Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 18
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R est un outil statistique très puissant et très pratique.
Par exemple, pour obtenir un tableau de diagramme de dispersion aussi clair :
Seules quelques lignes R sont nécessaires. Le code sur mt4R est dans l'annexe.
" Lorsque Corrélation = FAUX, la partie pratique des poids synthétiques optimaux de Recycle est affichée. Ces poids reflètent les volumes des symboles correspondants lorsque le synthétique est négocié..." - extrait de la description de Recycle (application pratique).J'ai construit Recycle pour trois instruments et j'ai utilisé les coefficients de poids comme nombre de lots de chaque instrument pour construire un Equty pour ce synthétique :
Selon l'idée, le synthétique Equty devrait être dans le canal horizontal, mais pour une raison quelconque, il ne l'est pas.
Expliquez-moi ce que je fais de mal ou si je ne comprends pas bien la signification de l'indicateur.
J'ai compris que les Coefficients ne reflètent PAS le nombre de lots, mais indiquent les Capitos à investir dans l'instrument...
conventionnellement - il y a un certain montant de $ pour la transaction.... les distribuer selon le coefficient....
5762$ investis en EurUsd
5756 $ en GbpUsd
5803$ en EurGbp
=====
cela ressemble à ceci :) lots = 5762/1.30654.... 4,41 lots Eur/Usd.... etc.
J'ai compris que les Coefficients ne reflètent PAS le nombre de lots, mais indiquent les Capitos à investir dans l'instrument...
arbitraire - il y a un certain montant de $ pour la transaction.... les répartir en fonction du coefficient....
5762$ investis en EurUsd
5756 $ en GbpUsd
5803$ en EurGbp
=====
cela ressemble à ceci :) lots = 5762/1.30654.... 4,41 lots Eur/Usd.... etc.
C'est exactement ce que je veux clarifier.
J'ai commenté négativement l'utilisation de la régression à plusieurs reprises dans ce fil.
Sur la base de ce post (fichier Mathcad et données d'entrée joints), j'ai fait (suite du fichier Mathcad) une petite comparaison entre la synthèse basée sur la régression et la synthèse basée sur le vecteur de la meilleure solution:
Vous pouvez obtenir le vecteur de régression optimal après avoir exécuté Arb-O-Mat sur chaque symbole de l'ensemble FI et sélectionné le meilleur vecteur obtenu.
Notez les vecteurs résultants.
Vous pouvez également voir les valeurs RMS. En conséquence, vous pouvez estimer la caractéristique de l'étroitesse du canal synthétique horizontal - le degré d'interconnexion des marchés.
P.S. Il est intéressant de noter que dans un cas, l'ARGENT ne participe pas du tout à la formation du synthétique, et dans l'autre cas, il est le plus fort.
Vous pouvez également voir les valeurs RMS. En conséquence, vous pouvez évaluer la caractéristique d'étroitesse du canal synthétique horizontal - le degré de corrélation du marché.
1) En matière d'arbitrage statistique, je préférerais des cotations fluides.
2) Une mise à nu, malheureusement. ;-)
Imaginons que l'ensemble du marché compte 100 IF. Puisqu'il s'agit de l'ensemble du marché, les IF sont interconnectés entre eux de la manière suivante : si une baisse est enregistrée par un IF, elle est redistribuée aux autres. Ceci est analogue à la loi de la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que notre marché est un système fermé. Et 100 IFs représentent un "Ring". Cela signifie que n'importe quel IF peut être absolument calculé à travers 99 autres.
Imaginons maintenant que nous ne connaissions aucune information sur l'un des IF. Comment chercheriez-vous les relations entre les 99 restants ?
Alors vous voulez embrasser l'immensité :)
Dans n'importe quel marché, vous manquerez d'informations :)
Imaginons que l'ensemble du marché compte 100 IF. Comme il s'agit de l'ensemble du marché, les IF sont interconnectés les uns avec les autres de la manière suivante : si un IF a diminué, cela a été redistribué aux autres. Ceci est analogue à la loi de la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que notre marché est un système fermé. Et 100 IFs représentent un "Ring". Cela signifie que n'importe quel IF peut être absolument calculé à travers 99 autres.
L'hypothèse d'un marché fermé ne semble pas du tout vraie. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'elle est vraie, mais seulement dans certaines périodes de l'histoire. Plus ou moins régulièrement, l'"énergie" change par bonds et le marché oublie son état antérieur. Il a une mémoire, mais une mémoire courte.
C'est là que Dick a raison. Le prix d'un IF individuel pour les paires de devises est calculé de manière triviale à travers deux paires de devises. Autrement dit, si nous connaissons les prix de deux des trois IF formant l'anneau, alors le troisième IF est trivial.
En d'autres termes, pour calculer l'ensemble du marché des devises : majors et crosses, seules les majors sont nécessaires et suffisantes, puisque les crosses sont triviales.
La loi de la conservation monétaire n'est pas tout à fait correcte, car l'émission des monnaies est en constante évolution et le plus souvent à la hausse en raison de l'inflation. Mais elle peut être utilisée comme une approximation grossière.