Combiner les stratégies de tendance et d'aplatissement en une seule TS = graal ? - page 5
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tout se résume à un filtre de tendances futures/de fuites. Si le filtre indique une tendance, les cibles sont grandes, les stops sont petits, le flop est l'inverse. En d'autres termes, il s'agit d'un contrôle tp/sl. Si ce ratio ne change que lors de l'ouverture d'une nouvelle position, alors il s'agit simplement de combiner des systèmes de tendance et des systèmes plats dans le portefeuille (même s'ils sont dans le même code, ou de changer le système actif progressivement via MM). Si le ratio change pour les positions déjà ouvertes, alors il s'agit d'une combinaison de la tendance et du système plat. C'est-à-dire que nous sommes entrés avec un système de tendance, et sortis avec un système plat, par exemple.
Et si vous combinez des systèmes sur deux échelles de temps...
Supposons que nous ayons une stratégie de tendance à faible profit, qui donne une sorte de profit à long terme, mais il peut y avoir de gros drawdowns sur les flops.
Supposons que nous ayons une stratégie de canal qui n'est pas non plus très rentable. Supposons qu'il finisse également par donner des bénéfices en raison de nombreuses petites fluctuations, mais qu'il montre un plus grand drawdown sur la tendance.
Nous ne passons pas de l'un à l'autre, mais nous les utilisons tous les deux simultanément et sans pause, chacun suivant son propre algorithme, mais sur une seule paire de devises.
Nous fixons la tendance sur tf=1d, et le canal sur tf=4n. Quand il y a une tendance sur 1d, 4n suffit de pertes, sur la tendance de 1d nous prenons de gros profits. Lorsque nous avons un plat étroit sur 1d, pour 4n ce plat ressemble à un canal relativement large et dans ce cas la stratégie de canal prendra de nombreux profits relativement petits qui compenseront le drawdown de la stratégie de tendance. N'est-ce pas ? Il ne reste plus qu'à trouver deux stratégies opposées marginalement rentables :- ?
Oh mec, je ne sais pas pourquoi nous devrions utiliser la stratégie de tendance et la stratégie plate ! J'utiliserais la même stratégie de tendance sur 1d et sur 1n en même temps. Lorsque nous sommes à plat le 1er jour, nous faisons des pertes, et le 1er jour, nous regardons - il y a une tendance ! Profit ! Magnifique ! Et quand 1N est plat, la stratégie 1d n'ouvrira tout simplement pas une seule position. Par conséquent, nous obtiendrons des bénéfices sur les tendances avec deux stratégies, tandis que les pertes sur les drapeaux ne seront encourues qu'avec une seule stratégie - la plus petite :-)). Oui ? Et nous n'avons pas besoin de chercher deux stratégies, nous devons juste en trouver une...
Qui a des idées sur ce sujet ? Sans être précis, quelqu'un a-t-il mis en œuvre la "combinaison de l'incompatible" dans un seul TS ? Pas une alternance de l'un avec l'autre, mais une combinaison complète et organique d'une stratégie plate et d'une stratégie de tendance dans un seul TS ... Quels sont les principes et les caractéristiques d'un tel "hybride" ?
En fonction de la force de la tendance, réglez la fonction déterminant la sévérité des conditions d'entrée et de sortie.
Plus la tendance est forte/claire, plus les conditions pour conclure un accord sont favorables.
Comment quantifier la tendance - c'est à vous de décider des spécificités de votre analyse technique
C'est le problème des systèmes de tendance/flat, vous n'avez pas besoin de connaître l'état actuel du marché. Tout ce qu'un système de tendance doit faire, c'est gagner de l'argent sur la tendance et ne pas en perdre sur le plat. Un système plat est le contraire : il doit gagner de l'argent sur le plat et ne pas en perdre sur la tendance. Étant donné que les deux États se modifient mutuellement sur les marchés, les phases de croissance de l'un seront comptabilisées avec la consolidation de l'autre, ce qui donne un avantage significatif au final.
Vous ne devez pas essayer de combiner les deux systèmes en un seul. Il est préférable de les utiliser simultanément. En général, je suis contre la philosophie du filtrage. Il est préférable d'utiliser plusieurs TS opposés plutôt que des filtres. Les risques de l'un seront couverts par les bénéfices de l'autre, le résultat total sera additionné, et le nombre de transactions restera au même niveau. Rien de tel ne peut être obtenu avec des filtres.
N'essayez pas de combiner les deux systèmes en un seul. Il est préférable de les utiliser simultanément.
Pourquoi pas une centaine de systèmes? À quoi bon être insignifiant ?
