Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 55
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Vous insistez sur ce point, mais entre-temps vous l'avez perdu vous-même. Un exemple simple, deux marches aléatoires stationnaires avec zéro MO :
Il est évident que les deux vont dans la même direction, il est également évident qu'il n'y a pas de relation entre ces processus. En prenant le QC des deux séries tel qu'il est, nous obtenons un coefficient de 0,86, c'est-à-dire que nous avons identifié une relation forte. Mais si elle est absente de manière fiable, alors qu'avons-nous ? Maintenant, nous prenons les premières différences de ces deux processus et nous calculons leur coefficient et il est égal à 0,02, c'est-à-dire qu'il a montré ce qu'il devait montrer - il n'y a pas de connexion. Leur mouvement dans une direction est une simple coïncidence.
En calculant le CQ sur I(1), vous adaptez les méthodes statistiques à ce qui vous semble. Et visuellement, les deux séries semblent être similaires, alors qu'elles ne le sont pas.
N'appelez pas une corrélation ce qu'elle est, et ne lui donnez pas des propriétés qu'elle n'a pas.
Les gars, vous avez fait votre point. Assez, inutile de me citer, encore moins de m'apprendre, je ne participe plus aux fils de discussion sur les corrélations ici.
Un très bon exemple, merci. Un caillou dans la direction des amateurs de fausses corrélations qui pensent qu'ils n'y arriveront jamais.
C'est un bon caillou à avoir sur la tête. Qui a inventé le concept de fausse corrélation ? Il y a une tendance - quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il invente de nouvelles définitions et de nouveaux concepts. Vous créez vos propres attentes en matière de corrélation, puis commencez à inventer de nouvelles définitions lorsque les attentes ne sont pas satisfaites. Une fois de plus, en mathématiques, il s'avère qu'il ne suffit pas de manipuler des formules, il faut encore en comprendre l'essence.
C'est un bon caillou sur la tête. Qui a inventé cette notion de "fausse corrélation" ? Il y a une tendance - quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il invente de nouvelles définitions et de nouveaux concepts. Vous créez vos propres attentes en matière de corrélation, puis commencez à inventer de nouvelles définitions lorsque les attentes ne sont pas satisfaites. Une fois de plus, en mathématiques, il s'avère qu'il ne suffit pas de manipuler des formules, il faut encore en comprendre l'essence.
Juste pour le bien de la vérité, mes trois centimes.
La fausse corrélation provient exactement du manuel, littéralement sur les 10 premières pages du manuel d'analyse de corrélation.
Les 10 pages suivantes de ce manuel indiquent qu'une fausse corrélation ne peut être distinguée d'une vraie corrélation que par un raisonnement significatif.
Je m'excuse si, quoi, puisque vous êtes à la fois en désaccord et en accord avec vous.
La corrélation n'est pas utilisée en économie. Pour éviter d'utiliser la corrélation, Granger a obtenu un Nobel pour la cointégration il y a 30 ans. Beaucoup moins d'erreurs dans l'application. C'est sur la cointégration que sont construits les différents VAR, VEC, que sont constitués les portefeuilles, que sont gérés les risques, etc. Un champ entier. N'importe quel logiciel d'économétrie dispose de tous ces éléments.
Par souci de vérité, voici mes trois centimes.
La fausse corrélation provient exactement du manuel, littéralement sur les 10 premières pages du manuel d'analyse de corrélation.
Les 10 pages suivantes de ce manuel indiquent qu'une fausse corrélation ne peut être distinguée d'une vraie corrélation que par un raisonnement significatif.
Je m'excuse si, quoi, puisque vous êtes à la fois en désaccord et en accord avec vous.
La corrélation n'est pas utilisée en économie. Pour éviter d'utiliser la corrélation, Granger a obtenu un Nobel pour la cointégration il y a 30 ans. Beaucoup moins d'erreurs dans l'application. C'est sur la cointégration que sont construits les différents VAR, VEC, que sont formés les portefeuilles, que sont gérés les risques, etc. Une direction entière. N'importe quel logiciel d'économétrie dispose de tous ces éléments.
N'appelez pas la corrélation ce qu'elle est, et ne lui donnez pas des propriétés qu'elle n'a pas.
Les gars, tout est déjà clair avec vous. Assez, ne me citez pas, et encore moins me faites la morale, je ne participe plus aux sujets de corrélation ici.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire. "La corrélation n'est pas ce qu'elle est...", certaines "propriétés qu'elle ne possède pas".
Dites-moi clairement et distinctement, y a-t-il une corrélation entre les deux séries que j'ai présentées ci-dessus, ou non ?
1. MO=0 ? MO de rangs = 0 ? Ou les nombres premiers de la série ?
2. Les deux séries sont stationnaires ? Vous êtes sûr de ça ?
3. Le CQ n'établit pas et n'a jamais établi la présence ou l'absence de toute relation fonctionnelle. Il s'agit simplement d'une caractéristique numérique. La présence ou l'absence de relations relève de l'interprétation du CQ par d'autres méthodes.
Sur wikipedia il est dit, et je cite : "La stationnarité d'un processus aléatoire signifie que ses schémas de probabilité sont constants dans le temps, deux types de stationnarité étant généralement considérés : la stationnarité au sens étroit, où les distributions à dimension finie sont invariantes par rapport aux décalages temporels, et la stationnarité au sens large, où seules les attentes mathématiques ne dépendent pas du temps." Il n'y a pas un seul mot sur le fait que le MO doit être strictement égal à zéro, et que la stationnarité est seulement une propriété de I(0).
Sur wikipedia il est dit, et je cite : "La stationnarité d'un processus aléatoire signifie que ses schémas de probabilité sont constants dans le temps, deux types de stationnarité étant généralement considérés : la stationnarité au sens étroit, lorsque les distributions à dimension finie sont invariantes par rapport au décalage temporel, et la stationnarité au sens large, lorsque seules les attentes mathématiques ne dépendent pas du temps." Il n'y a pas un seul mot sur le fait que MO doit être strictement égal à zéro, et que la stationnarité est seulement une propriété de I(0).
Eh bien, c'est vrai - vous avez le MO des rangées qui augmentent (ou diminuent - je n'arrive pas à savoir où se trouve le temps dans ce système de coordonnées) au fil du temps. Divisez la série en deux parties, le MO de la deuxième partie est clairement supérieur à celui de la première. Il ne s'agit pas de séries stationnaires.
Si vous parliez de stationnarité des séries à partir des premières différences, vous auriez dû poster des graphiques de premières différences.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire. "La corrélation n'est pas ce qu'elle est...", certaines "propriétés qu'elle ne possède pas".
Dites-moi de manière claire et concise s'il existe ou non une corrélation entre les deux lignes que j'ai présentées ci-dessus.
Il y a toutes sortes de corrélations. Et qu'il y a une corrélation, vous le savez.
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La fausse corrélation provient exactement du manuel, littéralement dans les 10 premières pages d'un manuel sur l'analyse de corrélation.
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Dans ce cas, vous avez besoin du nom exact du manuel, de l'auteur. Peut-être qu'il y a autre chose de drôle là-dedans.
Dans ce cas, vous avez besoin du nom exact du manuel et de l'auteur. Peut-être qu'il y a autre chose de drôle là-dedans.