Est-il possible de créer votre propre outil avec un graphique aléatoire généré par les prix, composé de barres minutes sur le graphique MT4 ? - page 7
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Vous pouvez mql5, quelle différence cela fait-il...
Par exemple, prenez une année ou cinq années de l'historique existant d'un instrument réel, et la sortie sera de 20 à 100 ans synthétisés,
mais avec les caractéristiques de la gamme d'entrée.
Il peut y avoir au moins 100500 de ces scripts. Ils ne seront d'aucune utilité.
Vous n'obtiendrez jamais de produits synthétiques qui soient identiques à une vraie bague avec toutes ses caractéristiques. Le problème n'est même pas l'existence de caractéristiques supercomplexes, mais autre chose : nous ne savons même pas ce qu'il faut modéliser exactement. Nous devrons donc renoncer aux produits synthétiques qui simulent de manière exhaustive les séries réelles, car nous n'en avons pas le courage.
À une époque, lorsque j'étais infecté par le virus des séries synthétiques, je lisais des bandes dessinées et je réfléchissais beaucoup. Je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas moyen de contourner le problème sans un CT spécifique sur lequel ces synthétiques seront testés. En d'autres termes, le synthétique lui-même doit, d'une manière ou d'une autre, tenir compte des modèles utilisés par le système de trading. C'est-à-dire que nous devons modéliser quelque chose qui prend en compte les propriétés du TS lui-même d'une manière très spécifique.
Exemple 1 : Supposons que nous voulions utiliser le TS "deux muwings, entrée/sortie par croisements". Quel type de produits synthétiques faut-il générer ? Marche aléatoire normale (SR) avec incréments indépendants ? Non. Tout d'abord, le marché n'est pas SB. Deuxièmement, cela ne fonctionnera pas sur le SB de toute façon - quoi qu'en disent certaines personnes qui pensent pouvoir faire des bénéfices à long terme sur le SB pur. Que générer alors ? Je ne sais pas... Probablement rien d'utile à générer pour ce TS particulier.
Exemple n°2 : un système basé sur les niveaux Fibo. Il y a des gens qui les utilisent avec succès. En d'autres termes, les niveaux Fibo sont confirmés beaucoup plus souvent que si les niveaux étaient aléatoires. OK, maintenant comment générer des synthétiques dans lesquels ces Fibos se produisent presque aussi souvent que dans le monde réel ? Je ne pense pas que quiconque sache comment faire ça. Mais ils existent, les Phoebes ! Et tester un tel TS sur des synthétiques qui ne prennent pas en compte les Fibs n'a aucun sens - car c'est exactement ce que ce système utilise. Il sera injustement rejeté, même s'il s'avère être rentable.
Résumé : pour générer de bons synthétiques, il faut connaître à 100% la série réelle. Et quand quelqu'un le saura enfin, vous n'aurez pas besoin de générer cette synthèse :)
A propos du sujet :
Il est peu probable que vous trouviez un script prêt à l'emploi. Ce problème est mieux résolu avec des logiciels plus spécialisés comme MatLab. Vous ne pouvez pas générer complètement une séquence identique à une séquence naturelle (après tout, le marché n'est pas un générateur de nombres aléatoires), mais vous pouvez obtenir une séquence avec des statistiques de base identiques, comme la variance et les distributions non normales. En économétrie, des modèles spéciaux tels que ARCH, GARCH, etc. sont utilisés à cette fin. Dans Matlab, par exemple, il y a une boîte à outils spéciale Garch modeling ou quelque chose comme ça, elle reçoit des statistiques de base en entrée et des rendements aléatoires en sortie, qui sont ensuite convertis en une série d'incréments de prix. Si vous avez besoin d'une meilleure approximation de la réalité, il est préférable d'abandonner les modèles de volatilité primitifs qu'ils utilisent et d'utiliser plutôt la volatilité d'instruments réels. Mais quel est l'intérêt de tout cela ? Ça ne rapporte pas d'argent.
