Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 7
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Bien sûr, c'est vrai, mais la quantité de données avec laquelle il a travaillé n'est pas comparable à la quantité de données qu'il a fallu pour générer le SB afin d'obtenir une certaine exactitude et précision. De plus, la taille des intervalles dans lesquels il a divisé la série de données historiques se situe au mieux dans la moyenne par rapport à la fourchette indiquée dans le tableau 2. En effet, si l'ensemble de la série contient 5 à 10 mille comptes, en quels intervalles pouvons-nous la découper ? Et pour de tels intervalles, même pour une série aléatoire , l'indice de Hurst sera supérieur à 0,51. Si on le compare à 0,5, même SB a de la mémoire.
Non, le marché a certainement de la mémoire. Sauf que les méthodes de Peters sont discutables. Principalement sur trois points : 1. Il n'existe pas de base théorique qui fournisse une base et un étalonnage pour comparer les résultats des calculs pour différents cas. 2. Les ensembles de données utilisés sont trop petits pour fournir le niveau de confiance nécessaire dans les résultats. 3. Dans ses calculs, Peters a empilé tous les niveaux fractals et a supposé une stationnarité implicite de la série. Dans nos conditions, cela n'a aucune valeur ou signification. Par exemple, la cyclicité de la séance peut faire que le marché soit rentable une partie de la journée et tendanciel l'autre. Et la moyenne sera similaire à celle d'un SB pur. Et que faire de cette moyenne ?
PS
Au fait, merci d'avoir complété les tableaux. En ce qui me concerne, c'est une chose humaine ? :-)
Messieurs, les volumes peuvent être téléchargés, par exemple, en format csv sur le FSP500, le Dow Jones, l'indice MICEX, le pétrole et les actions du MICEX; seulement, ce ne sera pas en temps réel, mais disons avec un délai, c'est le matériel de recherche... et les tiques sont chouchoutées. De nombreux centres de négoce négocient des contrats cfd sur ces choses, je ne sais pas, peut-on en parler ici ?
Pourquoi les tiques sont-elles chouchoutées ? Travailler avec des ticks ne signifie pas faire du pipsing ou du scalping. Vous pouvez viser les horizons les plus longs tout en vous appuyant sur les ticks plutôt que sur H1 ou D1. De la même manière que vous pouvez choisir une période de 3 ou 3 000 et il s'agira d'une stratégie complètement différente, il en va de même avec les ticks. Il s'agit d'une source de données primaire, c'est tout.
Lorsque l'on travaille avec une TF, on s'appuie généralement sur la fermeture (ou l'ouverture). Mais il ne s'agit que d'un échantillon spécifique de la série de prix initiale. Si cet échantillon modifie la distribution, alors pourquoi aide-t-il à détecter la tendance du marché ? Et si cela ne change pas la distribution, alors pourquoi le travail avec les ticks est pire qu'avec les chandeliers ? Pourquoi le premier est-il un gâchis, et le second un véritable commerce ?
PS
Au fait, merci d'avoir complété les tableaux. Je comprends que c'est un effort humain ? :-)
Oui, l'éditeur vous permet de concevoir des tableaux insérés dans un style standard. Si vous expérimentez, vous apprendrez par vous-même :)
Pourquoi les tiques sont-elles chouchoutées ? Travailler avec des ticks ne signifie pas faire du pipsing ou du scalping. Vous pouvez viser les horizons les plus longs tout en vous appuyant sur les ticks plutôt que sur H1 ou D1. De la même manière que vous pouvez choisir une période de 3 ou 3 000 et il s'agira d'une stratégie complètement différente, il en va de même avec les ticks. Il s'agit d'une source de données primaire, c'est tout.
