Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 59
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
OK, si on considère la série dans son ensemble, oui. Mais on peut parler d'un vecteur de cointégration constant par morceaux. Pour ces deux actions, ce serait exactement cela.
Non, car le taux de convergence de l'estimation du ratio de couverture est proportionnel à N, et non à sqrt(N), où N est le nombre d'observations.
Vous êtes un mauvais télépathe :D
Je suis chauve ;)désolé))
Piecewise toutes les lignes de forex sont cointégrées.
eh bien excusez-moi))
Toutes les lignes du forex sont cointégrées.
Le fait de la cointégration n'explique pas la circonstance suivante.
Je prends une fenêtre et je compte le vecteur de cointégration dessus. Puis je décale cette fenêtre de 1 et compte à nouveau le vecteur. Je représente graphiquement le premier coefficient du vecteur.
Le vecteur de cointégration est une variable. Ainsi, la co-intégration en tant que phénomène est toujours présente dans mon échantillon, alors que le vecteur varie.
Maintenant, les prévisions. Nous entrons sur le marché à l'intersection du résidu zéro de l'équation de cointégration. Pour ce moment, il y avait un vecteur de cointégration. Ensuite, ce vecteur change, mais nous sortons en fait pour un autre vecteur de cointégration ? Est-ce la stationnarité ? Personnellement, cela me perturbe.
Le fait de la cointégration n'explique pas la circonstance suivante.
Je prends une fenêtre et je compte le vecteur de cointégration dessus. Ensuite, je décale cette fenêtre de 1 et je compte à nouveau le vecteur. Je représente graphiquement le premier coefficient du vecteur.
Le vecteur de cointégration est une variable. Ainsi, la co-intégration en tant que phénomène est toujours présente dans mon échantillon, alors que le vecteur varie.
Maintenant, les prévisions. Nous entrons sur le marché à l'intersection du résidu zéro de l'équation de cointégration. Pour ce moment, il y avait un vecteur de cointégration. Ensuite, ce vecteur change, mais nous sortons en fait pour un autre vecteur de cointégration ? Est-ce la stationnarité ? Personnellement, cela me perturbe.
Je ne comprends pas l'intérêt de cette option - comment considérer le vecteur de cointégration ? Entre quelles rangées ? Calculez-vous l'autocorrélation ?
Dimitri, vous avez déjà écrit que vous "ne participez plus aux fils de discussion sur les corrélations ici".
Eh bien, qu'est-ce que tu veux ?
Dimitri, vous avez déjà écrit que "vous ne participez plus aux fils de discussion sur la corrélation ici".
Eh bien, qu'est-ce que tu veux ?
Eh bien, ça a fonctionné un peu par inertie... Je ne veux rien.
Proverbe
Il fut un temps où un roi puissant et sage régnait sur une ville lointaine appelée Virani. Sa puissance inspirait la crainte et l'admiration, et sa sagesse inspirait l'amour. Au centre de Virani se trouvait un puits dont l'eau était fraîche et claire. Tous les habitants de la ville et même le roi et les seigneurs de la cour y ont bu,
car il n'y avait pas d'autre puits.
Une nuit, alors que tout le monde dormait, une sorcière vint dans la ville et versa dans le puits sept
gouttes d'une potion maléfique, et elle dit : "A partir de maintenant, quiconque boit cette eau perdra la tête !"
Au matin, tous les citoyens, à l'exception du roi et de son principal conseiller, ont bu de cette eau, et la folie s'est emparée de leur esprit - le sort de la sorcière s'est accompli. Toute la journée, les gens chuchotent entre eux dans les ruelles et sur les places de marché : "Le tsar est devenu fou... Notre Tsar et son conseiller ont perdu la tête... "Comment pouvons-nous être gouvernés par un tsar fou ! "Qu'il quitte le trône !"
Cette nuit-là, le roi ordonna de remplir une coupe en or avec l'eau du puits. Et quand on lui apporta la coupe, il en prit une grande gorgée et la donna à boire à son conseiller. Et une joyeuse allégresse se répandit dans la lointaine ville de Virani, car le roi et son conseiller avaient retrouvé leur esprit.
Khalil Jabran. Extrait du livre "Le Fou". Ses paraboles et ses poèmes".
Je m'excuse de m'immiscer dans la conversation.
Veuillez m'éclairer :
Qu'utilise-t-on pour le trading de paires ?
Corrélation ou coïntégration
Stells:
Qu'est-ce qui est utilisé pour le trading de paires ?
Je m'excuse de m'être immiscé dans la conversation.
Veuillez m'éclairer :
Qu'utilise-t-on pour le trading de paires ?
Corrélation ou coïntégration ?
Jene sais pas comment faire :
Co-intégration.
Cela signifie que les paires doivent être cointégrées à un certain (dernier) intervalle de temps ?
Pouvez-vous me conseiller d'en lire plus à ce sujet (cointégration, trading de vapeur) ?
Les paires doivent donc être cointégrées à un certain (dernier) intervalle de temps ?
Pas nécessairement))
Pouvez-vous me conseiller de lire quelque chose sur le sujet (cointégration, trading de paires) ?
Google - définition de la cointégration, tests d'Engle-Granger et de Johansen, comment se couvrir (vous pouvez utiliser le vecteur de cointégration/faire un portefeuille bêta-neutre, etc.)
http://www.amazon.com/Pairs-Trading-Quantitative-Methods-Analysis/dp/0471460672 - les éléments de base sont bien présentés.