Combiner les stratégies de tendance et d'aplatissement en une seule TS = graal ? - page 4
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1. Si vous pouvez donner un exemple de cette relation.
2. Acceptez. Qu'en pensez-vous ?
- dans une situation neutre, dans quelle direction le centre de gravité doit-il être déplacé, dans une stratégie de travail en tendance ou à plat ?
- Nous disons plat, donc l'utilisateur a défini l'état actuel des choses, dans quel sens le centre de gravité doit-il être déplacé, tendance ou plat ?
- tendance, dans quel sens le centre de gravité doit-il être déplacé, tendance ou plat ?
Les réponses génèrent des questions. Par conséquent, je m'abstiendrai.
:)
))), comme dans un film d'horreur, le nombre de héros diminue progressivement.
ZS : hu de la prochaine ?
San, ne t'inquiète pas, tu ne vas nulle part, sauf si tu déménages temporairement à CRUFR :)
Sanya, ne t'inquiète pas, tu ne vas nulle part, à moins que tu ne déménages temporairement au CRUFM.
Le plat et la tendance nous apparaissent comme une belle image sur le graphique à une minute donnée, mais ce qui va se passer ensuite (le chaos), nous ne le savons pas et il est préférable de trader les modèles de "fenêtre" - mécaniquement. Les mains mèneront toujours à la diffusion de demi centaines de mynas. C'est vrai qu'il y a peut-être des techniciens conservateurs.
La négociation de contrats à terme à Chicago, à savoir la réalisation de transactions, se fait à l'aide d'informations coûteuses (presque inaccessibles) (probablement des informations d'initiés également).
Le plat et la tendance nous apparaissent comme une belle image sur le graphique à une minute donnée, mais ce qui va se passer ensuite (le chaos), nous ne le savons pas et il est préférable de trader les modèles de "fenêtre" - mécaniquement. Les mains mèneront toujours à la diffusion de demi centaines de mynas. C'est vrai qu'il y a peut-être des techniciens conservateurs.
La négociation de contrats à terme à Chicago, à savoir la réalisation de transactions, se fait à l'aide d'informations coûteuses (presque inaccessibles) (probablement des informations d'initiés également).
Mais vous pouvez toujours utiliser "Chicago trading"...
Qui y pense ? Sans être précis, quelqu'un a-t-il mis en œuvre la "combinaison de l'incompatible" en un seul TS ? Pas une alternance de l'un avec l'autre, mais une combinaison complète et organique d'une stratégie plate et d'une stratégie de tendance dans un seul TS... Quels sont les principes et les caractéristiques d'un tel "hybride" ?
Résoudre les difurcations du thé, Alexei?
Qui y pense ? Sans être précis, quelqu'un a-t-il mis en œuvre la "combinaison de l'incompatible" en un seul TS ? Pas une alternance de l'un avec l'autre, mais une combinaison complète et organique de la stratégie plate et de la tendance dans un seul TS... Quels sont les principes et les caractéristiques d'un tel "hybride" ?
Si l'on combine différentes stratégies (signe de corrélation) dans un portefeuille, je ne vois pas de problème, mais
1. Toutes les stratégies doivent être combinées en un seul EA pour les tests et en différents EA pour le trading.
2. Chaque EE doit placer son équité dans le dossier dans le testeur à l'ouverture du bar
3. Tous les conseillers experts doivent être configurés pour négocier avec un lot constant (sinon, c'est de la triche).
Si vous remplissez les conditions ci-dessus (c'est-à-dire que tous les conseillers doivent ajouter leurs fonds propres au fichier au format csv en mode test, c'est-à-dire une ligne par barre), je ferai le reste.
Plus précisément, j'ai déjà fait tout le reste, c'est-à-dire que j'ai un programme qui prend un fichier csv et calcule le portefeuille optimal (le meilleur et idéalement sans drawdown) sur cette base.