L'absurdité d'un stop loss - page 23

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ZZZEROXXX:
)))) merci pour la photo Tantrik, et en ce qui concerne ma question et le sujet de ce thème - être ou ne pas être un arrêt - personne n'a d'idée ? Parce que jusqu'à l'année 2004, le real profit tester montre 6000 pt par an, le drawdown est faible. Et après cela, elle peut être extraite du graphique, après avoir filtré les affaires.

Discuter de l'absurdité ou de la nécessité des arrêts sans se référer à un TS particulier est un argument scolastique.
 
ZZZEROXXX:
)))) merci pour la photo Tantrik, et en ce qui concerne ma question et le sujet de ce thème - être ou ne pas être un arrêt - personne n'a d'idée ? Parce que jusqu'à l'année 2004, le real profit tester montre 6000 pt par an, le drawdown est faible. Et après cela, on peut l'extraire du tableau, en filtrant les transactions.
J'ai supprimé l'inondation. (après 2004, le tableau devrait être inversé).
 
ZZZEROXXX:
)))) merci pour la photo Tantrik, et en ce qui concerne ma question et le sujet de ce thème - être ou ne pas être un arrêt - personne n'a d'idée ? Parce que jusqu'à l'année 2004, le real profit tester montre 6000 pt par an, le drawdown est faible. Et après cela, on peut l'extraire du tableau, en filtrant les transactions.
Cela ne fonctionnera pas. Il y a un écart où MO est un petit changement de filtrage de cotation dans DC et il n'y en a pas.
 
Demi:

Argumenter sur l'absurdité ou la nécessité des arrêts sans référence à un TS particulier est un argument scolastique.
Pourquoi, nous pouvons comparer absolument n'importe quel système sans et avec arrêts
 
paukas:
Ça ne marchera pas. Là où MO est un écart - un léger changement dans la citation filtrant dans le DC et il n'y en a pas.
Pourquoi MO one spread, expliquez comment vous l'avez calculé ? La moyenne des transactions rentables est de 17.97$, soit 17.97pts. Vous avez peut-être raison pour le filtrage, mais nous constatons en tout cas que depuis la mi-2004, le système n'a plus aucun effet )))). Mais il n'est pas non plus très lumineux, il est peut-être possible de le régler, je n'ai pas essayé ;)
 
ZZZEROXXX:
Pourquoi le MO one est-il étalé, expliquez comment il a été calculé ? La moyenne des transactions rentables est de 17,97 $, soit 17,97pts. Vous avez peut-être raison pour le filtrage, mais nous constatons au moins que depuis la mi-2004, le système n'est plus )))). Mais il n'est pas non plus très lumineux, il est peut-être possible de le régler, je n'ai pas essayé ;)

Tout est calculé dans le rapport. En regardant l'"attente" de 1,12

Et la taille n'a pas d'importance.

 
paukas:

Tout est calculé dans le rapport. Voir "espérance mathématique" 1.12

Et la taille n'a pas d'importance.

J'en déduis que 1,12 est une sorte de coefficient, et non des points ? Ou bien je me trompe.
 
ZZZEROXXX:
Pourquoi pas, nous pouvons comparer absolument tous les systèmes sans et avec arrêts ?
Je m'en sors toujours mieux sans arrêt, tant que c'est sur le testeur.
 
ZZZEROXXX:
1.12 Je suppose qu'il s'agit d'une sorte de coefficient, et non de points ? Ou bien je me trompe.
17,97 - bénéfice moyen par transaction, sans tenir compte des transactions perdantes, et 1,2 - bénéfice moyen par transaction en pips en les incluant.
 
Tantrik:
l'inondation a été supprimée. (après 2004, le tableau doit être inversé)
Je rencontre également des périodes où il est nécessaire de "retourner" les conditions d'entrée contre le TS. Comment le marché parvient-il à se retourner complètement ?
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