Indice des monnaies mondiales (clairement visible lors de l'éclatement de la bulle) - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Qu'utilisez-vous pour l'analyse : ticks, OHLC ou autre chose ?
il est difficile de trouver une corrélation entre différents instruments car les ordres de marché ne sont pas corrélés entre eux, je crois qu'il n'y a pas de corrélation multidevises avec les ticks.
J'ai pris les prix de clôture
J'ai pris les prix de clôture.
OK, déjà un peu de constructivité dans le sujet, je dois noter tout de suite que Close n'est pas meilleur/mauvais que Open, parce que la fermeture d'une barre est accompagnée par l'ouverture d'une nouvelle, ainsi que le TF est une entrée discrète d'intervalles de temps.
Avez-vous pris en compte la pondération de chaque paire par rapport à une devise ? Après tout, un changement de 1 pip dans EURUSD est beaucoup plus "cher" que USDCHF par exemple.
Nikolaï, personne ne vous décourage de votre méthode de trading. Il suffit d'introduire des coefficients de pondération pour chaque paire. Je vous ai donné ci-dessus un lien vers un fil de discussion où sont donnés les pourcentages entre les paires dans le flux monétaire mondial total. Insérez-les dans votre formule et vous obtiendrez une nouvelle courbe plus correcte. La machine va tout calculer toute seule en fermant ou en ouvrant. La ligne sera plus fiable, mais la méthode de négociation sera la même. Vérifiez la différence entre ces courbes par intérêt.
Pensez-y, vous avez 28% du chiffre d'affaires mondial de l'EUR/USD et seulement 14% de l'EUR/Yen. Mais l'euro vaut 1,3 livre et la livre vaut 82 yens. Toutes les paires sans yen peuvent maintenant être retirées de la formule. Leur part dans le total n'est pas supérieure à 1-2%. Et tous les autres sont des croisements avec le JPY, ce qui n'est pas vrai, si vous parlez des paires (devises) potfal et peut être justifié en négociant des croisements avec le JPY uniquement, mais c'est discutable. Ne soyez pas paresseux pour le vérifier, car il vous suffit d'entrer les coefficients dans la formule, et la machine les calculera. Ou vous pouvez nous mettre le nez dedans, ou vous comprendrez votre erreur.
Nikolaï, personne ne vous décourage de votre méthode de trading. Il suffit d'introduire des coefficients de pondération pour chaque paire. Je vous ai donné ci-dessus un lien vers un fil de discussion où sont donnés les pourcentages entre les paires dans le flux monétaire mondial total. Insérez-les dans votre formule et vous obtiendrez une nouvelle courbe plus correcte. La machine va tout calculer toute seule en fermant ou en ouvrant. La ligne sera plus fiable, mais la méthode de négociation sera la même. Vérifiez la différence entre ces courbes par intérêt.
Pensez-y, vous avez 28 % du chiffre d'affaires mondial en euros/yens et seulement 14 % du chiffre d'affaires mondial en dollars/yens. Mais l'euro vaut 1,3 livre et la livre vaut 82 yens. Toutes les paires sans yen peuvent maintenant être retirées de la formule. Leur part dans le total n'est pas supérieure à 1-2%. Et tous les autres sont des croisements avec le JPY, ce qui n'est pas vrai, si vous parlez des paires (devises) potfal et peut être justifié en négociant des croisements avec le JPY uniquement, mais c'est discutable. Ne soyez pas paresseux pour le vérifier, car il vous suffit d'entrer les coefficients dans la formule, et la machine les calculera. Vous pouvez soit nous mettre le nez dedans, soit comprendre pourquoi vous avez tort.
Je ne vous comprends pas.
Vous voulez que je donne 28 % du portefeuille à l'EUR/USD, 14 % à l'USD/JPY, etc.
Ou dois-je visser le volume à l'indice des prix? Autrement dit, si A=EURUSD, B=USDJPY, Z-une autre paire, alors (A*0,28+B*0,14+....Z*0,01)/28=Index ?
Dans le second cas, je ne vois aucun sens, cela changera simplement la valeur de l'indice résultant, mais le graphique restera le même.
Dans un cas, le sens de la négociation des 28 instruments est perdu, il est plus facile de négocier avec une paire, car les autres paires ne seront pas en mesure de compenser les pertes de l'eur/usd.
Ou avez-vous quelque chose d'autre en tête ?
Schizokos sur le forum.
Il sera intéressant de voir comment il est possible d'acheter les 8 devises en même temps. Même si les poids sont différents. Contre le ZAR ? Ou NOK ?
Oh oui ! Tu vas acheter des paires . 28 pièces. Bien, bien. N'oubliez pas de couper vos fractions, si vous êtes assez intelligent.
Bonne chance, bien sûr.
1. négocier un pOrtfolio n'est pas plus facile qu'une paire, mais beaucoup plus difficile. Une erreur et les fesses de votre pOrtfle tomberont.
2. Si vous ne choisissez pas de paires, et que vous empilez tout dans un sac à main, ce n'est pas un sac à main, c'est une poubelle ou le sac d'un clochard.
3. Il est plus facile de traiter 8 indices que 28 paires de devises.
4. Multiplier les paires par certains ratios est une erreur. Les volumes d'échange d'une paire de devises ou la part d'une devise dans le poids total de tout le papier du monde n'ont rien à voir avec le taux de change.
5. Les bons indices doivent être INDEPENDANTS, je dirais même ORTOHONAUX, sinon ils feront plus de mal que de bien.
6. Toutes les paires ne sont pas nécessaires pour calculer les index, le nombre d'index-1 est suffisant. L'arbitrage est un sujet différent et il n'y a pas de poisson là-bas.
Qu'est-ce que tu insinues ? Je parle de O.