Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 24
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à Yurixx.
Сергей, это ко мне ? О каком вопросе речь ?
Exactement pour vous. Ici même : https://www.mql5.com/ru/forum/128060/page22, post 15.09.2010 13:30
àYurixx
J'ai une question "physique". Hearst après tout publié en 1951 .
Je ne comprends pas vraiment l'interprétation physique de la chose. Mais en termes d'analyse fractale, c'est parfaitement logique. La caractéristique que FreeLance a mentionnée, l'autosimilarité, est essentiellement un objet d'étude de l'analyse fractale.
La valeur de 0,7 pour Nile signifie que le futur sera très similaire au présent (et pratiquement sur toute la longueur du processus). En effet, la forme du flux futur est très similaire à celle du passé, ce qui constitue déjà une information précieuse.
Le marché est précisément un processus très faiblement autosimilaire, avec une magnitude presque égale à 0,5 ou légèrement supérieure. Prenez n'importe quelle intrigue, par exemple. Vous ne trouverez pas une telle intrigue dans l'histoire, d'ailleurs c'est même un problème avec des intrigues similaires. Il peut être facilement vérifié par corrélation. Il est rare de trouver une parcelle avec une corrélation autour de 0,8-0,9, littéralement 10-15 pièces sur 10 ans (). C'est exactement pour cela (et pour d'autres raisons) que l'analyse des vagues ne fonctionne jamais - il n'y a pas de similitude, surtout sur de longues périodes.
Si nous partons de la ressemblance, la stratégie doit être construite de manière complètement différente. Je vais y réfléchir, je vais exprimer mes pensées.
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Et où se situe la limite de l'absence d'ambiguïté ?
Oui, j'ai oublié de le souligner dans votre post.
Ainsi, une valeur de 0,99 indique sans ambiguïté que le processus a tendance à continuer à évoluer dans la direction actuelle. Il faut aussi savoir si le Hurst que nous avons est local. Ensuite, elle peut elle-même changer à tout moment. Et en conséquence, les pronostics vont changer.
Je vous ai donc demandé : comment définir cette univocité ? Où se situe la limite entre ce qui est sans ambiguïté et ce qui ne l'est pas.
A propos de l'unicité. Seule une valeur Hearst de 1.0 ou 0.0 peut le fournir. La condition opposée est l'incertitude totale (c'est-à-dire la même probabilité pour toutes les issues). Ceci, comme vous le savez, est 0,5. Et entre les deux, il n'y a qu'une mesure de probabilité d'un résultat ou d'un autre. Il n'y a donc pas de facette. La singularité elle-même est une facette - une condition limitative. Une facette aussi importante que 0,5.
Et l'interprétation physique découle simplement de la compréhension des états limites. Une valeur de 0,7 indique que l'avenir sera probablement similaire, 0,8 qu'il sera similaire, 0,9 qu'il sera très similaire. C'est à peu près ça.
Quant aux résultats de Hirst par rapport à Neil, à la lumière des faits présentés dans ce fil, il faut comprendre qu'il disposait de très peu de données. Il se trouvait donc dans une position de ciseaux - soit de petits intervalles, soit de petites statistiques. Dans ces conditions, son score pour SB est de l'ordre de 0,55 - 0,60, ce qui n'est pas très éloigné de 0,7. J'estime donc que son résultat est que les déversements du Nil ont un certain degré de persistance, mais qu'il n'est pas trop important. C'est-à-dire qu'il n'est certainement pas SB, mais il n'est pas non plus tellement pas SB que l'on puisse être sûr des tendances à long terme.
Je ne dirai rien sur Assouan. C'est une réfutation vivante de la loi de Hearst, nous n'aimons pas ça.
A propos de l'unicité. Seule une valeur de Hearst de 1.0 ou 0.0 peut le fournir. La condition opposée est l'incertitude totale (c'est-à-dire la même probabilité pour toutes les issues). Ceci, comme vous le savez, est 0,5. Et entre les deux, il n'y a qu'une mesure de probabilité d'un résultat ou d'un autre. Il n'y a donc pas de facette. La singularité elle-même est une facette - une condition limitative. Une facette aussi importante que 0,5.
Et l'interprétation physique découle simplement de la compréhension des états limites. Une valeur de 0,7 indique que l'avenir sera probablement similaire, 0,8 qu'il sera similaire, 0,9 qu'il sera très similaire. C'est à peu près ça.
