L'évaluation des probabilités est purement mathématique - page 2

 

La solution pour le problème en question est probablement

0,5 + 0,5*0,5 + 0,5*0,5*0,5 + etc.

Vous devez calculer la progression...

Mais comment calculer dans le cas général ?

 
TVA_11:

Adoptons une approche simplificatrice.

Admettons que nous n'ayons pas de statistiques.

Il y a 50% de chances que le prix monte ou descende d'un point.


... et un point en plus - deux en moins = 66/33, ... point en plus/trois en moins = 75/25. et plus on avance, moins on a de chance d'en sortir :)

 
Mischek:

98-profit

2 pertes

Très proche de cela, bien que non exact puisque le marché n'est pas complètement aléatoire, une faible composante déterministe existe. C'est cette composante déterministe qui permet à ceux qui sont capables de l'identifier de gagner de l'argent.
 
goldtrader:
Très proche de cela, bien que non exact, car le marché n'est pas complètement aléatoire, une faible composante déterministe existe. C'est cette composante déterministe qui permet à ceux qui sont capables de l'identifier de gagner de l'argent.

C'est compréhensible, mais résolu "en l'état".
 
Mischek:


Ensuite, ouvrez 100 fois, au hasard, avec un lot constant. Définissez un take de 49 pips et un sl de 1 pips. Après avoir fermé le 100ème, vous obtiendrez 100 ordres fermés.

Si vous avez 50/50, vous aurez 50 pertes de 1 pip et 50 profits de 49 pips, bonne chance et bienvenue.


Je pense que vous avez mal compris l'idée d'abolk_a et de Tantrik_a : ils voulaient dire que la probabilité que le prix n'atteigne pas le TP en n points et se retourne est la même que la probabilité que le prix passe ces n points restants.....

En ce qui concerne votre conseil : Quelle est la probabilité que le prix de chaque deuxième ordre placé, une fois qu'il a passé 47 pips au TP, ne revienne pas en arrière ? ....... Donc, selon votre idée, la probabilité que cet événement se produise = 100%. Dans ce cas, nous aurions effectivement une situation où un trade sur deux atteindrait le TP. Mais nous parlons de la probabilité que le prix passe ces 2 points. Vous voyez la différence ? .......

 
Azerus:


Mais la question est de savoir quelle est la probabilité que le prix dépasse ces 2 points. Vous voyez la différence ? .......

Non. Relisez le premier message de l'auteur.
 
Azerus:


Je pense que vous avez mal compris abolk_a et Tantrik_a : ils voulaient dire que la probabilité que le prix n'atteigne pas le TP de n pips et se retourne est la même que la probabilité que le prix passe ces n pips restants.....

En ce qui concerne votre conseil : quelle est la probabilité que le prix de chaque deuxième ordre placé, une fois qu'il a dépassé 47 pips au TP, ne s'inverse pas ? ....... Donc, selon votre idée, la probabilité que cet événement se produise = 100%. Dans ce cas, nous aurions effectivement une situation où un trade sur deux atteindrait le TP. Mais nous parlons de la probabilité que le prix passe ces 2 points. Vous comprenez la différence ? .......

"Supposons qu'il me reste un point avant le stop profit" - du premier sujet de l'auteur - il doit avoir 30-50% de pertes par ce résultat. et le prix est plus susceptible d'atteindre les 2 points restants (toutes les fausses entrées ont déjà été travaillées).
 

Tantrik

S'il est dit qu'il reste un point à la détente, alors il reste un point. Ce n'est pas deux et ça n'a rien à voir avec la répartition.

La solution exacte est

1 - 0.5^49 degré de Take Profit.

**********************************************

Mais 100 il y a 50 dans l'autre. Je ne sais pas comment le calculer.

Et surtout, il semble que cela devrait être similaire.

10 là 5 à l'autre. - Si c'est le cas, les diplômes ne serviront à rien.

Peut-être que vous devriez vraiment vérifier l'historique ? Ce serait probablement plus facile.

 
TVA_11:

Tantrik

S'il est dit qu'il reste un point à la détente, alors il reste un point. Ce n'est pas deux et ça n'a rien à voir avec la répartition.

La solution exacte est

1 - 0.5^49 degré de Take Profit.

**********************************************

Mais 100 il y a 50 dans l'autre. Je ne sais pas comment le calculer.

Et surtout, il semble que cela devrait être similaire.

10 là 5 à l'autre. - Si c'est le cas, les diplômes ne serviront à rien.

Peut-être que vous devriez vraiment vérifier l'historique ? Ce serait probablement plus facile.

J'ai eu deux fausses entrées aujourd'hui, maintenant le troisième trade est rentable et il reste quelques pips au TP - la probabilité est élevée maintenant mais c'est la fin, alors que vous avez un départ à partir d'ici - commencez à partir de zéro. Au début, il n'y aura pas 1 point, mais il y aura un point + deux écarts.
 
TVA_11:

Supposons qu'il me reste un point avant que le stop profit ne soit déclenché.

Et 49 pips avant que le stop loss ne soit déclenché.

Comment puis-je estimer la probabilité que le stop loss se déclenche ? C'est quelque chose de très compliqué...


C'est incroyable à quel point l'idée de probabilité est tenace. Et s'il n'y a pas de probabilité du tout ? Une telle pensée ne se produit-elle pas ? Sur le marché, un mouvement de tendance, c'est : ensemble, à toute allure et avec fracas ! Pour ce qui est des bénéfices ou des pertes, ça dépend.