Qu'y a-t-il à tester ?
Il semblait donc que les possibilités modernes permettaient de générer une série synthétique similaire en termes de caractéristiques.
J'aimerais essayer TC pour les poux ....
Avez-vous une synthèse prête ? De préférence EURUSD.
S'il te plaît, affiche-le !
Exemple n°2 : un système basé sur les niveaux Fibo. Il y a des gens qui les utilisent avec succès. En d'autres termes, les niveaux Fibo sont confirmés beaucoup plus souvent que si les niveaux étaient aléatoires. OK, maintenant comment générer des synthétiques dans lesquels ces Fibos se produisent presque aussi souvent que dans le monde réel ? Je ne pense pas que quiconque sache comment faire ça. Mais ils existent, les Phoebes ! Et tester un tel TS sur des synthétiques qui ne prennent pas en compte les fibres n'a aucun sens - car c'est exactement ce que ce système utilise.
Résumé : pour générer un bon synthétique, il faut connaître à 100% la série réelle. Et quand quelqu'un le saura enfin, il n'y aura plus besoin de générer ces synthétiques :)
Comme toujours, je vous force à regarder la question sous un angle différent...
Il y a quelque chose ? Même si "pas si bien" ?
voici ce qui a été fait à ma demande.
juge.
P.s. sur le titre de l'œuvre, copyright moi
... Je ne vois aucun sens pratique à cela.
Ici, cher homonyme, je ne suis pas d'accord avec vous :)
Le sens, tout à fait pratique, contient déjà (je pense) votre déclaration "rédemptrice" sur l'absurdité du développement d'une synthèse après la compréhension de l'essence de ce qui se passe, sur fond de votre déclaration sur l'impossibilité d'un tel développement sans cette compréhension.
Je traduis : Absolument insensé est toute tentative de recherche statistique d'une régularité antérieure non révélée suffisamment complexe par toute méthode qui n'utilise pas l'information externe sur le caractère de cette régularité. Par exemple : le MNA activement utilisé ici n'est applicable à la détermination de la loi de la gravitation universelle que si le chercheur ose choisir une série de puissance comme polynôme d'approximation, mais pas des sinus avec d'autres cotangents... La même chose, mais exactement l'inverse - étudier les processus périodiques.
Tout le monde semble comprendre que l'interpolation et l'extrapolation sont deux "grandes différences", - mais : Dans la journée actuelle seulement, il y a plus d'une douzaine de messages et même un article assez respectable sur la prévision du prix d'ouverture de la prochaine barre basée uniquement sur l'analyse de régression, tout en ignorant complètement l'estimation préliminaire de la nature au moins générale du processus étudié "ici et maintenant".
Alexey, si deux ou trois personnes, après avoir lu votre article, réalisent que la perception de la VARIABILITÉ comme une régularité inconnue rend toute application ultérieure de la théorie des probabilités insensée, alors la signification du sujet abordé deviendra très pratique. Les gens cesseront progressivement d'essayer d'utiliser cette théorie pour découvrir la loi de la gravitation universelle, et l'appliqueront pour estimer l'effet des facteurs aléatoires sur la vitesse et l'accélération de la chute libre.
C'est un sourire, merci.
Vous êtes les bienvenus !
OK, maintenant comment générer des synthétiques, dans lesquels ces Fibs se produisent à peu près aussi souvent que dans la vie réelle ? Je ne pense pas que quiconque sache comment faire ça.
Une exception - générer des synthétiques, qui ne contiennent pas de Phoebes sous forme explicite dans la formule, mais dans lesquels ils sont obtenus pendant la génération d'une manière naturelle "inconnue" (notez immédiatement - il ne s'agit pas de moi, je ne sais pas comment, mais avec optimisme je crois qu'avec le temps j'apprendrai)).
Salut à tous, au fait, ça fait un moment que je ne suis pas venu ici !
Привет всем, кстати, давненько сюда не заходил!
Oh, quelle bande de gens... Où étais-tu, homonyme ? !