Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 32
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'aurais aimé entendre les commentaires sur la méthode de la paternité coulante.
J'espérais avoir l'avis de Farnsworth Candid Yurixx Avals (et/ou).
J'aurais aimé entendre les commentaires sur la méthode de la paternité coulante.
J'espérais avoir l'avis de Farnsworth Candid Yurixx Avals (et/ou).
Le modèle étudié:
M{|x(t+delta)-x(t)|^2}~|delta|^2H(t)
H(t) - suppose une dépendance temporelle de l'indice de puissance
Plan d'investigation:
Système: L'image montre la séquence des étapes de l'étude et en même temps un premier aperçu du système :
A0. "Rendre le processus stationnaire" : Obtention d'une famille de séries stationnaires, avec des caractéristiques proches des suivantes :
.
- Distribution normale
- Propriétés de l'ACF préservées lors du décalage
(éventuellement avec perte d'information)A1. "Family self-similarity estimation" Sélection de séries proches des processus Hss et Hsssi. Estimer un spectre singulier, obtenir un indice de Hurst généralisé
B1. "Estimation de la densité de probabilité". C'est quelque chose comme https://forum.mql4.com/ru/6100/page31, je joins une photo, c'est plus évident (c'est une longue histoire) :
A2. "Estimation du développement possible" : Je suppose que ce champ doit avoir quelque chose à voir avec l'"autosimilarité". C'est-à-dire que les processus H mis en évidence doivent d'une manière ou d'une autre être liés à la densité de probabilité. Ou peut-être pas.
A3. "Recherche des structures les plus probables" - après avoir identifié les processus H les plus probables, nous pouvons passer à l'identification de ces mêmes structures - modèles (s'ils existent).
A4. "Estimation des caractéristiques dynamiques" : Il y a un historique comme évolution du système par chaque composant du processus. Dans l'évolution, il y a un passé pour lequel il y a un futur, et il est donc possible d'estimer la fonction de transfert. Et ici, en option, le filtre de Kalman ou le filtre de Bayes peuvent également être utiles. Et comme résultat pour obtenir une estimation probabiliste des états de phase et des paramètres du modèle (s'ils sont paramétriques)
PS: collègues - il s'agit d'une première approximation, si quelque chose n'est pas clair, il ne sert à rien de demander - je ne comprends pas encore moi-même. :о)
Au moins parce que vous devez négocier les "minutes" différemment des "jours". Ce sont des choses complètement différentes.
Si l'on se place d'un point de vue fondamental, les processus globaux du marché et les processus "haute fréquence" sont différents, et différents groupes de capitaux sont impliqués. C'est pourquoi le seul argument en faveur de l'autosimilarité, de la similarité des graphiques sur des horizons temporels différents, semble inutile. C'est tout, en un mot.
La tentative de juger de l'autosimilarité par la coïncidence ou la répétition de modèles de chandeliers est, à mon avis, une simplification excessive. Rien ne le justifie. Une simplification encore plus grande, de mon point de vue, est de le juger par les résultats commerciaux. La similitude du graphique serait une tentative d'expliquer l'autosimilarité du marché pour les débutants qui n'ont jamais entendu parler des fractales.
L'autosimilarité consiste tout d'abord en la similitude structurelle des différents niveaux du phénomène. Ces niveaux qui constituent la structure fractale. Cependant, et c'est là l'erreur fondamentale de beaucoup, la similitude ne découle pas de la similitude. La similitude n'est pas l'égalité. Par conséquent, à chaque niveau fractal, différents processus peuvent se développer. Ne savez-vous pas que les tendances à différents niveaux (approximation grossière - à différents tf) peuvent être orientées dans différentes directions ? Ou bien une tendance à un niveau peut coïncider avec un plat à un autre niveau ?
De plus, si nous considérons les statistiques selon Pastuhov, nous pouvons y voir que la N-volatilité change avec l'augmentation de N. Même si ce n'est pas très visible, mais nous pouvons voir des tendances.
Sur la base de ce que j'ai dit juste au-dessus, la différence de H-volatilité pour différents niveaux est tout à fait normale et reflète différents processus se produisant à ces niveaux. Ce n'est que pour un SB pur et parfaitement stationnaire qu'il devrait y avoir une seule valeur de H-volatilité à tous les niveaux. C'est d'ailleurs la différence entre la volatilité H et la volatilité Hurst : elle peut et est très facile à mesurer localement. Et Hurst est une caractéristique globale du processus. Ce n'est pas parce qu'elle est si raide, mais parce qu'il s'agit d'une telle courbe - sa définition et sa procédure de mesure ne permettent pas d'obtenir des valeurs locales et il est donc impossible de la mesurer à différents niveaux. Mais quiconque peut la localiser ou proposer une autre caractérisation plus pratique pourra le faire et constater que pour les processus non stationnaires avec mémoire, elle sera différente à différents niveaux.
