L'évaluation des probabilités est purement mathématique - page 12
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rutracker point org :)))
n'oubliez pas d'acheter la version complète auprès du fabricant ! !!
Malheureusement, j'ai Win7 -64 et je ne peux pas obtenir le matcad dessus. La version 15 est déjà sortie, mais elle ne fonctionne pas pour moi ((
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
Acquérir ? :) et sans acquérir ?
Concernant la présence/absence de dépendances, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne la différenciation, je dirais que chaque opération de différenciation annule un ordre de dépendance si elle est représentée de manière polynomiale. Ainsi, même si nous obtenons qu'il n'y a pas de dépendance dans la série différenciée, cela ne signifie pas qu'il n'y en avait pas dans la série originale.
Je ne suggère pas de différencier N fois, je suggère juste une fois (c'est-à-dire que nous devons analyser les incréments). Dans l'ensemble - je suis d'accord avec vous.
L'ACF des incréments sera _comme_ la fonction delta. Cependant, les coefficients de corrélation situés dans l'intervalle [-2/sqrt(n) ; 2/sqrt(n)] (qui sont généralement considérés comme non significatifs) peuvent très bien être significatifs pour les séries incrémentales à mémoire longue.
Acquérir ? :) et sans acquérir ?
Sans acheter, écrivez votre propre matcad :)))) ou téléchargez depuis un tracker et rendez-vous à la police :)))
Merci, mon cher :)
Je ne suggère pas de faire la différence N fois, mais une seule fois (c'est-à-dire que je dois analyser les incréments). Dans l'ensemble - je suis d'accord avec vous.
L'ACF des incréments sera _comme_ la fonction delta. Cependant, les coefficients de corrélation situés dans l'intervalle [-2/sqrt(n) ; 2/sqrt(n)] (qui sont généralement considérés comme non significatifs) peuvent être significatifs pour les incréments de séries à mémoire longue.
...Cependant, les coefficients de corrélation situés dans l'intervalle [-2/sqrt(n) ; 2/sqrt(n)] (qui sont généralement considérés comme non significatifs) peuvent très bien être significatifs pour les incréments de série avec une mémoire à long terme.
En ce qui concerne les incréments, c'est bien sûr mon opinion, mais beaucoup de personnes ici parlent d'incréments de prix, substituant cette notion aux incréments de la barre de fermeture. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas tout à fait correct. Très probablement, nous devrions analyser l'incrément de ce point (asc+bid)/2, ce point est plus proche de la notion de prix, au moinsle spread flottant aura moins d'influence.
Cela ne peut se faire qu'en analysant les ticks, les barres ne feront pas l'affaire. Mais ce n'est que mon opinion...
Indice, d'où vient cette formule,
intervalle [-2/sqrt(n) ; 2/sqrt(n)]
Je suis juste curieux, je pense que j'ai calculé différemment, si besoin je peux creuser et le trouver.