Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 231
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D'accord, je ne vais pas discuter, c'est pour rien, juste la théorie, mais en pratique, c'est pour rien, les tracteurs ne sont jamais allés...
D'accord, je ne vais pas discuter, tout cela n'a aucun sens, c'est juste de la théorie, mais en pratique, c'est un gouffre, les tracteurs ne sont jamais partis.
Vous vous trompez à nouveau. Cette fois, vous vous trompez lourdement.
1 1 0 .....
1 0 1 .....
avtomat:Vous faites une grosse erreur en inversant la cause et l'effet. Tout d'abord, PAS"le système de trading a donné un signal, donc il prédit qu'il y a une plus grande probabilité que le prix monte", mais au contraire, sur la base de l'analyse de l'état actuel, le système de trading décide de faire telle ou telle action. Deuxièmement, mon système ne fonctionne PAS avec des probabilités, et pas parce que je ne pourrais pas les calculer, mais parce qu'il n'est pas basé sur une approche probabiliste(ce qui n'est pas acceptable pour moi). Il n'y a PAS de prédiction telle que vous la concevez.
Suivant. Vous vous embrouillez avec la définition de l'espace d'état, à savoir :"Le système fait une prédiction, vous ouvrez une position, un état est formé, vous fermez la position, l'état change" -- ici vous incluez ma position dans le vecteur d'état. Et ce n'est pas vrai. Ma position n'a rien à voir avec l'espace d'état du marché.
Eh bien, et à propos de "expliquer, prétendre"... Vous ne pouvez expliquer que dans la mesure de vos connaissances et de votre compréhension limitées. Et tout ce qui dépasse les limites de cette connaissance et de cette compréhension, vous le percevez comme "prétendu". Repoussez les limites de vos connaissances et votre perception changera.
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Par exemple, dans l'espace d'état de deux signaux, vous pouvez établir le tableau de sorties suivant :
1 1 OpenBuy
1 0 CloseBuy
0 1 CloseSell
0 0 OpenSell
( total 2^2=4 )
.
Voici un exercice (similaire, mais plus compliqué) :
Faites un tableau des sorties dans l'espace d'état de trois signaux :
1 1 1 OpenBuy
1 1 0 .....
1 0 1 .....
1 0 0 .....
0 1 1 .....
.....
( 2^3=8 au total )
.
et ainsi de suite...
La complexité augmente avec 2^n
En ajoutant un élément supplémentaire au tableau, ne s'agirait-il pas d'une volonté d'augmenter la probabilité d'une prédiction ?
Peu importe à quel point on veut nier le mot "prédiction", la "probabilité" ment nécessairement. S'il n'y a pas de prédiction, ce n'est rien d'autre qu'une pièce de monnaie.
Et c'est une pure prédiction. Il n'y a pas besoin d'être trompeur.
1 1 OpenBuy ------- n'est rien d'autre qu'une prédiction de la hausse d'un instrument.
"
1 1 1 ..... probabilité de prévision accrue
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- probabilité que l'instrument ne monte pas à nouveau
0 1 CloseSell ------- probabilité que l'instrument ne baisse plus.
0 0 OpenSell -------- rien de plus qu'une prédiction de la baisse de l'instrument.
Les marchés sont négociés avec plus de succès sur la probabilité ou à l'intérieur. Inside est préférable, mais il ne garantit pas une rentabilité à 100 % des transactions. Voici la partie délicate - vous devez savoir quand fermer cette transaction. Encore une fois avec la prédiction, encore une fois avec la probabilité... .
En ajoutant un élément supplémentaire au tableau, ne serait-ce pas une volonté d'augmenter la probabilité d'une prédiction ?
Peu importe à quel point on veut nier le mot "prédiction", la "probabilité" sera nécessairement trompeuse. S'il n'y a pas de prédiction, ce n'est rien d'autre qu'une pièce de monnaie.
Et c'est une pure prédiction. Il n'y a pas besoin d'être trompeur.
1 1 OpenBuy ------- n'est rien d'autre qu'une prédiction de la hausse d'un instrument.
"
1 1 1 ..... probabilité de prévision accrue
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- probabilité que l'instrument ne monte pas à nouveau
0 1 CloseSell ------- probabilité que l'instrument ne baisse plus.
0 0 OpenSell -------- rien de plus qu'une prédiction de la baisse de l'instrument.