Quant aux résultats de Hirst par rapport à Neil, à la lumière des faits présentés dans ce fil, il faut comprendre qu'il disposait de très peu de données. Il se trouvait donc dans une position de ciseaux - soit de petits intervalles, soit de petites statistiques. Dans ces conditions, son score pour SB est de l'ordre de 0,55 - 0,60, ce qui n'est pas très éloigné de 0,7. J'estime donc que son résultat est que les déversements du Nil ont un certain degré de persistance, mais qu'il n'est pas trop important. C'est-à-dire qu'il n'est certainement pas SB, mais il n'est pas non plus tellement pas SB que l'on puisse être sûr des tendances à long terme.
Je ne dirai rien sur Assouan. C'est une réfutation vivante de la loi de Hearst, nous n'aimons pas ça.
Je ne suis confus que par une seule chose - la dépendance de la puissance reçue (formule), et il n'est pas important ici de savoir quel indice est 0,5 ou 0,7 - tout de même - une "prévision" par elle pour un long terme conduit à des résultats qui ne sont évidemment pas crédibles. Cependant, cela n'a pas d'importance du tout. Ne perdons pas notre temps avec ça.
Ok, comme je l'ai écrit ci-dessus - je prends comme base une caractéristique fractale - l'auto-similarité, et je n'utilise pas l'analyse R/S comme outil. Je vais continuer à penser.
Le marché n'est qu'un processus très faiblement autosimilaire, avec une valeur presque égale à 0,5 ou légèrement supérieure. Prenez n'importe quelle intrigue, par exemple. Vous n'en trouverez pas d'identique dans l'histoire, de plus, il y a un problème avec les similaires. Elle peut être facilement vérifiée par corrélation. Il est rare de trouver une parcelle avec une corrélation autour de 0,8-0,9, littéralement 10-15 pièces sur 10 ans (). C'est exactement pour cela (et pour d'autres raisons) que l'analyse des vagues ne fonctionne jamais - il n'y a pas de similitude, surtout sur de longues périodes.
Si nous partons de la ressemblance, la stratégie doit être construite de manière complètement différente. Je vais y réfléchir et présenter mes idées.
Vous parlez ici de similitude littérale, en fait de modèles.
En réalité, il est possible de parler de similarité non pas pour des caractéristiques locales mais pour leurs valeurs moyennes (voir par exemple les données High-Low/Open-Close dans ce fil de discussion à la p. 14). Cependant, mon expérience des statistiques m'a rendu quelque peu sceptique quant à la possibilité d'en dériver un système de trading (statistiques). Les intervalles de confiance, vous voyez, se révèlent toujours faux et je commence à soupçonner une loi fondamentale.
Cependant, mon expérience des statistiques m'a rendu quelque peu sceptique quant à la possibilité d'en dériver un système de trading (statistiques). Les intervalles de confiance, vous voyez, se révèlent toujours faux et je commence à soupçonner une loi fondamentale.
J'aimerais savoir quelles statistiques et pour quelles valeurs. Il n'y a pas de distribution normale sur le marché. Toutes les distributions pour toutes les variables sont non-normales. :-)
En fait, ils sont tous non normaux. La règle des trois sigmas ne fonctionnera donc pas, mais qu'est-ce qui le fera ? Comment déterminer l'intervalle de confiance si les distributions sont inconnues et qu'il y a des queues longues et lourdes qui dépassent de partout ?
Et enfin. Bien sûr, peu de gens connaissent les statistiques, mais il n'y a pas moyen d'y échapper dans le Forex. Par conséquent, il n'est pas réaliste de trouver quelque chose pour lequel les statistiques donnent de bons intervalles de confiance et qui soit stable, à mon avis. C'est cette loi fondamentale que les professionnels relèvent de plus en plus de manifestations subtiles de stationnarité, même à court terme.
J'aimerais savoir de quelles statistiques et pour quelles valeurs nous parlons. Il n'y a pas de distribution normale sur le marché. Toutes les distributions sont non-normales pour toutes les variables. :-) En fait, ils sont tous non normaux.
La règle des trois sigmas ne fonctionnera donc pas, mais qu'est-ce qui le fera ? Comment déterminer l'intervalle de confiance si les distributions sont inconnues et qu'il y a des queues longues et lourdes qui sortent de partout ?
Et enfin. Bien sûr, peu de gens connaissent les statistiques, mais il n'y a pas moyen d'y échapper dans le Forex. Par conséquent, il n'est pas réaliste de trouver quelque chose pour lequel les statistiques donnent de bons intervalles de confiance et qui soit stable, à mon avis. C'est la loi fondamentale selon laquelle les professionnels captent des manifestations de plus en plus subtiles de la stationnarité, même à court terme.
