Systèmes de prospective stratégique - page 27
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Cela n'a pas été décidé :)) Chacun se retrouve avec un avis différent sur la formulation de la tendance.
C'est bien, nous n'avons pas besoin d'être "les mêmes".
Je ne connais pas bien votre définition de la technologie. Vous pouvez peut-être le révéler ?
Un peu de conceptualisation, mais plus tard.
Plus la période est longue, plus la tolérance est grande.
C'est certain et plus il est difficile de prendre des décisions commerciales. J'ai ouvert quelques positions sur la prévision 10d, mais il semble que j'ai raté beaucoup de choses avec l'une d'entre elles, peut-être que je suis entré dans la bonne direction, mais au mauvais moment. OK, on verra.
......, dont une malheureuse, est peut-être venue dans la bonne direction, mais au mauvais moment. Très bien, nous verrons.
Je ne pense pas que ça puisse être comme ça. Je ne pense pas. Soit une bonne décision de trading résulte en un profit, soit une mauvaise - à la fin - à la fin - une perte.
C'est vrai, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Sur l'horizon 5d, l'erreur maximale d'entrée est de 3-4 jours, avec une tendance moyenne de 10-12 jours, ce qui n'est conceptuellement pas mauvais (les données sont encore préliminaires). Cela donne, en théorie (partiellement confirmé en pratique), une moyenne de 1 à 5 jours de tendance capturés. Pour l'horizon 10d, je pense que l'erreur va augmenter, mais les tendances sont beaucoup plus longues là aussi. L'erreur d'entrée (et je la mesure en jours) donnera un drawdown oh combien extrême, ce qui est ce que je vois maintenant. Maintenant, il mange les bénéfices des autres cotations (ou plutôt, il gagne en ce moment, mais ce n'est pas si bien). Jusqu'à présent, malheureusement, il n'y a pas de compréhension claire de SL (selon mon interprétation), juste une réflexion, mais il y a déjà quelques grandes lignes pour TP.
Je parle de ces drawdowns et de la psychologie de la prise de décision (je trade avec les mains maintenant).
"Vous regardez dans un livre et vous voyez une figure" - c'est probablement ce que je veux dire. Outre la direction, vous prévoyez également le temps d'entrée, c'est-à-dire deux valeurs prévisibles - la direction et le temps ? Si c'est le cas, alors je retire la pertinence de mon post précédent, ou plutôt il (le post) ne correspond pas vraiment au contexte de la branche.
Mais n'est-il pas plus facile de se débarrasser d'une des valeurs prédites pour ne laisser que la direction - pour entrer sur le marché, par exemple, à l'ouverture de la journée ? - Peut-être qu'alors la précision des prédictions augmentera (je veux dire que le nombre total de MoM augmentera) ?
"Vous regardez dans un livre et vous voyez une figure" - c'est probablement ce que je veux dire. Outre la direction, vous prévoyez également le temps d'entrée, c'est-à-dire deux valeurs prévisibles - la direction et le temps ? Si c'est le cas, alors je retire la pertinence de mon post précédent, ou plutôt il (le post) ne correspond pas vraiment au contexte de la branche.
Mais n'est-il pas plus facile de se débarrasser d'une des valeurs prédites pour ne laisser que la direction - pour entrer sur le marché, par exemple, à l'ouverture de la journée ? - Peut-être qu'alors la précision des prédictions augmentera (je veux dire que le nombre total de MoM augmentera) ?
Le problème est que nous ne connaissons pas son point d'entrée. A la pause ou à disons 20% de la tendance. A 20% de la tendance, la probabilité d'obtenir une perte est très élevée.
Mais ne serait-il pas alors plus facile de se débarrasser d'une des valeurs prédites pour ne laisser que la direction - pour entrer sur le marché, par exemple, à l'ouverture de la journée ? - Peut-être qu'alors la précision des prédictions augmentera (je veux dire, le total des MoM augmentera) ?
Le problème est que nous ne connaissons pas son point d'entrée. Sur une pause ou sur disons 20% de la tendance. A 20% de la tendance, la probabilité d'obtenir une perte est très élevée.
théoriquement, dès qu'il dépasse 50% - un signal pour un changement de tendance (il y a quelques candidats en ce moment). Mais le problème est que sur 10 jours, les prévisions ont commencé à "sauter" souvent, c'est-à-dire que parfois, la prévision actuelle est très différente de celle d'hier. Tous les calculs proviennent d'Open, mais il y a un problème avec les drawdowns, je n'ai pas encore trouvé comment les traiter.
et cela se produit parce que, au sens figuré, le prix est le reflet de la lutte de plusieurs tendances de processus.
Lequel des deux gagnera dans la "bataille" actuelle ? Quelle voie de développement, quelle branche du mouvement va se poursuivre ?
Souvenez-vous des beaux graphiques de bifurcation, ils donnent une bonne idée de la complexité de la prévision des processus dynamiques.
Voici, par exemple, comment vous pouvez considérer toute cette lutte (en utilisant GBPUSD H4, m15 comme exemple) :
au milieu du mouvement général à la hausse sur H4, il y a de l'agitation sur m15
Cependant, ce n'est pas nouveau... C'est ce que je disais à propos des prévisions qui deviennent très "nerveuses".
ps. si c'est hors contexte, je l'enlèverai.
et cela se produit parce que, au sens figuré, le prix est le reflet de la lutte de plusieurs tendances de processus.
Lequel des deux gagnera dans la "bataille" actuelle ? Quelle voie de développement, quelle branche de développement va se poursuivre ?
Regardons les choses en face : nous oublions parfois que pour les taureaux et les évêques, tout est différent - le niveau d'attente et le prix sont différents. Si bien sûr vous regardez les données avec l'écart "flottant", ou le verre.
Pythagore aligne la variance finale, c'est pourquoi la recherche sur l'horizon "stratégique" est follement intéressante - le différentiel de sko peut être négligé ici.
C'est juste dommage que le "modèle" soit encore plus vague que celui de Hodge...
;)
Soyons honnêtes, nous l'oublions parfois : tout est différent pour les taureaux et les vélos - le niveau d'exigence et la vitesse. Sauf, bien sûr, si nous examinons des données avec un écart "flottant".
Et Pythagore égalise la variance finale. C'est pourquoi les données de recherche sur l'horizon "stratégique" sont follement intéressantes - ici le différentiel de sko peut être négligé.
C'est juste dommage que le "modèle" soit encore plus vague que celui de Hodge...
;)