Les marchés sont négociés avec plus de succès sur la probabilité ou à l'intérieur. Inside est préférable, mais il ne garantit pas une rentabilité à 100 % des transactions. Voici la partie délicate - vous devez savoir quand fermer cette transaction. Encore une fois avec la prédiction, encore une fois avec la probabilité... .
L'ensemble de votre message ne fait qu'indiquer votre manque total de connaissance des mathématiques discrètes. Et ce n'est pas une probabilité, ni une prédiction - c'est une déclaration de fait.
Pour commencer, feuilletez un manuel, demandez-vous ce qu'est la logique binaire, le circuit combinatoire, l'élément à deux entrées, à trois entrées, à n entrées, etc. --- soyez-en sûr, cela vous fera du bien, vous donnera au moins une idée du sujet et vous empêchera de faire des déclarations hâtives.
L'ensemble de votre message ne fait que souligner votre manque total de connaissances en mathématiques discrètes. Et ce n'est pas une probabilité, ce n'est pas une prédiction - c'est une déclaration de fait.
Pour commencer, parcourez un manuel et demandez-vous ce qu'est la logique binaire, les circuits combinatoires, les éléments à deux entrées, trois entrées, n entrées, etc. --- n'en doutez pas, cela vous fera du bien, vous donnera au moins une idée du sujet et vous empêchera de faire des déclarations hâtives.
Non, pas du tout. Je ne voulais pas vous offenser. Tu as raison pour les maths. Faible.
Sans vouloir vous offenser... Que Dieu soit avec vous...
Et si vous êtes (comme vous le dites) "faible en mathématiques", vous devriez d'abord réfléchir avant d'affirmer quelque chose dans un domaine qui ne vous est pas familier. Surtout dans un domaine aussi ambigu et très controversé que celui des "probabilités". Et dans une mesure encore plus grande, cette prudence doit être observée lorsqu'il s'agit de "prédictions".
En ajoutant un élément supplémentaire au tableau, ne serait-ce pas une volonté d'augmenter la probabilité d'une prédiction ?
Peu importe à quel point on veut nier le mot "prédiction", la "probabilité" sera nécessairement trompeuse. S'il n'y a pas de prédiction, ce n'est rien d'autre qu'une pièce de monnaie.
Et c'est une pure prédiction. Il n'y a pas besoin d'être trompeur.
1 1 OpenBuy ------- n'est rien d'autre qu'une prédiction de la hausse d'un instrument.
"
1 1 1 ..... probabilité de prévision accrue
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- probabilité que l'instrument ne monte pas à nouveau
0 1 CloseSell ------- probabilité que l'instrument ne baisse plus.
0 0 OpenSell -------- rien de plus qu'une prédiction de la baisse de l'instrument.
Les marchés sont négociés avec plus de succès sur la probabilité ou à l'intérieur. Inside est préférable, mais il ne garantit pas une rentabilité à 100 % des transactions. Voici la partie délicate - vous devez savoir quand fermer cette transaction. Encore une fois avec la prédiction, encore une fois avec la probabilité... .
En négociant systématiquement, nous faisons une prédiction que notre système fonctionnera)) Il n'y a pas de probabilités au sens mathématique du terme, car il n'y a pas de convergence (non-stationnarité). Et les fréquences sont simplement la conséquence d'une série de retours sur l'histoire. Ce n'est peut-être que pour les systèmes avec arrêt et prise fixes que nous pouvons parler de fréquences et de prédictions. Dans la plupart des systèmes, nous ne pouvons pas prédire où nous irons et c'est pourquoi nous parions à chaque fois sur des événements différents du marché. Les fréquences des transactions rentables et déficitaires ne sont que la moyenne arithmétique des résultats de différents événements dans différentes conditions, ce qui contredit la définition de la probabilité et de son estimation (fréquence).
J'ai dû regarder dans le WIKI. Sur quoi ai-je tort ?
La probabilité est le degré (mesure, quantification) de la possibilité qu'un événement se produise. Lorsque les raisons pour qu'un événement possible se produise dans la réalité l'emportent sur les raisons opposées, l'événement est dit probable, sinon il est dit improbable ou peu probable. La prépondérance des motifs positifs sur les motifs négatifs, et vice versa, peut être à des degrés divers, avec pour conséquence que la probabilité (et l'improbabilité) est plus ou moins grande[1]. Par conséquent, la probabilité est souvent évaluée à un niveau qualitatif, notamment dans les cas où une quantification plus ou moins précise est impossible ou extrêmement difficile. Différentes gradations de "niveaux" de probabilité sont possibles [2].