Il est préférable d'utiliser plusieurs TS opposés à la fois plutôt que des filtres. Les risques de l'un seront couverts par les bénéfices de l'autre,
Qui a des idées sur ce sujet ? Sans être précis, quelqu'un a-t-il mis en œuvre la "combinaison de l'incompatible" dans un seul TS ?
Pourquoi incompatible ? Ceux qui sont corrélés négativement, s'ils ont ces mêmes corrélations non linéaires, sont très complémentaires.
Je ne pense rien, mais spécifiquement combiné.
Quels sont les principes et les signes d'un tel "hybride" ?
Les signes sont élémentaires : un instrument synthétique sans drawdowns sur l'historique, c'est-à-dire qu'il ne montre que des profits.
Mais pour faire des bénéfices non seulement sur l'historique, mais aussi sur les forwards, il faut respecter les règles, à savoir que tous les instruments financiers corrélés négativement peuvent être combinés dans un portefeuille sans perte - pour l'adapter. Cependant, ce ne sont pas tous les instruments, mais seulement ceux qui présentent des corrélations négatives réelles et stables, par exemple les titres de concurrents, qui permettront de réaliser des bénéfices à terme. Plus le portefeuille contient de titres de concurrents, plus le résultat est élevé.
De telles astuces ne fonctionneront pas avec les devises - testées, les forwards ne tiennent pas. Les actions ou les contrats à terme des concurrents sur des produits de base ou des matières premières interchangeables conviennent.
Quant aux TS à corrélations négatives, c'est-à-dire lorsque certains traders sont rentables dans une tendance latérale et que d'autres perdent au contraire, comme il a été dit plus haut - tout est possible pour entrer dans l'histoire. Une autre chose est la stabilité des corrélations négatives non linéaires.
L'autre compote est la stabilité des corrélations négatives non linéaires.
Expliquez la non-linéarité.
Mais à terme, pas n'importe lesquelles, mais seulement celles qui ont des corrélations négatives réelles et stables donneront des bénéfices.
La corrélation peut également être positive. Quels tests utilisez-vous pour analyser la stabilité des corrélations ?
Vous combinez deux hémisphères - gauche et droit - ouvrez les yeux et regardez le tableau !
Vous trouvez des modèles et vous les échangez.
Expliquez la non-linéarité.
Un exemple simple avec deux TS négativement non linéairement corrélées :
Lorsque le premier TS gagne, par exemple, 10 pips, le second perd 6 pips.
Lorsque le premier TS perd 10 pips, le second gagne 7 pips.
C'est-à-dire que +/-10 pips du premier système ont un nombre différent de pips du second selon que le premier système est perdant ou non.
Dans ce cas, nous avons configuré les deux systèmes pour qu'ils négocient avec un lot fixe, le premier 1,3 lot, le second 2 lots.
Nous l'avons ici :
- Le premier est gagnant, le second est perdant : 10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1
- le premier perd et le second gagne -10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1
Nous obtenons un TS synthétique sans rupture qui, en moyenne, négocie toujours en profit - une espérance mathématique positive constante. Les joueurs appellent ces situations des fourches.
Si x pips dans n'importe quelle direction du premier système entraînent -n * x pips du second, alors il s'agit d'une corrélation négative linéaire. Il est impossible de gagner quoi que ce soit de manière stable. L'exemple le plus simple d'une corrélation négative linéaire est celui de deux positions bloquées à un même symbole. Quelle que soit la façon dont on fixe les lots, on ne pourra pas les égaliser pour qu'il n'y ait pas de drawdown, car à des lots différents, le système est risqué, alors qu'aux mêmes lots, le système est bloqué.
Un exemple simple avec deux TS négativement non linéairement corrélées :
Lorsque le premier TS gagne, par exemple, 10 pips, le second perd 6 pips.
Lorsque le premier TS perd 10 pips, le second gagne 7 pips.
Ces TS ont un coefficient de corrélation de rang de Spearman égal à -1. Le coefficient de corrélation de Pearson est d'environ -1.
Il s'agit d'un très haut degré de corrélation caractérisé par le CC de Pearson. Comme vous le savez, ce type de négociation avec des TS fortement corrélées est une sorte de négociation par paire.
Si x pips dans n'importe quelle direction du premier système est égal à -n * x pips du second, il s'agit d'une corrélation linéaire négative.
Et ici l'AC de Pearson est déjà égal à -1. Il est vrai que l'on ne peut rien y gagner.
C'est-à-dire que ce sont les corrélations linéaires stables(MO = const) et élevées (mais |KK| < 1) qui peuvent être gagnées. Cependant, même la condition de stabilité peut être manquée.