Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 8
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Il serait surprenant qu'ils le fassent...
Avez-vous essayé de comparer les périodes ?
;)
Je ne comprends pas comment atteindre la base commune. Reece, je soutiens qu'on ne peut pas en obtenir un autre d'une seule période. De quoi parlez-vous ?
Je ne vois pas comment atteindre la base commune. Fig. Je soutiens qu'on ne peut pas en obtenir un autre à partir d'une seule période. De quoi parlez-vous ?
fréquence = 1/période. Si vous raccourcissez la série en sautant une observation sur deux, qu'advient-il des fréquences ?
;)
fréquence = 1/période. Si vous raccourcissez la série en sautant une observation sur deux, qu'advient-il des fréquences ?
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Dans mes chiffres, il s'agit de la période et non de la fréquence. J'analyse 3600 bougies pour H1 et 7200 pour M30, c'est-à-dire que j'analyse le même cadre temporel. Les pics dans les graphiques correspondent aux écouvillons "optimaux" et ils sont différents.
Prenons le même nombre de chandeliers.
EURUSD30 - 3600 barres
EURUSD60 - 3600 barres
La différence est encore plus grande, ce qui ne me surprend pas, car nous avons pris une partie de la période, et les tendances sont différentes dans les parties et dans l'ensemble.
Dans mes chiffres, il s'agit de la période et non de la fréquence. Vous analysez 3600 bougies pour H1 et 7200 pour M30, c'est-à-dire que vous analysez le même cadre temporel. Les pics dans les figures correspondent aux écouvillons "optimaux" et ils sont différents.
Prenons le même nombre de bougies.
EURUSD30 - 3600 barres
EURUSD60 - 3600 barres
La différence est encore plus grande, ce qui ne me surprend pas, car nous avons pris une partie de l'intervalle de temps, et les tendances sont différentes pour une partie et pour l'ensemble.
ça ne me surprend pas du tout.
Pour comprendre le sujet, vous devez alimenter ce programme avec des données d'onde sinusoïdale pure avec une fréquence de 0,025 par exemple.
puis supprimer toutes les autres observations. Les spectres seront différents... Et il en sera de même pour le périodogramme, car le nombre de "minutes" dans la nouvelle période sera deux fois plus élevé.
;)
Avec les marches aléatoires, le parcours moyen est proportionnel à la racine carrée du nombre de pas. Par conséquent, le résultat du calcul à la Hurst, réduit à h = Log(High-Low)/Log(N) ou similaire, après avoir appliqué une arithmétique simple, révèle ce qui suit :
1) Haut - Bas = k * sqrt(N) ;
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N) ;
3) h = 1/2 + log(k) / log (N) ;
4) h -> 1/2 lorsque k << N, ce que le tableau confirme parfaitement.
1. Selon vous, qu'est-ce qu'un "kilométrage moyen" ? Une définition est souhaitable.
2) D'où vient la formule 1) ? Quel est le coefficient k ? Est-ce ce que vous appelez le "coefficient Hurst" ?
4. Le coefficient k n'apparaît nulle part dans le tableau, et le fait que selon les résultats de ce tableau h -> 1/2 n'est qu'une conséquence du fait que l'on considère le SB pur. La tendance asymptotique vers 1/2 peut difficilement être appelée un fait heureux, puisque le cas de SB n'est qu'un cas limite sur lequel on peut vérifier la calibration. Suite à cette vérification, il s'avère que nous ne pouvons obtenir 1/2 pour l'exposant de Hurst que de manière asymptotique, dans la limite des grands N. Pensez-vous que cela fonctionnera dans la pratique ?
Le coefficient de Hurst pour SB dans la formule High - Low = k * sqrt(N) se situe dans sqrt. Vous pensez bien que Hurst pour une série de prix ou ses dérivés se réduit à l'addition de Hurst pour SB et d'une variable qui ne dépend que du nombre de mesures ?
Je ne sais pas d'où vous tenez cette formule, mais le chiffre de Hearst n'y figure pas.
Et ce que je compte, malheureusement, vous ne l'avez pas du tout compris. Cependant, s'il s'agissait d'une question (il y avait un point d'interrogation inattendu à la fin de la phrase affirmative :-), je peux vous assurer que cela ne m'a jamais effleuré.
Cela ne me surprend pas du tout.
Pour comprendre le sujet, vous devez alimenter ce programme avec des données d'onde sinusoïdale pure à une fréquence de 0,025 par exemple.
puis supprimer toutes les autres observations. Les spectres seront différents... Et il en sera de même pour le périodogramme, car le nombre de "minutes" dans la nouvelle période sera deux fois plus élevé.
;)
C'est un analyseur de spectre. En introduisant une onde sinusoïdale, j'obtiens sa période et c'est tout. Je suis désolé, mais c'est tout pour aujourd'hui. Bonne chance avec ça.
C'est un analyseur de spectre. En introduisant une onde sinusoïdale, j'obtiens sa période et c'est tout. Je suis désolé, mais c'est tout pour aujourd'hui. Bonne chance avec ça.
Mais cela ne vous surprend pas du tout que si dans la première ligne sa période est de 40 et dans la deuxième ligne seulement de 20...
Et bonne chance à vous.
;)
La température ne découle pas du mouvement brownien, et les échéances ne découlent pas des ticks. Sur un fil voisin, j'ai donné deux photos à Prival, un partisan connu des tiques.
Je ne partage pas votre point de vue. Mais je ne discuterai pas, chacun son truc.
Quant à votre façon d'utiliser la PF, c'est un cas compliqué. J'espère que FreeLance pourra vous expliquer pourquoi il ne faut pas procéder de cette façon.
Mon riz a une période sur elle, pas une fréquence
Ce programme semble mesurer la période en pcs(bars) plutôt qu'en minutes.
oui. ce n'est pas un spectre, c'est un périodogramme. mais le chercheur n'a pas ramené les différentes choses à un dénominateur commun...
D'où les conclusions hâtives.