L'étude des probabilités d'un point de vue mathématique constitue une discipline particulière - la théorie des probabilités [1]. En théorie des probabilités et en statistique mathématique, le concept de probabilité est formalisé comme une caractéristique numérique d'un événement - une mesure de probabilité (ou sa valeur) - une mesure sur un ensemble d'événements (un sous-ensemble de l'ensemble des événements élémentaires), prenant des valeurs allant jusqu'à . La valeur correspond à un événement crédible. Un événement impossible a une probabilité de 0 (l'inverse n'est pas toujours vrai, en général). Si la probabilité d'occurrence d'un événement est , alors la probabilité de sa non-occurrence est . Plus précisément, la probabilité désigne l'égale probabilité d'occurrence et de non-occurrence d'un événement.
La définition classique de la probabilité est basée sur le concept d'une probabilité égale des résultats. La probabilité est le rapport entre le nombre d'issues favorables à un événement donné et le nombre total d'issues également possibles. Par exemple, la probabilité que l'on tire au hasard sur pile ou face est de 1/2, si l'on suppose que seules ces deux possibilités se présentent [3] et qu'elles sont également possibles. Cette "définition" classique de la probabilité peut être généralisée au cas d'un nombre infini de valeurs possibles - par exemple, si un événement peut se produire avec une probabilité égale en tout point (le nombre de points est infini) d'une zone limitée de l'espace (plan), alors la probabilité qu'il se produise dans une partie de cette zone admissible est égale au rapport entre le volume (surface) de cette partie et le volume (surface) de la zone de tous les points possibles.
La "définition" empirique de la probabilité concerne la fréquence d'occurrence d'un événement, en partant du principe que, compte tenu d'un nombre suffisamment important d'essais, la fréquence devrait tendre vers un degré objectif de possibilité de cet événement. Dans un exposé moderne de la théorie des probabilités, la probabilité est définie de manière axiomatique, comme un cas particulier de la théorie de la mesure des ensembles abstraits. Or, le lien entre la mesure abstraite et la probabilité, qui exprime le degré de possibilité qu'un événement se produise, est précisément la fréquence de son observation.
La description probabiliste de certains phénomènes est très répandue dans la science moderne, notamment en économétrie et en physique statistique des systèmes macroscopiques (thermodynamiques), où même dans le cas de la description déterministe classique du mouvement des particules, la description déterministe de l'ensemble du système de particules n'est ni pratique ni réalisable. En physique quantique, les processus décrits ont eux-mêmes une nature probabiliste.
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Le choix d'une probabilité élevée de direction d'entrée correcte (et de sortie également) multiplié par le nombre de transactions = TS rentable à distance. En conséquence, il doit y avoir des arrêts et des bénéfices raisonnables. Des mathématiques simples.
L'ensemble des règles d'entrée n'est rien d'autre qu'une valeur probabiliste. Quel est le but de l'argument ?
Je pense que cela a été discuté au début du fil... toute ouverture de poste = prévision...
Si la durée de vie minimale de la position est de 2 barres par exemple, toute ouverture de position aura une prévision
dans la direction de 2 barres ou plus (durée de vie maximale de la position)...
Peu importe la chance ou la malchance ou la probabilité... que nous attendons initialement pour les 2 prochaines barres... c'est-à-dire que nous prévoyons...
Une forte probabilité de direction d'entrée correcte (et de sortie également) multipliée par le nombre de transactions = un TS rentable sur la distance. En conséquence, il faut prévoir des stops et des profits dans des limites raisonnables. Des mathématiques simples.
L'ensemble des règles d'entrée n'est rien d'autre qu'une valeur probabiliste. Quel est le but de l'argument ?
Je suis d'accord avecavtomat-apprenez les mathématiques. Et en mathématiques, vous ne devez pas seulement lire, mais aussi comprendre et résoudre des problèmes pratiques. C'est-à-dire que vous devez prendre la formule pour savoir comment la probabilité est calculée (estimée) dans la pratique et quelles conditions doivent être remplies, plutôt que de simplement prendre une définition abstraite du wiki. Examinez l'exigence d'homogénéité et d'indépendance des tests lors de la détermination de la probabilité et comment elle se rapporte à notre problème pratique.