L'absurdité d'un stop loss - page 22

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Il n'y a pas de perte de la moitié de l'écart :)
 
ratnasambhava:

Laissez-moi essayer à nouveau. Ainsi, pour chaque changement de position, nous donnons la moitié du spread (sans compter le slippage) à l'"intermédiaire" - c'est le premier. Deuxièmement, le déclenchement du TP (ou SL) = = changement de position. Ainsi, la moitié de la propagation nous a été enlevée, contre notre volonté. Enfin, troisièmement, MO utilisant SL et TP "no brainer" (je ne sais pas comment le dire plus clairement), == ~0 sans prendre en compte la commission du médiateur, et en la prenant en compte ==-spread/2.

Donc si votre TP a un "cerveau", c'est très bien.

De même, il existe différents cas d'utilisation du TP(SL) où la perte de la moitié du spread peut être justifiée.


A qui donnez-vous quoi ?

Le spread est la différence naturelle entre le prix d'achat et le prix de vente.

 
TheXpert:
Il n'y a pas de perte de la moitié de l'écart :)
Combien y en a-t-il ?
 
paukas:
Combien y en a-t-il ?

Le point était que la perte résulte de la fermeture sur sl ou sur tp, par opposition à la fermeture sur le marché.
 
ratnasambhava: Laissez-moi essayer à nouveau. Ainsi, pour chaque changement de position, nous donnons la moitié du spread (sans compter les slippages) à l'"intermédiaire" - c'est le premier. Deuxièmement, le déclenchement du TP (ou SL) = = changement de position. Ainsi, la moitié de la propagation nous a été enlevée, contre notre volonté. Et troisièmement, MO d'utiliser SL et TP "sans cerveau" (je ne sais pas comment le dire plus clairement), == ~0 sans tenir compte de la commission du médiateur, et en la prenant en compte ==-spread/2.

Si vous voulez être compris, montrez les calculs.

L'ensemble du spread est facturé au trader strictement au moment de l'ouverture de la position. Que vous calculiez ou non l'espérance de l'échange.

 
Mischek:

Le point était que la perte se produit lorsque vous clôturez exactement sur le sl ou sur le tp, par opposition à la clôture sur le marché.

Le stop loss est une fermeture sur le marché. Vous n'avez pas besoin de poser de questions. Mais le tp est contre.

 
paukas:

Un stoploss est une fermeture sur le marché. C'est une évidence. Mais c'est contre le robinet.



M-M-M-M-M... SMIIIIIRNA ... :-)))
 
Mathemat:


L'ensemble du spread est facturé au trader strictement au moment de l'ouverture de la position. Que vous calculiez ou non l'espérance de l'échange.

proche;). Le moins actuel indique le montant que vous perdriez si vous fermiez maintenant. Pour l'achat, par exemple, si la société de courtage a des spreads flottants, alors si le ask est inchangé, cette valeur changera constamment avec le changement du bid-ask - prix de clôture. Il s'agit de la commission, le cas échéant, qui est versée lors de l'ouverture de la position.
 
ZZZEROXXX:

voici le résultat sans les stops 0.1 lot sans MM 1H test à 1M tous les ticks

quelle était la raison du mouvement avant 06.2004 ?


Je vous donne une photo !
 
ZZZEROXXX:

voici le résultat sans les stops 0.1 lot sans MM 1H test sur 1M tous ticks

quelle était la raison du mouvement avant 06.2004 ?

)))) merci pour la photo Tantrik, mais concernant le sujet de ma question et le thème de ce sujet - être ou ne pas être un stop - personne n'a d'opinion ? Parce que jusqu'à l'année 2004, le bénéfice réel est de 6000 pt par an, le drawdown est faible. Et après cela, il est possible de l'extraire du graphique, en filtrant les transactions.
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