Ne me dites pas alors que l'AT ne fonctionne pas. - page 11

 
bolt:

Est-il possible de fixer moi-même les limites des intervalles de temps de test et d'optimisation ? Ai-je bien compris que les résultats de l'optimisation des paramètres se trouvent dans le fichier tester\golddust ?

Puis-je remplacer un conseiller expert interne par mon propre conseiller sous le titre d'expert interne et comment le faire correctement ? Merci.


Seulement si vous l'optimisez manuellement. Il n'y a aucune disposition à ce sujet dans le logiciel.
 

Je suis malade et fatigué de toute cette racaille qui inonde cette ressource. Ils enterreront toute idée. Les créatures manquent d'un ton respectueux dans leur discours, mais elles ne sont même pas capables de se bouger le cul pour regarder le code source et se plonger dans l'idée. Ils pourraient au moins écrire quelque chose de constructif. Tout ce que tu fais, c'est te branler. Vous enfreignez la règle principale du forum - le respect.

C'est un manque total de respect que de commencer à critiquer sans comprendre. C'est ce que font tous les clodos, pas seulement ici, mais dans la vie en général. Des idiots qui ne peuvent donner naissance à rien d'utile mais sont prompts à critiquer toute idée.

Modérateurs : Si un utilisateur du forum est un pique-assiette, je ne le respecte pas.

Topikstarter : Il y a quelques idées de recherche.

  1. Abandonnez le TP et le SL et passez au modèle des signaux : ACHETER, VENDRE, ACHETER.
  2. Par conséquent, le BP des signaux sera composé de trois valeurs : +1, -1, 0.
  3. Optimisation sur le premier intervalle, nous avons obtenu TP1.
  4. Au deuxième intervalle, nous avons obtenu BP2.
  5. Optimisation sur deux intervalles BP3 à la fois.
  6. Nous devons visualiser tous les BP.
  7. Voyez la corrélation entre BP1, BP2, BP3 et (BP1 "croisé" par votre méthodologie proposée avec BP2) à différents intervalles.

Objectif, voir et analyser comment la composante d'ajustement est soustraite de BP.

Jusqu'à présent, ce qui suit est clair : plus les BP sont "croisées", plus le nouveau BP contiendra de zéros.

P.S. L'idée de recherche proposée n'est pas une recommandation de "smart" pour le faire. C'est quelque chose que je ferai, et ensuite les résultats, concernant cette branche particulière, constructivement et, peut-être, avec des mots chauds, discuter ici, en exprimant mon respect de la recherche.

 
hrenfx:

Topeka starter : il y a quelques idées de recherche.

  1. Abandonnez les TP et SL, et passez à un modèle de signaux : ACHETER, VENDRE, FUMER.
  2. En conséquence, le PA des signaux serait constitué de trois valeurs : +1, -1, 0.

J'essaie cette idée mais les résultats ne sont pas encore satisfaisants. C'est-à-dire qu'il existe un TS sans décollage ni arrêt qui peut être bien adapté à l'histoire. Mais il se comporte de manière très instable sur les forwards avec un filtre.

L'essentiel ici est la probabilité de profit sur OOS. Si le bénéfice sur OOS n'est obtenu qu'au N-ième essai, la probabilité que nous n'ayons pas affaire à un ajustement est approximativement égale : 1 / N

La stabilité dans les essais préliminaires est le plus important, le reste peut être amélioré et perfectionné plus tard.

 

Je pense que nous devrions analyser BP (+1, -1, 0) pour tous les TS pour la composante d'ajustement.

C'est-à-dire que nous prenons n'importe quel TS, convertissons son historique dans notre BP selon la règle suivante, où BUY position nette nous écrivons +1, SELL - -1, position nette zéro - 0.

Rédiger une boîte à outils utilisable pour l'étude de ces BP obtenus par optimisation à différents intervalles et "croisements".

Il est clair que dans SB, absolument tous les TPs sont adaptés. C'est pourquoi la boîte à outils de la SB doit toujours montrer la même image. Eh bien, c'est plus un bavardage. Je vais le faire et le partager avec vous.

 

J'ai trouvé une bien meilleure idée que (+1, -1, 0). Peut être testé avec n'importe quel MM.

Composer le BP comme volume (signe, comme direction) de la position nette. Puis "croiser" les BP selon les règles :

  1. Divergent - croisement du signal zéro.
  2. Unidirectionnel - signal de croisement au moins BP.
 
hrenfx:

Optimisation sur deux intervalles BP3 à la fois.

Il me semble que cela détruit complètement l'idée d'un filtrage mutuel de deux modules de signaux formés sur des intervalles différents ?

Et l'écart avec le SL et le TP, c'est correct, et dans ce cas et en général. Pour simplifier, nous pouvons même prendre (+1, -1), et 0 nous obtiendrons et déjà à des modules de signaux de travail conjoints et des signaux opposés de leur part.

Bien sûr, les données d'entrée doivent être modifiées, la "misère" des données d'entrée dans ce cas peut compenser les avantages de l'idée dans le résultat final.

Je vais aussi l'essayer maintenant.

 
Figar0:

Il me semble que cela détruit complètement l'idée d'un filtrage mutuel des deux modules de signaux formés à des intervalles différents ?

L'idée est entièrement retenue. La BP3 ne doit être comparée qu'à des fins de recherche. Au moins pour voir à quoi ressemble le composant d'adaptation.
 
Reshetov:

Ouais. Ce fil de discussion n'en finit plus.

Pourquoi ne dites-vous pas quelque chose ?

La règle numéro huit est déjà en vigueur.

J'en ai fait l'expérience moi-même....

Ça donne à réfléchir !

 

Mec, je ne sais pas pour les autres, mais j'ai eu des résultats similaires presque immédiatement. Qui n'aime pas ce qu'il y a dedans ? ? ??? Le terrain est permanent...

C'est loin d'être OOS, mais le lot suivant est d'août à février 2011.

 
Bravo ! // c'est ce que je dis - ce n'est pas si compliqué en réalité...