Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 13
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Le premier postulat ne contredit-il pas le second ?
S'il n'y a pas de statistiques ou si elles sont dénuées de sens, alors comment appliquer la télévision qui ne traite que de statistiques et de processus significatifs ?
Non, c'est le but. J'ai souligné à plusieurs reprises et de manière précise qu'il n'existe pas de processus de citation "dans son ensemble". En d'autres termes, il n'y a pas de tout, mais des parties non liées (d'où le 0,5 pour l'ensemble du processus), mais chaque partie, si elle est identifiée, offre une bonne chance.
PS : il s'agit d'un sujet distinct et important
Non, c'est tout le problème. J'ai souligné à plusieurs reprises et de manière spécifique qu'il n'existe pas de processus de cotation "dans son ensemble". En d'autres termes - il n'y a pas de tout, mais des parties non liées (d'où le 0,5 pour l'ensemble du processus), mais chaque partie, si elle est identifiée, donne une bonne chance.
La question ici n'est pas de savoir quelle définition Hearst a personnellement donnée, mais quelle est la définition officiellement acceptée de la valeur appelée l'indice Hearst.
Et si le swing n'est pas la définition, alors quelle est la définition ? La question n'est pas rhétorique, je suis vraiment curieux ?
Donc, vous m'avez embrouillé, mais je suis surpris, vous connaissant :o). Apparemment, je n'ai pas saisi le fil subtil de votre raisonnement. Je me suis éloigné de cette recherche depuis environ 2 ou 3 ans maintenant. Je dois me souvenir davantage de ce que Hearst voulait dire exactement et de la façon dont cela a été compris à l'époque :o).
Si un processus aléatoire peut être représenté par plusieurs processus indépendants composites, alors pourquoi les statistiques sommaires de ces processus n'auraient-elles aucun sens ?
Et que voulez-vous étudier en prenant les statistiques d'une telle série ? Une caractéristique du "quoi exactement", quel objet voulez-vous obtenir ?
Et sur quoi voulez-vous enquêter en prenant les statistiques d'une telle série ? Une caractérisation de " ce que vous voulez obtenir exactement " ?
En gros, pour une bougie moyenne, chaque ombre correspond à la moitié du corps. Pour SB, il semble converger vers deux à mesure que la longueur de la série augmente (d'après le tableau 2a de Yurixx R/M). Bien qu'à faible TF, la déviation des données réelles est significative. Cela pourrait s'expliquer par un petit nombre de ticks (comme sur SB avec petit N), mais par exemple sur h1 cela devrait être suffisant. Et sur SB au contraire, le ratio s'approche du double de la base au sommet :
Rien encore, pour commencer j'essaie de comprendre votre postulat du point de vue de la télévision sur l'absence de sens d'un processus entier (série), où les parties sont tout à fait significatives et prévisibles.
C'est simple (IMHO). Je suppose que vous voulez comprendre le processus qui forme la série - pour construire une sorte de modèle qui décrit adéquatement le processus original.
Alors comment faites-vous des hypothèses sur le hasard ? Il existe deux approches fondamentalement différentes :
Supposons qu'il y ait 3 personnes (A, B, C) ayant chacune leur propre bouton. Quand A appuie sur le bouton :
Ils sont pressés de manière totalement aléatoire, ne sont reliés d'aucune manière, mais immédiatement après avoir appuyé sur le bouton, le contrôle du processus commun est intercepté par le "bouton pressé". Le processus de transition, peut être n'importe quoi :
Les statistiques de l'ensemble de la série ne disent rien sur le processus lui-même, sur son essence, et en ce sens, prévoir la série est très difficile (presque dénué de sens). Même la présence "soudaine" de corrélations statistiques ne donne aucune garantie. Et ici, une approche légèrement différente est nécessaire - une combinaison de (1) et (2).
Il n'y a rien de spécial à cela - l'approche est basée sur des processus stochastiques auto-organisés avec une structure aléatoire. Le sujet est assez vaste et nécessite une branche et un temps séparés. Mais c'est la seule chose qui peut en quelque sorte décrire le forex.
Voici la description de l'algorithme du 11.09.2010 20:40
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
Alors, où est l'écart type dans cette formule ici ?
R2 et R1 sont toujours les écarts moyens pour N2 et N1. La complexité de l'algorithme de calcul de Yurix ne change pas la disposition. L'algorithme divise toujours le log de l'écart proportionnel à la racine de N par le log de N lui-même. La substitution High - Low = k * sqrt(N) fonctionne à nouveau.
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)) = [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2) ;
Voilà ! Nous voyons à nouveau comment le calcul de H tend de plus en plus vers 1/2. Encore une fois, Hurst n'a rien à voir avec ça.
Remarquez que plus n est grand, plus k1 = k2 est grand. Bien sûr, il ne peut en être autrement avec les bonnes formules du manuel. ;)
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)) = [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln (2) ;
Voilà ! Nous voyons à nouveau comment le calcul de H tend de plus en plus vers 1/2. Encore une fois, Hurst n'a rien à voir avec ça.
Remarquez que plus n est grand, plus k1 = k2 est grand. Bien sûr, il ne peut en être autrement avec les bonnes formules du manuel. ;)
Quelles sont ces merveilles des mathématiques ? Comment ln(N2/N1) devient-il ln(2) et ln(k2) transforme-t-il ln(k1) en ln(k1/k2) ? Où la valeur de n apparaît-elle soudainement et que signifie-t-elle ? Et enfin l'astuce principale. Il s'avère que le coefficient k n'est pas une constante ? Il s'avère qu'elle dépend de la valeur de N ? Et c'est ce que vous appelez la proportionnalité directe ?