L'autosimilarité d'une série de citations n'est pas que le H-vol. ou autre soit toujours le même, mais que sa définition, sa méthodologie de calcul et sa signification soient les mêmes à tous les niveaux. Et la différence dans la mesure quantitative est juste une conséquence de l'état.
Pour en revenir à Hyo, dans diverses recherches sur Internet, nous pouvons également remarquer que les tracés log-log ne forment pas une ligne strictement droite, comme ils devraient le faire en cas d'autosimilarité. C'est également un résultat qui ne plaide pas en faveur de la théorie de la fractalité.
Apparemment, vous avez manqué la source de ce désordre. Aux pages 5 et 6, vous trouverez plusieurs de mes messages où j'ai exposé les résultats de mes recherches sur le comportement de Hearst pour SB. En théorie, il devrait être égal à 0,5. Cependant, dans la pratique, il en va autrement. Ces résultats ne sont pas originaux. Tout cela a été étudié depuis longtemps par la communauté scientifique, qui en est bien consciente. Même wikipedia donne une définition de Hurst qui dira tout à un lecteur attentif - la caractéristique de Hurst est marginale. Par conséquent, pour de petites valeurs d'intervalles, ses valeurs diffèrent de ce que nous aimerions voir. C'est aussi pourquoi la procédure de sa définition est si lourde (comment pourrait-on atteindre l'asymptote autrement ?). Et c'est pourquoi son application dans la pratique est de peu d'effet. Et les harpies de Hearst, qui diffèrent d'une ligne droite, sont également données à la p.6. Et l'interprétation de ces résultats l'est tout autant.
Mais ce sont tous les problèmes de Hearst. Vous voulez une ligne droite, travaillez avec la variance des incréments. Mais quel est le rapport avec l'autosimilarité ? Vous rayez donc un énorme phénomène juste parce qu'une certaine courbe n'est pas une valeur constante ? Et en même temps, avec l'auto-similarité, vous abandonnez la théorie des fractales. Est-ce suffisant ?
Il ressort de tout cela que vous devez analyser les modèles simultanément sur différentes TF. Ce n'est pas la même chose que la méthode des trois écrans, qui ne donne que des signaux discrets. La méthode des motifs fluides (enfin, il y a un nom pour ma méthode) donne des signaux continus (avec la plus petite discrétisation possible sur la BP étudiée) dans le temps.
L'idée générale de la direction n'est pas répréhensible. Mais c'est un programme très pentu. Elle ne sera pas facile à mettre en œuvre car il n'existe pas de définition formelle d'un motif et, d'autre part, des motifs identiques peuvent être constitués d'un nombre différent de points.
Ne pas utiliser la corrélation comme mesure de la similarité des motifs pourrait être intéressant si une méthode alternative (et efficace) est proposée. Sans cela, le rejet de la corrélation pourrait conduire à une impasse.
Il me semble que le terme "paternoster" doit être considéré dans un sens plus large. Je vais essayer de donner ma définition d'un paternoster :
Un PATTERN est divisé en un "PATTERN Causal" suivi d'un "PATTERN d'Investigation". Les segments BP peuvent inclure un nombre différent de segments temporels élémentaires (indivisibles) (barres/types), tout en formant la même Patterns. La forme des mêmes Paternels peut varier considérablement. L'analogie la plus proche est celle des figures géométriques - les polygones. Ainsi, quelle que soit la façon dont les côtés d'un triangle changent, il restera un triangle, à l'exclusion des cas dégénérés.
Les différentes TF forment leurs propres modèles caractéristiques. Il ne s'agit pas d'autosimilarité ou de fractalité. Des modèles se forment en permanence et sont présents dans chaque segment indivisible de BP.
Un peu sommairement, mais je n'ai pas d'autre définition que les principes auxquels j'adhère. À mon avis, les Paterns, tels que je les ai définis, ne peuvent pas être étudiés par la corrélation et d'autres méthodes statistiques, et en général il est impossible de dessiner des formules de Paterns caractéristiques analytiquement, parce qu'ils apparaissent et disparaissent continuellement, se fondant les uns dans les autres, à cela, comme je l'ai dit, dans chaque TF leurs Paterns sont différents et ne dépendent pas les uns des autres. Différentes combinaisons de PATTERNs dans différents TFs donnent des PATTERNs d'investigation différents mais spécifiques au moment. C'est comme un kaléidoscope ou un motif de flocon de neige, bien que les motifs soient infiniment nombreux, mais excluant l'apparition de motifs "impossibles". C'est-à-dire qu'il existe un ensemble autre que l'ensemble des motifs.
