Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 56

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Demi:
En tant que spécialiste de l'économétrie, je vous suggère d'ignorer toutes ces remarques frivoles et non professionnelles et d'en venir à l'essentiel - prenez les outils de MT4 et démontrez clairement la puissance de l'économétrie sur ces lignes en construisant votre TS basée sur la cointégration.

Un tel système est-il possible ? Il faut que le mouvement de l'instrument soit divisible par un multiple de l'écart. Je pensais que seul le trading de tendance était possible.
 
EconModel:
Un tel système est-il possible ? Il faut que le mouvement d'un instrument soit un multiple de l'écart. Je pensais que seul le trading de tendance était possible.

C'est comme ça qu'on l'appelle.

Vous avez dit que la coïntégration existe sur les marchés financiers. L'arbitrage est donc possible - les instruments cointégrés " convergent " toujours. Qu'est-ce que "le mouvement d'un instrument est un multiple du spread" a à voir avec cela ?

Ou ai-je mal compris ?

 
Demi:

C'est comme ça qu'on l'appelle.

Vous avez dit que la coïntégration existe sur les marchés financiers. L'arbitrage est donc possible - les instruments cointégrés " convergent " toujours. Qu'est-ce que "le mouvement d'un instrument est un multiple du spread" a à voir avec cela ?

Ou ai-je mal compris ?

Malheureusement, je ne peux pas trouver un graphique résiduel pour les séries cointégrées. Autant que je me souvienne, il n'y a pas plus de 5 bars sur le marché. Et souvent une seule barre. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas continué. C'est pour ça que je demande. J'ai utilisé l'EURUSD - GBPUSD heure par heure.
 
EconModel:
Malheureusement, je ne trouve pas de graphique résiduel pour les séries cointégrées. Autant que je m'en souvienne, on ne peut pas obtenir plus de 5 barres dans un marché là-bas. Et souvent une seule barre. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas continué. C'est pour ça que je demande. J'ai utilisé l'EURUSD - GBPUSD heure par heure.

Il n'y a pas de série cointégrée sur le marché. C'est pourquoi le CQ est utilisé pour les séries de prix
 
Demi:
il n'y a pas de rangs cointégrés sur le marché
Je vous ai donné un contre-exemple hier.
 
anonymous:
Je vous ai donné un contre-exemple hier.


Il n'y avait pas d'exemple. Quelqu'un a écrit le nom de deux instruments - c'était. Il n'y avait pas d'exemple.

Exemple de deux instruments, avec un test de cointégration, décrivant le TS avec le compte obligatoire du spread.

 
Demi:


Il n'y avait pas d'exemple. Quelqu'un a écrit le nom de deux outils - il y en avait un. Il n'y avait pas d'exemple.

Exemple de deux instruments, avec un test de cointégration, décrivant le TS avec un écart obligatoire

Que voulez-vous dire par "non" ?

On prend la régression, on regarde les coefficients, si la probabilité est proche de 0, alors on vérifie le résidu pour la racine unitaire. C'est tout. J'ai jeté les résultats. Je suis trop paresseux pour tout refaire. Mais en eux (sur ma parole) tout allait bien. La co-intégration était.

PS. J'ai trouvé un fil entier sur la cointégration. Il y a des exemples, mais sur EViews (où l'a-t-il obtenu ?).

 
Demi:


Il n'y avait pas d'exemple. Quelqu'un a écrit le nom de deux instruments - il y en avait un. Il n'y avait pas d'exemple.

Exemple de deux instruments, avec test de cointégration

library(tseries)
library(zoo)

prices.brk.a <- get.hist.quote(
  instrument = 'BRK-A',
  start = '2010-01-01',
  end = '2013-04-15',
  provider = 'yahoo',
  quote = 'AdjClose'
  )
prices.brk.b <- get.hist.quote(
  instrument = 'BRK-B',
  start = '2010-01-01',
  end = '2013-04-15',
  provider = 'yahoo',
  quote = 'AdjClose'
  )

model <- lm(prices.brk.a ~ prices.brk.b)
spread <- residuals(model)
plot(spread)

summary(model)

adf.test(as.numeric(spread), alternative = 'stationary')



> summary(model)

Call:
lm(formula = prices.brk.a ~ prices.brk.b)

Residuals:
     Min       1 Q   Median       3 Q      Max 
-1405.40  -143.47   -44.62    83.85  1985.01 

Coefficients:
             Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)    
(Intercept)    92.353    110.787    0.834    0.405    
prices.brk.b 1499.520      1.353 1108.055   <2 e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 290.1 on 822 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9993,     Adjusted R-squared: 0.9993 
F-statistic: 1.228 e+06 on 1 and 822 DF,  p-value: < 2.2 e-16 

> adf.test(as.numeric(spread), alternative = 'stationary')

        Augmented Dickey-Fuller Test

data:  as.numeric(spread) 
Dickey-Fuller = -6.1143, Lag order = 9, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary 

Warning message:
In adf.test(as.numeric(spread), alternative = "stationary") :
  p-value smaller than printed p-value
avec une description du TS

Ce ne serait pas trop pour toi ?

avec prise en compte obligatoire de l'écart.

Vous ne savez pas comment négocier sur le marché des commandes sans spread ? La pauvre.

 
anonymous:

Tu ne vas pas grossir ?

Vous ne pouvez pas négocier sur le marché du conducteur d'ordres sans spread ? Pauvre petite chose.

Excusez-moi. Votre probabilité = 0,405. Le biais de la régression est inutile.
 
EconModel:
Excusez-moi. Vous avez une probabilité = 0,405. Le biais de la régression est inutile.

Il a donné une erreur de 0,07% dans le ratio de couverture : il devrait être de 1500,6429 au lieu de 1499,520. Comment continuer à vivre ? ! :(
1...495051525354555657585960
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