Lorsque l'on travaille avec une TF, on s'appuie généralement sur la fermeture (ou l'ouverture). Mais il ne s'agit que d'un échantillon spécifique de la série de prix initiale. Si cet échantillon modifie la distribution, alors pourquoi aide-t-il à détecter la tendance du marché ? Et si cela ne change pas la distribution, alors pourquoi le travail avec les ticks est pire qu'avec les chandeliers ? Pourquoi la première est une opération de dorlotement, et la seconde un véritable commerce ?
Je suis d'accord.
Le second est juste un anachronisme... de l'ère pré-informatique.
J'ai dit à plusieurs reprises que le "modèle à barres" est une tentative dépassée d'agréger une série chronologique tout en conservant des informations sur certaines de ses caractéristiques dans un laps de temps donné.
;)
Oui, l'éditeur vous permet de concevoir des tableaux insérés dans un style standard. Si vous expérimentez, vous apprendrez par vous-même :)
Bien avec du texte et un fond pour moi c'est clair, et ici comment faire fonctionner les frontières d'une cellule je n'ai pas compris. Alors merci encore.
Pourquoi les tiques sont-elles chouchoutées ? Travailler avec des ticks ne signifie pas faire du pipsing ou du scalping. Vous pouvez viser les horizons les plus longs tout en vous appuyant sur les ticks plutôt que sur H1 ou D1. De la même manière que vous pouvez choisir une période de 3 ou 3000 dans une montre-bracelet, et ce sera une stratégie complètement différente, il en va de même avec les ticks. C'est juste une source de données primaires, c'est tout.
Lorsque l'on travaille avec une TF, on s'appuie généralement sur la fermeture (ou l'ouverture). Mais il ne s'agit que d'un échantillon spécifique de la série de prix initiale. Si cet échantillon modifie la distribution, alors pourquoi aide-t-il à détecter la tendance du marché ? Et si cela ne change pas la distribution, alors pourquoi le travail avec les ticks est pire qu'avec les chandeliers ? Pourquoi la première est un dorlotement, alors que la seconde est un véritable commerce ?
Les températures ne découlent pas du mouvement brownien, pas plus que les échéances ne découlent des ticks. Sur un fil voisin, j'ai donné deux photos à Prival, un partisan connu des tiques.
EURUSD30 - 7200 barres
EURUSD60 - 3600 barres
On peut voir que les fréquences sont différentes. Le fait évident est que Open60[0] = Open30[0] et Close30[1] = Close60[0], alors que le résultat de l'analyse de Fourier est différent ! Mais ce n'est qu'à première vue.
Les ticks à partir desquels sont obtenus les timeframes correspondants sont tous différents. Certains ticks concernent un investisseur pipsqueak, d'autres ticks concernent des investisseurs ayant d'autres horizons temporels. De plus, chaque tique a une taille de pose différente derrière elle (ce que nous ne comprenons pas). Sur quelle base regroupons-nous tous les tics économiquement différents sous la même rubrique ? Bien sûr, toutes les échéances sont liées. Ce qui est une tendance sur l'un, est une correction sur l'autre.
On peut voir que les fréquences sont différentes.
Ce serait surprenant - s'ils correspondaient ...
Avez-vous essayé de comparer les périodes ?
;)
Tableau 2b
Avec la marche aléatoire, le parcours moyen est proportionnel à la racine carrée du nombre de pas. Par conséquent, le résultat du calcul à la Hurst, réduit à h = Log(High-Low)/Log(N) ou similaire, après avoir appliqué une arithmétique simple, révèle ce qui suit :
1) Haut - Bas = k * sqrt(N) ;
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N) ;
3) h = 1/2 + log(k) / log (N) ;
4) h -> 1/2 lorsque k << N, ce que le tableau prouve parfaitement.
Le coefficient de Hurst pour SB dans la formule High - Low = k * sqrt(N) se trouve dans sqrt. Vous pensez bien que Hurst pour une série de prix ou ses dérivés se réduit à l'addition de Hurst pour SB et d'une variable qui ne dépend que du nombre de dimensions ?