Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 57
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Cela a donné une erreur dans le ratio de couverture de 0,07% : il devrait être de 1500,6429 au lieu de 1499,520. Comment continuer à vivre ? ! :(
La pureté de l'expérience. Mais ce n'est pas la question.
Vous êtes sur le marché tant que le solde est supérieur (inférieur) à zéro. D'après le graphique, ce n'est pas une longue période. Avez-vous ouvert en tendance, à contre-courant, latéralement ? Profiter d'où ?
Tu ne vas pas grossir ?
Non. C'est la seule façon de comprendre qu'il n'y a pas de cointégration mythique sur le marché et que les CC sont utilisés pour construire les CT.
Apprenez et apprenez encore - il n'y a pas d'autre moyen.
Si le QC est tiré de I(1), il indique essentiellement si les deux séries sont en hausse ou en baisse en moyenne.
Voici un graphique du sinus(x) et du sinus(x+pi), par exemple
CC=-1, comme on peut s'y attendre
ajouter une tendance linéaire aux deux graphiques
KK = 0,61 et dépend de la pente de cette tendance linéaire. Et si nous augmentons le nombre de termes dans les deux séries d'un facteur 2, en gardant les mêmes formules, le QR devient 0,88.
C'est-à-dire que pour une série cumulative, la position réciproque de la régression linéaire est fortement influencée
La formule montre que le QR est affecté par la position par rapport à la moyenne. En gros, il s'agit de la MA pour le dernier terme de la série avec une période égale à la longueur de la série. Si les membres de la série sont du même côté de leur moyenne, le CA augmente, s'ils sont de côtés opposés, il diminue.
Et bien sûr, il y a toutes les chances que les 2 SB progressent tous les deux en moyenne sur la fenêtre de calcul, par exemple, et alors le LR sera tous les deux en hausse et le QC aura une valeur positive selon leurs angles. Fausse corrélation))
Bien que, en supposant que la tendance se poursuive sur les quotients, le QC reflétera la position mutuelle des tendances (LR) de ces séries et pourra conserver ses valeurs à l'avenir. C'est-à-dire que le CQ pour I(1) compare les tendances des 2 séries dans la fenêtre de calcul
C'est la seule façon de comprendre qu'il n'y a pas de cointégration mythique dans le marché.
Comprenez-vous la différence entre le fait de la cointégration elle-même et la stratégie ? Vous n'avez pas besoin d'une stratégie pour confirmer la présence de la cointégration. Je vous ai confirmé statistiquement l'existence de la cointégration. Si vous affirmez qu'il n'y a pas de cointégration, montrez-moi où les résidus de la régression ont une racine unitaire.
La stratégie, dans sa forme la plus simple, consiste à calculer les bandes de Bollinger à partir des résidus de la régression et à miser sur un retour à la moyenne.
et utiliser les CC pour construire des CT.
Après avoir perdu un compte, ils pleurent sur les forums que "l'arbitrage statistique ne fonctionne pas".
Ce ne serait pas trop pour toi ?
Ensuite, lorsque vous essayez de créer un TS et de comprendre ce qui se passe et pourquoi l'écart, etc., faites ce qui suit : élargissez la période analysée. Parce qu'il y a des gens intelligents qui ne comprennent pas que les prix sur les marchés financiers peuvent être cointégrés pendant une courte période de temps. De plus, le début et la fin de cet intervalle ne peuvent être prédits. La non-stationnarité, vous voyez, s'installe.
Et puis encore - lire, lire, lire. Et étudie !
De toute façon, vous avez assez de tâches pour l'instant.
Ensuite, lorsque vous essayez de créer un TS et de comprendre ce qui se passe et pourquoi l'écart, etc., faites ce qui suit : élargissez la période analysée. Parce qu'il y a des gens intelligents qui ne comprennent pas que les prix sur les marchés financiers peuvent être cointégrés pendant une courte période de temps. De plus, le début et la fin de cet intervalle ne peuvent être prédits. L'instabilité, vous voyez, s'installe.
Et puis la chouette - lire, lire, lire.
De toute façon, vous avez eu assez de tâches pour l'instant.
Je ne comprends pas.
Pourquoi lire un spécialiste des statistiques ? Une mer de livres, d'articles .....
A propos de l'intégration, il n'écrit que des bêtises.
Une mer de livres, d'articles .....
Ceux sur l'intégration qu'il écrit sont juste stupides.
Mettez ceux sur les marchés financiers.
Écrivez le même article, mais en mieux. C'est bien de critiquer..........
Et, de plus, le début et la fin de cet intervalle ne peuvent être prédits. L'instabilité, vous voyez, s'installe.
D'où cela vient-il ? De la non-stationnarité ? La cointégration pour les séries non stationnaires n'a donc de sens que pour les séries non stationnaires.
D'où cela vient-il ? De la non-stationnarité ? La cointégration pour les séries non stationnaires n'a donc de sens que pour les séries non stationnaires.
La stationnarité de leur combinaison linéaire est violée, c'est aussi le point de cointégration
La stationnarité de leur combinaison linéaire est rompue, ce qui est aussi le point de cointégration
Comment se fait-il que ces moments soient imprévisibles ? En fait, qu'ils doivent être prédits pour pouvoir gagner