Les rendements des neuf derniers mois ! :) - page 6
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Le lot ou le délai n'a pas d'importance
Le fait est que le jeune topicstarter ne comprend pas qu'il adapte ses résultats aux citations générées par le testeur.
Compter les tics et travailler avec les tics des testeurs est le comble de la stupidité. Le sujet sous cette forme ne mérite donc pas qu'on s'y attarde.
Max47, vos tests dans leur forme actuelle sont om p o m a n e s .
Vous devez rechercher des données tick de cotations réelles et mener des expériences sur celles-ci.
Absolument ! :) Mais seulement après avoir testé la démo !
Si l'on compare le nombre de transactions avec le nombre de jours de trading et que l'on tient compte du TRI = 2,2 pips, la conclusion sur le pipsing est claire. Habituellement, ils font des pips sur les TF inférieurs, mais pas sur les quotidiens. La modélisation à l'intérieur de la barre quotidienne peut être la raison de l'euphorie.
... Mais il n'y a pas de problème avec les périodes, vous pouvez choisir n'importe quel... Il s'en moque, car il compte les tics! :)
Les tics sont modélisés dans le testeur.
Mais même en supposant l'absence de testeur technique, le MOJ en 2p réduit le bénéfice attendu à la perte (slippage, requotes...).
Et je passais par là, utilisant Lucky
Dans le testeur, je jouais, sur le compte de démonstration, je gagnais 100 % du dépôt par session, mais hélas, je dois maintenant m'adapter à nouveau à la densité des ticks et à la vitesse des prix - ce n'est plus intéressant.
Oui, très bien, Maxim. Pouvez-vous réduire la période d'essai (pas des jours, mais, disons, des heures) ?
Il n'est pas vraiment certain que l'on puisse faire confiance au testeur dans ce cas - le nombre de transactions dépassant le nombre de barres par un facteur d'environ 3. Le testeur utilise la modélisation des barres. Vous comprenez ce que c'est ?
Lorsqu'il est testé sur n'importe quelle période, le résultat est le même. Parce que le conseiller expert utilise M1 de toute façon.
Qu'est-ce que la modélisation des barres ?
J'ai compris qu'il prend les prix d'ouverture et de fermeture pour une période spécifiée et forme une barre à partir d'eux... et aussi quand on teste sur des barres formées, il utilise seulement les prix d'ouverture et de fermeture et n'utilise pas les prix à l'intérieur d'une barre ! N'est-ce pas ? )
Max747:
Qu'est-ce que la modélisation des barres ?
Des tics, pas des barres.
Nous prenons le plus jeune TF disponible (téléchargé), M1 s'il y en a un, et à l'intérieur de celui-ci les ticks sont modélisés (générés) par le testeur selon l'algorithme conçu et connu seulement des développeurs MT4. Pour les scalpeurs, la différence entre les ticks simulés et réels peut être considérable.
... utilise uniquement les prix d'ouverture et de fermeture et n'utilise pas les prix à l'intérieur d'une barre ! N'est-ce pas ? )
Faux. Deux autres prix sont utilisés : haut et bas, qui dans la plupart des cas se trouvent juste à l'intérieur de la barre.
Des tics, pas des barres.
Nous prenons le plus jeune TF disponible (chargé), M1 s'il y en a un, et à l'intérieur de celui-ci les ticks sont simulés (générés) par le testeur selon l'algorithme conçu et connu seulement des développeurs de MT4. Pour les scalpeurs, la différence entre les ticks simulés et réels peut être significative.
Faux. Deux autres prix sont utilisés : le haut et le bas, qui dans la plupart des cas se trouvent juste à l'intérieur d'une barre.
J'attends donc la prochaine semaine de travail pour être convaincu... J'ai réussi à terminer le conseiller expert seulement le samedi à 3 heures du matin) ! Je ne l'ai donc pas encore essayé sur la démo !
Voyons ce qui va se passer sur des ticks réels ...
Voici une autre visite de la succursale...(https://forum.mql4.com/ru/4773) Je ne pense pas que ce soit si mal !
Max, le plus important est une faible espérance de transaction, de l'ordre du spread. On dit d'un système qu'il a une chance d'être stable si le m.o. est de l'ordre de quelques écarts.
A propos de la qualité de la modélisation... Non, ça ne semble pas être le problème. Vous devez examiner la façon dont vos transactions sont effectuées. S'ils sont trop "rapides", alors il y a beaucoup à réfléchir.
Max, le plus important est une faible espérance de transaction, de l'ordre du spread. On considère que le système a des chances d'être stable si le m.o.s. est de l'ordre de plusieurs écarts.
A propos de la qualité de la modélisation... Non, ça ne semble pas être le problème. Vous devez examiner la façon dont vos transactions sont effectuées. S'ils sont trop "rapides", cela vaut la peine d'y réfléchir.
Puis-je demander plus de détails sur l'espérance mathématique avec les spreads, comment la calculer ? )
Les accords sont conclus avec un délai d'au moins 2 minutes, mais cela peut être des jours, des semaines (cela varie) beaucoup plus longs !