Indice des monnaies mondiales (clairement visible lors de l'éclatement de la bulle) - page 4
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Schizokos sur le forum.
Bonne chance, bien sûr, s'il le faut.1. négocier un pOrtfolio n'est pas plus facile qu'une paire, mais beaucoup plus difficile. Une erreur et les fesses de votre pOrtfle tomberont.
2. Si vous ne choisissez pas de paires, et que vous mettez tout dans un sac à main, ce n'est pas un sac à main, c'est une poubelle ou le sac d'un clochard.
3. Il est plus facile de traiter 8 indices que 28 paires de devises.
4. Multiplier les paires par certains ratios est une erreur. Les volumes d'échange d'une paire de devises ou la part d'une devise dans le poids total de tout le papier du monde n'ont rien à voir avec le taux de change.
5. Les bons indices doivent être INDEPENDANTS, je dirais même ORTOHONAUX, sinon ils feront plus de mal que de bien.
6. Toutes les paires ne sont pas nécessaires pour calculer les index, le nombre d'index-1 est suffisant. L'arbitrage est un sujet différent et il n'y a pas de poisson là-bas.
+6
Le public aime particulièrement passer sous silence le point 4.
Je n'insinue rien du tout. C'est juste qu'une mallette est un conteneur pour une pile de billets, et ce dont nous parlons ici me semble être un porte-objet.
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5. Les bons indices doivent être INDEPENDANTS, je dirais même ORTOHONAUX, sinon ils feront plus de mal que de bien.
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5. C'est vrai. Seulement ils s'en fichent. Apparemment, ils sont nocifs.
;)
Indicateur.
beekeeper:
Sur la base des prix historiques (dans la fourchette de 0,6-3,6), je suggère aux développeurs de l'indicateur d'utiliser les cotations USD\JPY, GBP\Jpy (et similaires) divisées par 100.Отличная идея! сам замечал, пока одни валюты во флэте (ждут..) другие отрабатывают свои цели сильными движениями.
Version 1.1
Nikolaï, jetez un coup d'œil à ce fil de discussion https://www.mql5.com/ru/forum/128338. Il donne des données sur les volumes et les pourcentages par année. Tenez compte des parts de paires dans votre formule et voyez comment les lignes de l'ancienne version et de la nouvelle sont blessées et postez les deux chiffres ici.
Version 1.2
Les pourcentages sont pour 2010, certains sont pris approximativement.
Pavel, merci pour votre travail. Vous pouvez voir tout de suite que les courbes sont complètement différentes à cette échelle, et si vous passez à un cadre plus petit, il y a une énorme différence entre les courbes. Personne ne dit que c'est la vérité absolue, mais au moins c'est une approximation........
La différence dans les montants des taux de change des instruments financiers est due à des volumes de transactions différents (en raison des coefficients dans ind_INDEX 1.2).
Il y a un grand volume sur les Eurobucks, et presque 0 sur certaines paires.
Mais les volumes réels de transactions ne semblent pas être importants pour les transactions basées sur les indices.
Je pense que des coefficients basés sur la valeur du point sont plus appropriés.
OK, déjà un peu de constructivité dans le sujet, je noterai tout de suite que Close n'est pas meilleur/mauvais que Open, parce que la fermeture d'une barre est accompagnée par l'ouverture d'une nouvelle, ainsi que le TF est une entrée discrète des intervalles de temps.
Avez-vous considéré les coefficients de pondération de chaque paire par rapport à une devise ? Après tout, une variation de 1 pip de l'EURUSD est beaucoup plus "chère" que l'USDCHF par exemple.
Coefficients basés sur la valeur du point. L'inconvénient est que les valeurs actuelles des points sont utilisées, c'est-à-dire que les coefficients ne sont pas calculés automatiquement.