Recherche de modèles de marché - page 103
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oncle - comment mesurez-vous la discrétion?
Aleph0 - pas moins.
)
Le commerce des personnes. Et les gens ne comptent pas les pourcentages pour la plupart. Mais une baisse de 100 points est un signal pour eux et une baisse de 0,38129 % ne l'est pas.
Une baisse de 100 points est un signal d'achat ou de vente ?
Avec des tics...
m'a complètement désorienté.
un tick est un nouveau prix.
le changement de prix est en pips.
Ça ne peut pas être moins que ça.
D'où vient la discrétisation des ticks et des demi-pips ?
Le temps, oui - irrégulier-discret-typique (à la discrétion des sociétés de courtage).
Et si vous parlez d'un langage à cinq chiffres, si obtus - pour moi, un pip est un changement de prix dans la dimension de Digital...
Nous devrions le normaliser avec des chiffres.
Dans ce cas, il n'y aura pas de questions aux "petits".
Et nous verrons les clous de Galton d'une manière différente.
;)
d'accord...
qu'il s'agisse d'un courtier à cinq chiffres ou de tout autre courtier, votre profit minimum possible est déterminé par la plus petite variation possible du prix de l'actif négocié !
;)
...
le tick est le nouveau prix.
le changement de prix est en pips.
...
C'est comme ça que vous voulez compter. Nous ne parlons pas ici de l'échelle, mais de la relativité des mouvements du marché. Et la valeur minimale pour cela est une coche. Le maximum n'existe pas.
C'est donc une tâche ingrate que de faire correspondre le TS à l'échelle, car celle-ci ne définit pas le mouvement, mais ne fait que le mesurer !
Il est donc préférable d'utiliser des valeurs relatives plutôt qu'absolues pour construire un TS/PS).
C'est votre façon de penser. Nous ne parlons pas d'une échelle ici, nous parlons de la relativité des mouvements du marché. Et pour cela, la valeur minimale est un tick. Le maximum n'existe pas.
C'est donc une tâche ingrate que de faire correspondre le TS à l'échelle, car celle-ci ne définit pas le mouvement, mais ne fait que le mesurer !
Il est donc préférable d'utiliser des valeurs relatives plutôt qu'absolues pour construire les CT/PS).
Valeur minimale du TIC ?
OK !
perpendiculaire au sens de ?
PAS BON...
;)
Par l'indicateur de pouls. Comme si je n'avais pas oublié. Je suis en train de le "finir" maintenant. Voici l'image jusqu'à présent (Eurobucks 5).
La légende est la suivante : l'impulsion elle-même est marquée sur la barre par deux losanges de la couleur respective (petit et grand). Une barre forte, qui n'est pas une impulsion, est marquée par un petit losange (nous y reviendrons plus tard).
Logique : le spread moyen des barres est calculé, c'est-à-dire МА par un modulo (open - close). Puis on mémorise la valeur de l'excès (dès qu'il se produit) de la pente de la barre par rapport à la pente moyenne. Et donc quand un nouveau bar dépasse ce hmmm... OK, le dépassement d'un certain seuil, alors cette barre est comptée comme une impulsion. Le montant de l'excédent est écrasé par le nouveau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien sûr, il doit y avoir un certain seuil de bruit, sinon vous comprenez - beaucoup de faux signaux dans le plat.
===
Je ne sais pas quand je le finirai. Peut-être aujourd'hui. Peut-être d'ici vendredi. Peut-être en général... Si ce n'est pas "du tout", je le posterai ici, dans le fil de discussion. Je n'ai pas besoin d'une centaine de prémodérations dans le kodobaz et 200 fois dans l'armée rouge - les évaluations. Si cela, la logique de base décrit tout, écrivez vous-même pas de problème.
Et - oui ! L'auteur se réserve le droit de modifier partiellement le principe de l'indicateur, de changer complètement sa logique ou de le rejeter complètement.
Par l'indicateur de pouls. Comme si je n'avais pas oublié. Je suis en train de le "finir" maintenant. Voici l'image jusqu'à présent (Eurobucks 5).
La légende est la suivante : l'impulsion elle-même est marquée sur la barre par deux losanges de la couleur respective (petit et grand). Une barre forte, qui n'est pas une impulsion, est marquée par un petit losange (nous y reviendrons plus tard).
Logique : le spread moyen des barres est calculé, c'est-à-dire МА par un modulo (open - close). Puis on mémorise la valeur de l'excès (dès qu'il se produit) de la pente de la barre par rapport à la pente moyenne. Et donc quand un nouveau bar dépasse ce hmmm... OK, le dépassement d'un certain seuil, alors cette barre est comptée comme une impulsion. Le montant de l'excédent est écrasé par le nouveau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien sûr, il doit y avoir un certain seuil de bruit, sinon vous comprendrez qu'il y aura beaucoup de faux signaux dans le plat.
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Je ne sais pas quand je vais le terminer. Peut-être aujourd'hui. Peut-être d'ici le lundi. Peut-être en général... Si ce n'est pas "du tout", je le posterai ici, dans le fil de discussion. Je n'ai pas besoin d'une centaine de prémodérations dans le kodobaz et 200 fois dans l'armée rouge - évaluations. Si quoi que ce soit, la logique de base décrit tout, écrivez vous-même pas de problème.
L'auteur se réserve le droit de modifier partiellement le principe de fonctionnement de l'indicateur, d'en changer complètement la logique ou de le rejeter complètement.
Magnifique, Peter, ça a clôturé la semaine.