Il découle de tout cela qu'il est nécessaire d'analyser les Paterns simultanément sur différentes TF. Ce n'est pas la même chose que la méthode des trois écrans, qui ne donne que des signaux discrets. La méthode des motifs fluides (enfin, il y a un nom pour ma méthode) donne des signaux continus (avec la plus petite discrétisation possible sur la BP étudiée) dans le temps.
Peut-être que les grands spécialistes de cette branche trouveront mes considérations utiles, peut-être qu'ils m'orienteront dans une direction utile. J'observe avec intérêt le développement de la pensée sociale dans cette branche, mais à mon avis, Hirst et les méthodes d'estimation similaires sont une impasse, mais c'est mon IMHO.
Des pensées assez similaires :
L'utilisation de MathCAD, MQL ou C++ n'a pas vraiment d'importance. Il faut que cela soit formalisé d'une manière ou d'une autre en fin de compte. J'ai étudié les schémas, et j'ai étudié ZZ dans le cadre du passé/futur, sans résultat, sans lien. Pas du tout. Le 0.5 de Hirst explique tout.
Une blague est une blague, mais un yogi que je connais bien, riant de ma guerre avec les moulins et les démons - j'ai même gagné un pari. Les termes du pari sont bien sûr statistiquement peu fiables, mais en tant que "fait". Elle s'est enroulée dans son lotus (je ne peux pas encore) et a utilisé des tests kinésiologiques pour déterminer l'entrée/sortie. J'ai utilisé une variation - "test musculaire" dans le subconscient. Pour expliquer en termes simples - un certain muscle du bras "enroulé" a été mis en état de transe avec une série de questions de "calibrage" (pas au cerveau), comme "votre nom est Vasya ?", à la bonne question/réponse - une réaction. D'abord, la formation/le coaching, puis les tests.
Le modèle à l'étude:
M{|x(t+delta)-x(t)|^2}~|delta|^2H(t)
H(t) - suppose un facteur de puissance dépendant du temps
J'aurais aimé entendre les commentaires sur la méthode de la paternité coulante.
J'espérais avoir l'avis de Farnsworth Candid Yurixx Avals (et/ou).
Je l'ai pris comme une introduction. C'est curieux, certaines résonances apparaissent, quelque chose tombe dans le vide (dans le sens d'absence d'association).
Mais l'introduction doit être suivie du texte principal :).
La division même du modèle en cause et effet est tout à fait cohérente avec mon point de vue - seulement dans ce cas, ils méritent un titre distinct et une considération distincte. Le fait de se dissocier de la similitude, de la corrélation et d'autres outils vivisectionnistes suggère plutôt un stade assez précoce dans le développement de l'idée, lorsqu'à part le sentiment d'avoir clairement saisi quelque chose et une imagerie très générale, il n'y a presque rien.
Dans l'ensemble, j'aime plutôt le nouveau monde dessiné à grands traits, mais j'aimerais comprendre ce qu'il a à voir avec la réalité.
J'aurais aimé entendre les commentaires sur la méthode de la paternité coulante.
J'espérais avoir l'avis de Farnsworth Candid Yurixx Avals (et/ou).
Imha, un modèle ou une combinaison de modèles dans différents cadres n'a de sens que dans un certain contexte - la phase du marché. Un modèle n'est pas la cause d'un mouvement, mais seulement le signe probable d'une transition. Le contexte peut être très différent. Par exemple, une sanction comme celle décrite par Neo de l'araignée. Ou le cycle économique, comme Al Weiss. Ses méthodes, d'ailleurs, sont plus proches de votre réflexion sur les modèles à plusieurs niveaux et leur analyse combinée :
Bien que j'utilise l'analyse technique pour prendre des décisions de trading, il existe un certain nombre de différences importantes entre ma méthode et les approches de la plupart des autres traders de ce groupe . Tout d'abord, je ne pense pas que beaucoup de traders techniques remontent plus loin que trente ans dans leurs recherches, et encore moins cent ans ou plus . Deuxièmement, je n'interprète pas toujours la même figure stéréotypée de la même manière . Je tiens également compte de la partie du cycle économique à long terme dans laquelle nous nous trouvons. Ce seul fait peut entraîner des différences très importantes entre les conclusions que je tire des graphiques et celles auxquelles parviennent les traders qui ne le font pas. Enfin, je ne considère pas les graphiques classiques (tête et épaules, triangle, etc.) comme de simples formations indépendantes. J'essaie plutôt de rechercher certaines combinaisons de figures, ou en d'autres termes des figures dans des figures. Ces combinaisons plus complexes à plusieurs chiffres peuvent donner des signaux pour des transactions avec une plus grande probabilité de succès.
D.Schwager "The New Market Wizards".
Dans tous les cas, les causes et les conséquences se situent en dehors du tableau. Il s'agit de processus économiques réels, comme l'inflation et le dégonflement d'une bulle spéculative par exemple. Un modèle peut montrer le changement de phase dans le temps et vous aider à vous adapter au processus.