Vita, as-tu remarqué que le dernier terme de ta formule est en fait une constante ? Contrairement à la version précédente, lorsque ln(N) était au dénominateur et prévoyait la réduction de la somme à zéro dans la limite. Mais j'ai surtout été amusé par les caractères gras.
Vous devez être un écrivain. Vous n'avez pas eu l'énergie de lire toute la branche et vous avez immédiatement sauté dans le forumla dès la première page. Et pour rien. C'est vraiment un mauvais résultat. Et si vous aviez lu jusqu'au bout, vous auriez compris que l'étude a été menée pour s'assurer que la formule de la première page peut être appliquée. Cependant, l'étude a montré que ni cette formule ni celle de Hurst ne peuvent être appliquées. La première n'est pas du tout correcte, et la seconde n'atteint l'équité que dans la limite. Et pour clarifier cette circonstance, une série modèle de nombres aléatoires a été utilisée - un PRNG à probabilité égale et à génération unique. Pas une vraie série de tics, comme (pourquoi ?) certains l'ont décidé ici.
Mais si toi, Vita, tu as lu jusqu'au bout et que tu ne comprends pas, je ne peux guère t'aider. Vous n'entendez personne, vous ne pouvez rien montrer vous-même (à part cette ridicule "conclusion" dans la citation), vous vous contentez de poster votre première déclaration sans fondement, encore et encore.
PS
Au fait, qu'est-ce que cette tournure de phrase "révèle la suite" ? En quelle langue est-il rédigé ?
Quelles sont ces merveilles des mathématiques ? Comment le ln(N2/N1) se transforme-t-il en ln(2), et comment le ln(k2) passe-t-il du ln(k1) au ln(k1/k2) ? Où la valeur de n apparaît-elle soudainement et que signifie-t-elle ? Et enfin l'astuce principale. Il s'avère que le coefficient k n'est pas une constante ? Il s'avère qu'elle dépend de la valeur de N ? Et c'est ce que vous appelez la proportionnalité directe ?
Vita, as-tu remarqué que le dernier terme de ta formule est en fait une constante ? Contrairement à la version précédente, où ln(N) se trouvait au dénominateur et prévoyait la réduction de la somme à la limite de zéro. Mais j'ai surtout été amusé par les caractères gras.
Vous devez être un écrivain. Vous n'avez pas eu l'énergie de lire toute la branche et vous avez immédiatement sauté dans le forumla dès la première page. Et pour rien. C'est vraiment un mauvais résultat. Et si vous aviez lu jusqu'au bout, vous auriez compris que l'étude a été menée pour s'assurer que la formule de la première page peut être appliquée. Cependant, l'étude a montré que ni cette formule ni celle de Hurst ne peuvent être appliquées. La première n'est pas du tout correcte, et la seconde n'atteint l'équité que dans la limite. Et pour clarifier cette circonstance, une série modèle de nombres aléatoires a été utilisée - un PRNG à probabilité égale et à génération unique. Pas une vraie série de tics, comme (pourquoi ?) certains l'ont décidé ici.
Mais si toi, Vita, tu as lu jusqu'au bout et que tu ne comprends pas, je ne peux guère t'aider. Vous n'entendez personne, vous ne pouvez rien montrer vous-même (à part cette ridicule "conclusion" dans la citation) ? vous ne faites que poster votre première déclaration sans fondement, encore et encore.
PS
Au fait, qu'est-ce que cette tournure de phrase "révèle la suite" ? En quelle langue est-il rédigé ?
Toutes les désignations proviennent de votre table 2b :
Yurixx 11.09.2010 20:58
Tableau 2b.
Plus loin, vous avez écrit vous-même :
Le principal intérêt réside dans la dernière colonne, où le chiffre de Hearst est indiqué. Le résultat en nLa ligne -s a été calculée à partir de deux points - n-et le précédent.
ln(k2) - ln(k1) = ln(k2/k1) - c'est un oubli, cela ne change rien à l'affaire.
n et N sont de votre table. Comme votre calcul est basé sur deux points - n et le précédent, N2/N1 = 2 d'après votre tableau.
Le coefficient k est une constante. Le reste est votre fiction.
Le dernier terme est une constante en théorie lorsque n tend vers l'infini, alors k1 = k2, donc le dernier terme est nul. Dans les calculs numériques, k1 n'est pas égal à k2, c'est pourquoi vous avez 0,5 + erreur dans la dernière colonne. Tout est très simple et direct.
Ni votre première ni votre seconde formule, exactement la même, n'est un calcul de Hearst.
Ce que vous m'imputez est votre propre fiction. J'ai joint un fichier qui calcule l'indice de Hearst., mais vous n'écrivez que le mot "Hearst". Votre algorithme de Hearst ne compte pas. Votre deuxième formule dans la limite atteint le logarithme de la course moyenne, pas Hearst. Aucune autre série que la vôtre ne correspond à votre formule. Donnez le calcul de Hearst pour N dans le cube à la limite par votre formule "pas drôle" avant de traiter quelqu'un d'écrivain ou de malentendant.
La prochaine fois que vous voudrez épeler Hearst, entraînez-vous avec des exemples de contrôle.