C'est ce que je n'ai pas compris. Essayiez-vous simplement de justifier mon hypothèse fondamentale ?
À propos, avez-vous essayé de réfléchir à la mesure dans laquelle nous pouvons parler de manifestations à court terme (locales) d'une caractéristique non locale telle que la stationnarité ?
Vous savez bien que je travaille presque exclusivement avec des distributions empiriques.
Pas de problème du tout. Prenez un intervalle dans lequel, disons, 90% des événements tombent, ce sera un intervalle de confiance empirique à 90% :)
Eh bien, c'est une question différente alors. Ça, je le comprends. Je soutiens cela. Je suis moi-même comme ça. :-)
C'est ce que je ne comprends pas. Essayiez-vous simplement de justifier mon hypothèse fondamentale ?
À propos, n'avez-vous pas essayé de réfléchir à la mesure dans laquelle nous pouvons parler de manifestations (locales) à court terme d'une caractéristique non locale telle que la stationnarité ?
Exactement. J'ai essayé de trouver quelque chose comme ça, aussi. J'ai alors compris que "tout a été volé avant nous". J'ai dû me consoler avec quelque chose. Alors je me suis attaqué aux professionnels.
J'ai longtemps voulu explorer cette question - sur la durée de vie de la stationnarité. Mais je n'arrive toujours pas à formuler l'énoncé correct du problème. Mais c'est un sujet intéressant. Il y a quelques temps, elle a déjà été reprise sur un forum, mais sans résultat particulier.
Pendant que Sergey y réfléchit, je vais faire un hors-sujet :).
J'ai calculé la distribution des pots-de-vin
La valeur la plus probable est 0,23. Fibo, d'ailleurs). Mais il n'y a pas d'autres niveaux proches de celui-ci.
Qu'est-ce que l'intervalle de confiance ? 90 % des renversements de tendance ont eu lieu entre 0,11 et 0,6. Nous pouvons donc être sûrs à 90 % que le repli de 23 % ne se produira que lorsqu'il dépassera le niveau de 0,6 :)
Comment appelez-vous un pot-de-vin ? Je veux dire, c'est clair comme ça, mais la façon dont la distribution est formée n'est pas claire. Tout segment du WP est un retour en arrière par rapport au précédent. Mais vous semblez ne considérer que les segments qui sont plus petits que le précédent et prendre leur ratio. Ou quoi ?
La dernière phrase n'est pas claire pour moi non plus. Ou est-ce une blague ?
Vous n'avez pas, par hasard, construit un ratio |Open-Close|/(High-Low) ? Il ne s'estompe pas avec le temps, donc il peut (ou devrait) être immobile. De plus, elle est entièrement sur l'intervalle [0,1].
1. Qu'est-ce que vous appelez un pot-de-vin ? Je veux dire que c'est clair comme ça, mais la façon dont la distribution est formée n'est pas claire. Tout segment du WP est un retour en arrière par rapport au précédent. Mais vous semblez ne considérer que les segments qui sont plus petits que le précédent et prendre leur ratio. Ou comment ?
2. La dernière phrase n'est pas claire pour moi non plus. Ou est-ce une blague ?
3) Avez-vous construit une distribution du ratio |Open-Close|/(High-Low) par hasard ? Il ne s'estompe pas avec le temps, donc il pourrait (ou devrait) être stationnaire. De plus, elle est entièrement sur l'intervalle [0,1].
1. Par retour en arrière, j'entends tout renversement dans le processus de formation d'un segment d'un High-Low qui ne se traduit pas par un changement de direction. C'est une restriction venant d'en haut. D'en bas, j'ai également restreint, cependant, de ne pas s'embêter avec les ordures du tout. En général, cette distribution est approximative, en fait les statistiques sur les pots-de-vin sont probablement un peu fausses à collecter. Mais est-ce vraiment nécessaire ? :)
2. Si nous supposons que la valeur réelle de tout repli est de 23 %, nous pouvons alors trouver le niveau au-delà duquel le repli n'ira pas avec une confiance de 90 %. C'est à vous de décider du sérieux de cette hypothèse :)
3. Non, je ne l'ai pas fait. Pouvez-vous me donner une raison pour laquelle il devrait être construit ? Il ne faut pas beaucoup de temps pour le construire, mais quelles idées commerciales pouvez-vous tester en le regardant ?