'œil.
Chaque position est ouverte par un signal et fermée par un stop ou une prise.
Stop=prendre, mais leur valeur est variable.
Le système est en tendance.
Est-il possible de savoir, à partir du rapport, si un motif a été détecté sur un intervalle donné ?
Bien sûr, vous ne pouvez pas. Il existe une très bonne discussion à ce sujet, mais le lien mène au forum DC. Le fil de discussion s'intitulait : "Régularité, stabilité, adéquation". Peut-être que vous le trouverez par le nom, par Tugrik.
Quant au système, 55 % de transactions rentables avec un tel facteur de profit, ce n'est rien. Mais c'est IMHO, je suis juste en train d'en faire trop. Mais que puis-je faire si le système ne fonctionne pas mieux, je devrai commercer avec un tel système - c'est à vous de voir, bien sûr. Et le réel se montrera comme toujours.
C'est à peu près ce à quoi devrait ressembler l'équité d'un bon système. Et ce n'est pas un accessoire, depuis 2004, il est négocié sur un compte réel.
Veuillez me conseiller.
Est-il possible d'exécuter dans MT4 plusieurs graphiques à la fois (ou au moins un) en rétrospective, c'est-à-dire comme en ligne seulement a commencé avec la date passée. Par exemple, pour observer l'évolution du prix sur une certaine période.
Veuillez me conseiller.
Est-il possible d'exécuter dans MT4 plusieurs graphiques à la fois (ou au moins un) en rétrospective, c'est-à-dire comme en ligne seulement a commencé avec la date passée. Par exemple, pour observer l'évolution du prix sur une certaine période.
L'un des paramètres les plus importants est le drawdown relatif. 41,10 %, c'est beaucoup.
La rentabilité est également importante. Avec 1000 transactions, 1,53 n'est toujours pas suffisant pour tirer des conclusions stables sur l'avenir du système.
Le facteur de récupération (il est absent ici) est également un paramètre important.
Et une dernière chose : si vous avez le contrôle de l'ouverture d'un nouveau bar, le test aux prix d'ouverture est généralement suffisant. Mais vous avez dit vous-même que vous aviez des objectifs et des arrêts. Il est alors préférable de faire des tests sur toutes les tiques.
Mais si vous pouvez garantir que la durée d'une transaction est supérieure à une minute, alors un test sur M1 sur des prix ouverts fera l'affaire.
Bien sûr, vous ne pouvez pas. Il existe une très bonne discussion à ce sujet, mais le lien mène au forum DC. Le fil de discussion s'intitulait : "Régularité, stabilité, adéquation". Peut-être que vous le trouverez par le nom, par Tugrik.
Quant au système, 55 % de transactions rentables avec un tel facteur de profit, ce n'est rien. Mais c'est IMHO, je suis juste en train d'en faire trop. Mais que puis-je faire si le système ne fonctionne pas mieux, je devrai commercer avec un tel système - cela dépend de vous, bien sûr. Et le réel se manifestera comme toujours.
C'est à peu près ce à quoi devrait ressembler l'équité d'un bon système. Et il ne s'agit pas d'une modification, mais d'un compte réel depuis 2004.
Il serait bon que vous nous parliez en termes généraux du modèle de marché identifié.
J'ai déjà écrit dans le fil de discussion sur les neurocellules et de manière assez détaillée. Les motifs sont échangés. Le principe pour les trouver (pour FR) est décrit dans le fameux fil de Neo sur Spider. Pour FX, bien sûr est fait un peu différemment.
Je vais en ajouter d'autres, très brièvement :
Absolument tout dans la nature recherche l'équilibre (à son point zéro) et le marché ne fait pas exception. Le mouvement requiert de l'énergie, une accumulation de potentiel. Le marché va d'un point à l'autre, se chargeant (accumulant du potentiel) puis se déchargeant (localement) à zéro. Une fois déchargé, tout se répète depuis le début et ainsi de suite jusqu'à l'infini, tous les marchés sont conçus de cette façon.
L'utilisation pratique présente des difficultés. (solvable)
1. le marché est comme un condensateur bipolaire, peut accumuler de l'énergie positive et négative. (Un terme courant chez les traders est "sanity").
2. La charge et la décharge se produisent à différents niveaux, dimensions (très grossièrement - délais) et chaque dimension a son propre point zéro. (local).
3. Le marché "vit" selon sa propre horloge, il a son propre temps interne, qui ne coïncide pas avec le temps astronomique. Et il est très souhaitable de s'éloigner des délais.
Ces tentatives sont bien connues, toutes ces barres équilatérales, Renko, Range bars, Tic-tac-toe, toutes sortes de profils - mais ce n'est pas tout à fait ce dont nous avons besoin (IMHO).