Conseiller Manova - page 3

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YOUNGA:


Manov n'a eu que 3 jours de drawdown sur eurusd - à la fin du championnat la fermeture ne compte pas - il aurait pu y avoir des trades non fermés post-stratégie.

Qu'entendez-vous par "drawdown" ? Un dérapage dans la balance ? Eh bien, cela ne veut rien dire - une fois de plus, les fonds propres de Manov ont toujours été déficitaires par rapport à la balance, et la dernière clôture ne fait que le confirmer ; de plus, la chute a été plutôt importante et c'est typique de la moyenne.

En même temps, le trader a vraiment eu de la chance : si le championnat s'était terminé dans une période un peu moins favorable pour ses transactions en cours, il aurait pu tomber beaucoup plus bas, voire dans le rouge à la clôture.

 

Mais il est préférable d'attendre la fin de la baisse que de recevoir un appel de marge.

Après tout, la taille du mouvement non-stop peut être modelée sur l'histoire (le mouvement maximum sur l'eudusd est de 1,22 à 1,6), et le mouvement continu vers 2,0 n'arrivera pas.

 
YOUNGA:

ce n'est certainement pas un martin - averaging et travailler en contre-tendance (je suis ici sur les branches "old-timers" discutent mais leurs entrées par indicateurs (wpr)). -Mais avec manov il est immédiatement visible sur les transactions simplement des points d'entrée à des niveaux de lot égal (0.1) mais chaque niveau successif est plus proche du précédent - je pense une approche très intéressante - on pourrait penser qui sait où la tendance va commencer
J'ai appelé ça une martin au sens figuré. Une martin pure est un cas particulier de moyenne avec un coefficient de 2. Mais le coefficient peut être supérieur ou inférieur à 2. En fait, rien ne change à partir de là, le tirage au sort est prédéterminé. Il y a bien sûr, comme partout ailleurs, le facteur chance, qui est le seul espoir dans ce type de TS.
 
YOUNGA:

1. Mais il est préférable de ne pas subir une baisse par stratégie plutôt que de recevoir un appel de marge.

2) En fin de journée, la quantité de mouvement sans défaillance peut être simulée (regardez) sur l'historique (le mouvement maximum sur l'eudusd est de 1,22 à 1,6), et le mouvement continu jusqu'à 2,0 ne se produira pas.

1. Malheureusement, le fait de rester à l'écart n'est pas toujours suffisant et les retraits se transforment en MC. À moins que vous ne prévoyiez une rentabilité de 1 à 3 % par an, mais même cela ne garantit pas le succès. Mieux vaut le mettre dans une banque.

2. Nous l'avons modélisé à plusieurs reprises. D'où les conclusions. Si vous n'utilisez pas de techniques de test rusées, il n'y a pas de poisson ici.

 
goldtrader:
la perte est une fatalité

Un peu par le livre, comme la moyenne des pertes - je suis d'accord, sera un naufrage, pensez, et ce qui fonctionnera si le TS qui à un grand nombre de transactions dans la journée, sur une longue histoire TOUJOURS obtenir le seuil de rentabilité, c'est à dire un jour 10-15 transactions, le bénéfice total est à peu près égal à la perte totale

c'est le système qui peut être ébranlé par Martin

 
IgorM:

Un peu par le livre, comme la moyenne des pertes - je suis d'accord, sera un naufrage, pensez, et ce qui fonctionnera si le TS qui à un grand nombre de transactions dans la journée, sur une longue histoire TOUJOURS obtenir le seuil de rentabilité, c'est à dire un jour 10-15 transactions, le bénéfice total est à peu près égal à la perte totale

c'est le système qui peut être bouleversé par martin

L'élément critique ici est le nombre maximum de transactions perdantes dans une série. S'il existe un moyen de le limiter et de le garantir, vous pouvez utiliser Martin. Vous pouvez analyser le Z-score. Mais il est difficile de limiter la série, et impossible d'obtenir au moins une garantie minimale, selon moi. Et si nous prenons également en compte le fait qu'à la moyenne de la carte est mis l'ensemble du dépôt, alors ce TS est plus pour les jeux, pas pour le travail.
 

Je ne veux pas analyser l'état réel (Manov).

Je vais coller une image (EURUSD) - pas d'équité, seulement un équilibre - mais un seul trade perdant (le dernier).

 
goldtrader:
Le point critique ici est le nombre maximum de trades perdants dans une série.
Oui, vous avez raison, mais faites attention à mon post précédent, j'ai écrit une affaire par jour 10-15, c'est à dire 5-7 profit / perte, et si le TC pour une longue histoire ainsi se comporte TOUJOURS, alors rien de mal à appliquer Martin en conformité avec la théorie des jeux, parce que le système est déjà initialement rentable si elle peut travailler au cours de la journée de l'écart, le glissement et le retard des indicateurs / prise de décision
 
YOUNGA:

Je vais insérer une image (EURUSD) - oui, il n'y a pas de liquidité, seulement un équilibre - mais une seule transaction perdante (et c'était la dernière).

C'est là le problème : seul le tableau d'équilibre masque tous les problèmes du TS. Si une transaction entraîne des pertes de 30 % sur le dépôt flottant, puis est clôturée avec un bénéfice de 1 %, que vaut cette TS ? Mais il aurait pu être fermé par le MC. Le tableau d'équilibre est une poussière dans l'œil.
 
YOUNGA:

C'est une discussion amusante

Pas drôle, j'ai écrit ci-dessus - un tel système comme Manov avec perte d'attente n'est pas intéressant, les pertes seront toujours, google Predator il fonctionne comme ça si vous les supprimer, et il a coûté 1,3K - comme vous comprenez le Graal
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